在溫和交投中展開盤整 LME期銅收盤變動不大

http://whmsebhyy.com 2005年12月06日 13:11 北方期貨

　一、國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	4377.5	4415	4334.5	4405	65787	221007+628	75275+1625
錫	2187.5	2225	2182.5	2223.5	12114	18186+750	12445+20
鉛	1074.5	1109	1067.5	1108	14190	64366-389	39950-875
鋅	1773	1805	1745	1801	36785	149112-1145	433350-2425
鋁	2187.5	2225	2182.5	2223.5	104210	436273+14718	627100+700
鎳	13100	13525	12950	13375	12576	50747+336	24576+360

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	2376	287	4497	401	416	918	56892	65787
鋁	2748	197	2465	244	350	2794	95415	104210

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	4564/65	4385/90	3675/85	3230/40
鋁	2248/49	2217/18	2048/53	1942/47

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /12月21日	28296	-1549	56644	-1254
12 月 22 日 /1 月 18 日	36792	-513	82994	-1401
1 月 19 日 /2 月 15 日	32701	-791	62468	843
2 月 16 日 /3 個月	19527	2060	36124	3179
3 月剩下部分	8063	634	20197	849
4 月 1日/63個月	95628	787	177846	12502
持倉總計	221007	628	436273	14718

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	12月	1月	2月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	178/188b	163/173b	111.5/116.5b	46/46b	714/724b	1154/1164b
LME鋁	18.5/20.5b	6.5/8.5b	3.0/5.0b	0.5/2.5b	164/169b	263/268b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
12月	4550	28.88	43.97	33.99	24532/22779	8/97
1月	4500	29.09	152.01	146.04	7795/8915	416/304
2月	4450	30.14	205.16	217.05	7656/7406	204/410

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		12月	1月	2月	鋁	12月	1月	2月
多頭	5%	1	2	1	多頭	4	2	2
	10%	0	1	1		1	2	0
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	1	2	0	空頭	2	4	3
	10%	1	0	1		1	0	2
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	275	275	-50
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	16700	0	0
韓國	BUSAN	BUSAN	38950	2225	+1750
新加坡	新加坡	SINGAPORE	12125	1850	0
阿聯酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	3300	3225	-75
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	3800	3025	0
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	25	25	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			75275	10625	+1625

　　COMEX銅市主要交易數據

月份	開盤	最高	最低	收盤	漲跌	成交量	持倉量
0512	215.00	216.60	215.00	216.60	1.35	1611	7268
0601	207.00	208.90	206.50	208.90	2.30	1166	5178
0602	204.20	204.55	204.00	204.55	2.45	239	2518
0603	198.40	200.80	197.90	200.75	2.65	9750	74559
0604	197.00	197.65	197.00	197.65	2.85	179	725
0605	192.70	194.80	192.50	194.65	2.75	412	6210
0606	191.90	191.90	191.90	191.90	3.00	3	601
0607	188.40	189.00	188.40	188.95	3.05	135	4028
0608	186.20	186.20	186.20	186.20	3.25	2	259
0609	183.45	183.45	183.45	183.45	3.25	79	2195

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
6000			3681	-

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
09-06-05	38826	29059	12537	40126	51435	91489	93031	14350	12808	9767
09-13-05	33734	27493	11015	40935	48211	85684	86709	13645	12620	6241
09-20-05	34780	27885	11770	40430	48667	86980	88322	13872	12530	6895
09-27-05	37483	28266	11902	41364	51799	90749	91967	13646	12428	9217
10-04-05	40996	31475	10998	42715	53881	94709	96354	13223	11578	9521
10-11-05	43167	32056	11360	42854	54438	97381	97854	14248	13775	11111
10-18-05	38505	31179	11254	43435	52248	93194	94681	14233	12746	7326
10-25-05	31662	30431	11079	44683	46877	87424	88387	15088	14125	1231
11-01-05	31733	28506	14260	45842	48892	91835	91658	13815	13992	3227
11-08-05	34052	28313	15138	46361	51941	95551	95392	13827	13986	5739
11-15-05	36580	29053	16801	46031	54360	99412	100214	14777	13975	7527
11-22-05	34901	28448	18379	45917	51581	99197	98408	14433	15222	6453
11-29-05	33228	28016	17568	44190	48645	94986	94229	13361	14118	5212

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)期銅周一收盤變動不大，在溫和交投中展開盤整。交易員稱，周三將有選擇權到期。

　　三個月期銅＜MCU3＞收報每噸4,392美元，高于上周五綜合交易收盤價4,384。

　　一交易員稱，“圈內交易即將結束前，銅價曾升至4,400上方，但未能收于該水準上方，可能意味著未來數日將進一步進行整固。期銅想創出新高，需要再次努力收于該水準上方。”

　　“在周三選擇權到期前，市場料將繼續進行盤整。”

　　Basemetals。com分析師亞當斯稱，基金買盤繼續對市場構成支撐，上周銅價大幅揚升至4,425美元的紀錄高位。

　　“。。。盡管很可能有不少人士想要作空，但多數看來還是退居觀望，等待市場開始展開修正。”他稱。

　　“由于周三將有選擇權到期，市場很可能繼續獲得支撐，但不久以後可能出現修正，特別是如果中國的船貨開始抵達LME倉庫。”

　　智利生產粗銅的Hernan Videla Lira銅廠工人與公司解決了糾紛并結束罷工。

　　中國將于12月7日第四次拍賣2萬噸銅，旨在打壓銅價，但迄今似乎尚未見效。

　　但到2007年隨著中國國內銅供過于求，中國國家物資儲備局料將變為買家。

　　三個月期鋁＜MAL3＞上漲35美元報2,225美元，接近1989年5月所創2,235美元的高位。

　　另一交易員稱，“12月銅交投密集，供應可能變得十分緊張，因倉單被緊緊地把持著。”

　　三個月期鋅＜MZN3＞升25美元，報1,797。三個月期鉛＜MBP3＞創下合約新高1,108，上一交易日則報1,070。

　　三個月期鎳＜MNI3＞升250美元，至13,350／375，三個月期錫＜MSN3＞收報6,815／820，前一交易日報6,660美元。

　　全球最大的煉錫廠之一--秘魯Funsur的工人周一開始無限期罷工，令生產陷入停頓。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一收高，因一些基金繼續上周的買進趨勢，盡管大多數市場人士在上周大幅揚升後離場觀望。

　　“今天交投十分清淡。早盤有人試圖拋售。但我認為有許多新增資金流入(基本金屬)市場。基金急于入市買進，”一交易員稱。

　　他與其他交易員并稱，基本面沒有任何變化。供應依然緊張，經濟迅速成長。

　　指標3月期銅＜HGH6＞收高2.65美分至每磅2.0075美元，稍早曾一度跌至1.97美元。盤中高位為2.0080，上周五曾觸及2.03美元的合約高位。

　　期銅成交量估計為6,000口，不足上周五的13,595口的一半。

　　銅庫緊缺令現貨月銅較遠月期銅陷于深幅逆價差狀態，現貨月12月銅＜HGZ5＞收報2.1660美元，上漲1.35美分，遠高于指標3月合約的價格。上周五還曾觸及2.1940美元的合約高位。

　　AMT

　　銅：本周初期銅表面平靜，仍建議逢低買進。

　　鋁：期鋁即日表現再度強勁，收于日內高點2221美元／噸附近。預計高收將在6日吸引更多買盤。

　　鉛：期鉛即日表現強勁并上破1100美元／噸的目標位，預計后市仍將上揚。

　　鋅：期鋅再次受良好基金買盤的支撐而上漲，并一路創下歷史新高。預計6日早盤鋅價將有所修正，但這將是短暫的，期鋅后市仍將上揚。

　　錫：期錫即日再度大幅上漲，且交易量較多。但是，由于市場仍然疲軟，期錫后市令人擔憂。

　　鎳：更多的空頭回補推動鎳價上漲至13600美元／噸。預計期鎳將持續上揚，之后有所下滑。

　　三、國際商品市場

　　能源市場：

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)

原油期貨周一連續第四個交易日上揚，因全球最大的取暖油市場--美國東北部地區氣候寒冷，料將使燃料需求增加。

　　NYMEX 1月原油期約＜CLF6＞結算價升0.59美元，至每桶59.91美元。稍早曾一度升至11月4日以來最高水準60.80。

　　四個交易日以來，原油期貨價格已經漲約5美元。

　　1月取暖油期約＜HOF6＞結算價漲1.76美分，報每加侖1.7896美元，稍早一度觸及11月9日以來最高水準1.833。

　　倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油期貨＜LCOF6＞結算價上揚0.68美元至每桶57.73美元。

　　花旗集團分析師庫柏稱：“油價大幅上漲，且在天氣轉暖前將繼續獲得支撐。當天氣因素構成利好時，作空相當困難。”

　　美國東北部地區氣溫已降至平均水準以下，且預期在周五前仍將如此。

　　一些專業機構預計寒冷天氣可能持續到下月中期，這會推高對取暖油的需求，并可能令庫存有所減少。

　　＊＊OPEC官員言論抑制市場漲幅＊＊

　　不過石油輸出國組織(OPEC)表示在12月12日的會議之後，將繼續以接近產能的速度產油，這令市場漲幅受限。

　　OPEC成員國部長已表示對當前市場價格感到滿意，認為無需減少供應。伊朗官員對記者表示，希望油價企穩于當前水準。

　　而OPEC主席暨科威特石油部長阿爾薩巴赫上周表示，OPEC可能保持當前日產約3,000萬桶的水準直至3月。

　　美國能源資料協會(EIA)公布數據顯示，目前美國原油庫存為3.176億桶，遠高于往年同期平均水準。

　　NYMEX-1月汽油期貨＜HUF6＞跌2.15美分至每加侖1.5898美元，脫離日高1.639。

　　稍早，有消息稱英國石油巨擘BP在美國德州煉廠的汽油生產將延遲，推高汽油價格。不過隨後市場涌現一些獲利了結賣盤，因美灣地區交易商宣稱，兩船從歐洲運來的汽油即將抵達。

　　分析師預計，EIA定于周三公布的一周石油庫存數據料顯示，11月2日當周美國原油庫存會增加110萬桶。

　　路透初步調查顯示，分析師亦預計包括取暖油在內的餾分油庫存可能會增加160萬桶，汽油庫存可能增加120萬桶。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周一升至23年新高，因通膨擔憂和增持商品期貨以使投資組合多樣化的需求，促使投資者買入更多黃金。

　　盤中黃金漲勢帶動所有貴金屬期貨創下合約新高，受來自亞洲和歐洲的基金買盤推動。期銀再創18年新高；鉑金(白金)擴大漲幅升至每盎司1,000美元上方；鈀金亦升至19個月高位。

　　COMEX 2月期金＜GCG6＞跳升5.60美元，收報每盎司512.60美元，盤中在506.80-512.90之間交投，後者為1983年2月以來指標合約的最高水準。

　　期金再創新高，令交易商和分析師大體看漲黃金前景。Pioneer Futures資深技術分析師梅爾稱，“金價明顯趨漲。基本面和技術面都很樂觀。未來兩周，金價料介于515-520之間。”

　　現貨金＜XAU＝＞報每盎司508.40／509.20美元，高于上周五紐約市場收盤水準503.00／3.80。周一倫敦金午後定盤價為505.65美元。

　　3月期銀＜SIH6＞升8.8美分，收報每盎司8.735美元，盤中在8.63-8.745之間交投，後者為1987年8月以來最高水準。

　　現貨白銀＜XAG＝＞報每盎司8.63／65美元，上周五尾盤報8.54／56。

　　1月鉑金期約＜PLF6＞跌3.60美元至每盎司1,004.30美元。稍早一度升至1980年3月以來最高水準1,014。現貨鉑金＜XPT＝＞報999／1,003。

　　3月鈀金期約＜PAH6＞升5.90美元至每盎司278.50美元，盤中最高升至19個月高位278.70。現貨鈀金＜XPD＝＞報270／274。

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