|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
4453.5 |
4474 |
4424.5 |
4455 |
76621 |
218147-1852 |
73600-625 |
|
錫 |
6650 |
6862.5 |
6537.5 |
6795 |
6761 |
18731+5 |
12385-70 |
|
鉛 |
1102.5 |
1108.5 |
1091.5 |
1100.5 |
14459 |
64065-207 |
39025-300 |
|
鋅 |
1817.5 |
1842.5 |
1809.5 |
1830.5 |
45733 |
144142-2365 |
427900-1375 |
|
鋁 |
2237.5 |
2252.5 |
2229.5 |
2237.5 |
132646 |
448905+4839 |
634625+2875 |
|
鎳 |
13400 |
14450 |
13400 |
14000 |
23508 |
49611-301 |
25446+276 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
2199 |
554 |
1508 |
142 |
345 |
509 |
71359 |
76621 |
|
鋁 |
3420 |
192 |
957 |
1284 |
113 |
3686 |
122994 |
132646 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
4596/97 |
4441.5/42.5 |
3730/40 |
3290/00 |
|
鋁 |
2257/58 |
2241/42 |
2068/73 |
1967/72 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /12月21日 |
18954 |
-6459 |
52480 |
-597 |
|
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
35229 |
-836 |
77617 |
-2098 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
35096 |
3057 |
70544 |
2015 |
|
2 月 16 日 /3 個月 |
23108 |
1462 |
43619 |
3240 |
|
3 月剩下部分 |
9013 |
466 |
26295 |
2553 |
|
4 月 1日/63個月 |
96747 |
458 |
178350 |
-274 |
|
持倉總計 |
218147 |
-1852 |
448905 |
4839 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
12月 |
1月 |
2月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
147/152b |
145/150b |
103/108b |
48/53b |
689/699b |
1140/1150b |
|
LME鋁 |
12/15b |
6.0/8.0b |
3.0/5.0b |
2.5/2.8b |
163.8/168.8b |
265.8/270.8b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
1月 |
4550 |
28.50 |
148.33 |
132.41 |
8110/8955 |
434/180 |
|
2月 |
4500 |
29.98 |
212.83 |
201.92 |
7756/7468 |
30/42 |
|
3月 |
4450 |
30.13 |
250.79 |
252.77 |
6752/11668 |
20/340 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
12月 |
1月 |
2月 |
鋁 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
多頭 |
5% |
1 |
1 |
2 |
多頭 |
3 |
3 |
1 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
1 |
3 |
0 |
空頭 |
2 |
3 |
4 |
|
10% |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
2000 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
75 |
75 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
37475 |
950 |
-575 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
10575 |
1000 |
0 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
2850 |
2775 |
-50 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
3800 |
3025 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
73600 |
7850 |
-625 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0512 |
216.50 |
217.30 |
215.50 |
217.00 |
0.95 |
1066 |
6284 |
|
0601 |
211.40 |
211.50 |
210.00 |
210.60 |
-0.35 |
719 |
5273 |
|
0602 |
206.80 |
207.00 |
206.50 |
206.70 |
-0.45 |
43 |
2467 |
|
0603 |
202.50 |
203.60 |
201.50 |
203.00 |
-0.15 |
6590 |
75048 |
|
0604 |
199.60 |
200.15 |
199.30 |
200.05 |
-0.10 |
11 |
727 |
|
0605 |
196.00 |
197.20 |
196.00 |
197.05 |
0.05 |
269 |
6505 |
|
0606 |
194.70 |
194.70 |
194.30 |
194.30 |
0.05 |
7 |
597 |
|
0607 |
191.00 |
192.00 |
191.00 |
191.35 |
0.05 |
71 |
4066 |
|
0608 |
188.60 |
188.60 |
188.60 |
188.60 |
0.05 |
2 |
262 |
|
0609 |
185.85 |
185.85 |
185.85 |
185.85 |
0.05 |
28 |
2091 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
|
|
3681 |
- |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
|
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周四收盤變動甚微，期銅、期鋁與期鋅價格均在近期高位附近進行整固。
一交易員稱，“今日投資策略大體是‘維持原狀’。但人氣仍正面，銅價在未來數日或許會升至4,500美元，或許就在周末前。”
智利鐵路公司FCAB的365名工人罷工亦幫助支撐市場人氣，該公司屬于智利礦業巨頭Antofagasta，服務于銅礦公司Codelco與Escondida。
罷工已進入第二天，不過該公司的應急計劃令其得以繼續運輸銅的工作。
“市場動能在減退，但續創新高的影響力還在，因而短期內有望繼續上攻，不過若收于4,425美元下方，則會推翻前述預測。”Triland Metals在日報中預計。
三個月期銅＜MCU3＞從周三尾盤的4,452美元升至每噸4,460美元。三個月期鋁＜MAL3＞收報2,234美元，昨日尾盤報2,246美元。
三個月期鋅＜MZN3＞升14美元，報1,839美元。三個月期錫＜MSN3＞漲100美元，報6,800。三個月期鉛＜MPB3＞收平，報1,104。
COMEX：
綜合外電12月8日報道，在經歷狹窄區間交易之后，COMEX3期銅8日創下合約新高，但收盤略跌。
3月期銅合約小幅下跌15點，收報2.0300美元／磅，此前曾一度創下2.0360美元／磅的合約新高。
交易商稱，智利鐵路工人罷工吸引了部分買盤。但是，由于部分礦場稱其將用卡車運輸銅，罷工消息并未將銅價推得很高。
其他交易商稱，智利鐵路工人罷工，中國國家物資儲備局(SRB)繼續上調拍賣價格，中國制造業需求旺盛及新一輪對沖基金買盤入市都將支撐期銅。
但該交易商補充道，對期銅創新高后走勢的擔憂令市場參與者退出買家行列，從而推低銅價。
LME銅庫存8日下跌625公噸，至73,600公噸，COMEX銅庫存7日再度持平于3,681短噸。
AMT
銅：期銅即日表現再度強勁，仍建議逢低買進。
鋁：未提供。
鉛：持穩但表現平靜，預計后市可能下跌。
鋅：未提供。
錫：雖然基本上說市場較疲軟，但受買盤支撐，期錫即日表現沉穩。
鎳：由于突破區間交易并成功抵制下行，期鎳即日大幅上漲。預計鎳價將在原先區間之上的區間內交易。
三、國際商品市場
能源市場：
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四大漲至60美元上方，因預計持續低溫天氣意味著對取暖燃料的需求將上升。
1月原油期貨＜CLF6＞結算價上漲1.45美元或2.4%，報60.66，盤中介于59.10-60.70間波動。
原油期貨自昨日沉重跌勢中強勁反彈，昨日因政府數據顯示一周原油和油品庫存增長而令油價承壓。
1月取暖油期貨＜HOF6＞亦收高4.66美分或2.7%，報每加侖1.7832美元；1月汽油期貨＜HUF6＞更大漲5.90美分或3.8%，報每加侖1.6266美元。
倫敦國際石油交易所(IPE)1月布蘭特原油期貨＜LCOc1＞勁升1.69美元，或3%，至每桶58.67美元。
能源市場“因冬季寒冷天氣的憂慮而上漲，”Advest的分析師列文稱，“市場受高漲的人氣提振，而非實際基本面情況的推動。”
天氣預報預計，周五前美國東北部地區氣溫將低于正常水平，下周一前將接近至低于正常水準。該地區為全球最大的取暖油消費地區。
＊＊美國原油與油品庫存增加＊＊
在供應方面，截至12月2日當周美國原油庫存增加270萬桶至3.203億桶，較上年同期增加約3,200萬桶，因強勁的進口量超過煉廠產能利用率的增加。
餾分油庫存增加270萬桶至1.306億桶，較去年同期大增730萬桶。
汽油庫存亦增加270萬桶至2.026億桶，較上年同期低920萬桶。
“隨著冬季的來臨，(汽油)期貨依然能夠帶動整體市場上漲，無論天氣狀況如何。”Ritterbusch and Associates的總裁Jim Ritterbusch表示，“汽油生產再度下滑，日需求量卻大幅增至920萬桶以上。我們預計這一趨勢將持續下去，因煉廠繼續側重餾分油的生產。”
美國原油庫存呈穩步增長，因墨西哥灣地區石油生產設施在8月和9月遭受颶風破壞後，正緩慢恢復。
油庫存儲空間緊張，迫使路易斯安那海上石油港口周三暫停部分原油卸貨。
＊＊OPEC料不會減產＊＊
此外，石油輸出國組織(OPEC)下周將于科威特召開會議討論供應政策，但不少成員國部長已表示認為無需調整目前每日約3,000萬桶的產量。
OPEC主席暨科威特石油部長阿爾薩巴赫周四稱OPEC目前無需減產，但下周會議將討論是否繼續投放每日200萬桶的備用產能。
“我想我們將保持目前的產出水準。科威特會議上不會減產。但對于我們已經向市場投放的每日200萬桶備用產能，我想我們會討論是否還有這樣的必要。”
貴金屬市場：
綜合外電12月8日報道，因投資者預期央行將買回黃金以回補庫存儲備，COMEX期金8日收盤續創24年半以來新高。2月期金上漲2月期金上漲4.90美元，收于每盎司522.7美元，盤中曾升至523.90美元，為1981年4月以來最高水平。
一般估計美國央行以及歐洲國家央行共持有全球五分之一的黃金數量，俄羅斯央行最近表示將倍增其黃金儲備，而南非以及阿根廷也分別表示將增加其黃金儲備。
分析師表示，依近期黃金多頭堅挺走勢來判斷，買家來自央行的可能性相當高，尤其這種不計價一頭熱的買法，不似散戶或是基金大戶的操作慣性。
分析師稱，2月期金在一個月多一點的時間里上漲了60美元，動力明顯增加。若有重大事件發生，如股市大跌或美國本土發生恐怖攻擊，則期金可能迅速再上漲50-100美元。
期銀亦收高；3月期銀盤中一度觸及18年來新高每盎司9.000美元，收盤回落至每盎司8.990美元，但仍較7日紐約市場收盤價上漲11.3美分。
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