針對商品的投機買興繼續(xù)推高LME基本金屬期價

http://whmsebhyy.com 2005年12月05日 10:15 北方期貨

　　一、國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	4405	4445	4360	4375	82653	220379+3334	73650+1050
錫	6490	6650	6375	6625	7178	17436+587	12425-160
鉛	1067.5	1078	1054.5	1074.5	18084	64755+1908	435775-2025
鋅	1764	1777.5	1054.5	1772.5	46950	150257+966	435775-2025
鋁	2197.5	2217.5	2155	2187.5	171803	421555+1314	626400+3700
鎳	12775	13250	12675	13100	11727	50411+117	24216+252

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節(jié)	第二節(jié)	混合交易	第一節(jié)	第二節(jié)	混合交易	辦公室交易	總計
銅	1660	532	2780	32	210	2062	75377	82653
鋁	4386	730	3183	150	329	1353	161670	171803

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	4550/55	4385/85.5	3660/70	3230/40
鋁	2211.5/12	2180/82	2012/17	1915/20

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /12月21日	29845	-1288	57898	-4319
12 月 22 日 /1 月 18 日	37305	1077	84395	-1411
1 月 19 日 /2 月 15 日	33492	-433	61625	-805
2 月 16 日 /3 個月	17467	2113	32945	5584
3 月剩下部分	7429	7429	19348	19348
4 月 1日/63個月	94841	-5564	165344	-17083
持倉總計	220379	3334	421555	1314

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	12月	1月	2月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	174/184b	159/169b	107.5/112.5b	40/42b	720/730b	1157/1167b
LME鋁	32.3/34.3b	8.3/10.3b	4.8/6.8b	0.8/2.8b	163.5/168.5b	270/275.5b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
12月	4550	28.56	59.54	61.53	24532/22789	794/74
1月	4500	28.91	152.08	158.05	7715/8775	220/150
2月	4400	29.88	225.05	201.27	7454/7398	800/368

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		12月	1月	2月	鋁	12月	1月	2月
多頭	5%	0	0	1	多頭	5	1	1
	10%	1	1	1		1	2	0
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	1	2	0	空頭	2	3	3
	10%	1	0	1		1	0	2
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛(wèi)普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	325	325	0
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	16700	0	0
韓國	BUSAN	BUSAN	37200	2225	+1500
新加坡	新加坡	SINGAPORE	12125	1850	-375
阿聯酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	3375	3300	-75
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	-25
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	3800	925	0
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	25	25	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			73650	8650	+1050

　　COMEX銅市主要交易數據

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
			3681	-

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業(yè)頭寸			商業(yè)頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
09-06-05	38826	29059	12537	40126	51435	91489	93031	14350	12808	9767
09-13-05	33734	27493	11015	40935	48211	85684	86709	13645	12620	6241
09-20-05	34780	27885	11770	40430	48667	86980	88322	13872	12530	6895
09-27-05	37483	28266	11902	41364	51799	90749	91967	13646	12428	9217
10-04-05	40996	31475	10998	42715	53881	94709	96354	13223	11578	9521
10-11-05	43167	32056	11360	42854	54438	97381	97854	14248	13775	11111
10-18-05	38505	31179	11254	43435	52248	93194	94681	14233	12746	7326
10-25-05	31662	30431	11079	44683	46877	87424	88387	15088	14125	1231
11-01-05	31733	28506	14260	45842	48892	91835	91658	13815	13992	3227
11-08-05	34052	28313	15138	46361	51941	95551	95392	13827	13986	5739
11-15-05	36580	29053	16801	46031	54360	99412	100214	14777	13975	7527
11-22-05	34901	28448	18379	45917	51581	99197	98408	14433	15222	6453
11-29-05	33228	28016	17568	44190	48645	94986	94229	13361	14118	5212

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周五多數收高，因針對商品的投機買興繼續(xù)推高期價，但脫離了稍早觸及的紀錄高位。

　　“誰會對此感到吃驚呢？市場每天收高對于多頭十分重要。這一走勢料將持續(xù)到下周。”Sempra Metals的分析師坎普稱。

　　他并稱，“4,400美元將是下一目標，這是眾人皆知的，沒有什么人會逆勢而動。”

　　三個月期銅＜MCU3＞收報每噸4,384美元，高于周四的收盤價4,368美元。

　　過去一個月中銅價已經上揚13%，今日稍早一度升至紀錄高位4,425美元，因投資基金大舉買入商品以借助

中國經濟快速發(fā)展受益，并使資產組合多樣化。

　　中國國儲局周四表示，將于12月7日再度拍賣兩萬噸銅，以期壓低銅價，但迄今似乎收效不大。

　　國儲局近來成為行業(yè)的熱門話題，有說法稱一名代表其操作的交易員可能在海外市場囤積了龐大空頭部位。

　　商品基金MPC基金經理科南對路透說，“我們關注這一事態(tài)的進展。”

　　“銅價強勁上揚後，人們認為會出現獲利了結。不過，銅價依然高昂，且?guī)釉贚ME交易的其他金屬價格上揚。”

　　三個月期鋁＜MAL3＞報2,190美元，略低于昨日尾盤2,197；三個月期鋅＜MZN3＞升7美元，報1,772。

　　有消息稱，中國大型鋁冶煉商已同意將產量限制在較計劃水準低10%，這助燃昨日期鋁漲勢。

　　不過，中國最大的鋁業(yè)集團--中國鋁業(yè)稱不打算減產。

　　三個月期鎳＜MNI3＞漲325美元，報13,100；三個月期鉛＜MPB3＞自昨日收盤水準1,068美元微升至1,070，但較稍早觸及的紀錄高位仍低約6美元；三個月期錫＜MSN3＞報6,660美元，昨日收報6,125。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五受獲利拋壓所累而回落，之前期銅在海外時段受商品基金買盤和供應疑慮推動，再創(chuàng)紀錄高位。

　　指標3月期銅＜HGH6＞下跌1.85美分至每磅1.9810美元，在海外時段電子交易中觸及高位2.03美元。

　　銅庫存非常緊缺，這令現貨月12月期銅＜HGZ5＞價格高于較遠期期約，收報2.1525美元，下跌了1.55美分。

　　本周美國公布的強勁經濟數據，推動了期銅近日漲勢。

　　一分析師稱：“市場基本面良好。整體趨勢正面。需求旺盛，中國在買進，基金作多，并且我們都知道供應減少。”

　　他預計，銅價在明年第一季可升至每磅2.25美元。

　　期銅成交量估計為16,000口，低于周四的20,043口。

　　三、國際商品市場

　　能源市場：

　　紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五大幅上揚，因冷空氣向全球最大的取暖油市場--美國東北部地區(qū)逼近，且強勁經濟數據引燃需求料增加的預期。

　　NYMEX 1月原油期貨＜CLF6＞結算價升0.85美元，報每桶59.32美元；1月取暖油期約＜HOF6＞亦升3.33美分，收報每加侖1.772美元；1月汽油期貨＜HUF6＞小漲4.87美分，報每加侖1.6113美元。

　　倫敦國際石油交易所(IPE)1月布蘭特原油期貨＜LCOF6＞計算價漲0.90美元，報每桶57.05美元。

　　“油價再度大幅上漲，因天氣預報依然利好。”花旗集團的分析師庫珀表示。

　　民間與政府天氣預報機構稱，本周末至12月中旬，一股寒流將襲擊美國東海岸，或許將重燃對取暖油的需求。

　　分析師稱，美國經濟強勁成長的跡象亦激發(fā)燃料消耗上升及油價走高的預期。

　　“經濟一派大好，本周的經濟數據整體強勁，因此石油的需求料將大增。”Alaron Trading的分析師福林稱，“市場似將轉而上漲。”

　　美國勞工部周五公布，美國11月經季節(jié)調整非農就業(yè)人口增加21.5萬人，僅稍高于分析師的預估。

　　美國聯邦儲備理事會(FED)主席格林斯潘此前發(fā)表講話稱，美國短期經濟前景良好，不過告誡稱應對預算赤字提高警惕。

　　＊＊OPEC料將維持產量水準＊＊

　　盡管西方石油庫存處于水準良好，但石油輸出國組織(OPEC)仍暗示將于12月12日在科威特召開的會議上保持產量穩(wěn)定。

　　OPEC主席暨科威特石油部長阿爾薩巴赫稱，在明年3月前，該組織將維持石油產量在目前的高水準。

　　阿爾薩巴赫對記者表示，OPEC日產量為3,030萬桶，并稱未來五年該組織的日產能將增至3,800萬桶。

　　美國能源資料協會(EIA)數據顯示，上周美國原油庫存減少420萬桶，而餾分油庫存則增加340萬桶。

　　目前，美國原油庫存為3.176億桶，遠高于往年同期的平均水準。

　　根據政府數據，美國截至11月25日當周的汽油庫存減少50萬桶至1.999億桶，較去年同期減少1,010萬桶。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周五收于23年高位，因通膨疑慮、強勁市場基本面和對商品資產的濃厚買興，一并推動金價在500美元上方擴大漲幅。

　　全球投資者買興推動貴金屬上漲，白銀觸及18年高位，鉑金(白金)升逾1,000美元至近26年高位。

　　一經紀稱：“黃金已變得非常受投資者歡迎。500是一個重要關卡。”

　　COMEX 2月期金＜GCG6＞上揚0.70美元至每盎司507美元，當日介于503.80-510.80間波動，後者為1983年2月以來最高水準。但消息人士稱，金價近期應波動較大，因其進入超買區(qū)域。

　　現貨金＜XAU＝＞一度升至1983年2月以來高位506.50，尾盤時報503.00／503.80，較周四紐約收盤水準503.00／3.75幾無變動。周五倫敦午後定盤價為502.50。

　　1月鉑金＜PLF6＞跳漲13.20美元，收報1,007.90，周一時觸及1980年3月以來最高水準1,011。現貨鉑金＜XPT＝＞報1,000／1,005。

　　3月鈀金期約＜PAH6＞揚升4.20美元，收報272.60，日高在19個月高位275。現貨鈀金＜XPD＝＞報264／268。

　　3月白銀期貨＜SIH6＞上揚4.5美分至8.647美元，盤中介于8.545-8.72美元間。現貨白銀＜XAG＝＞攀升至8.54／56美元，上日水準為8.51／53。

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