|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
4215 |
4260 |
4186.5 |
4214.5 |
65084 |
217423-117 |
70925+200 |
|
錫 |
6102.5 |
6125 |
6050 |
6125 |
11392 |
17479-138 |
12825+225 |
|
鉛 |
1015 |
1025.5 |
1006.5 |
1019.5 |
14120 |
63133+614 |
43425- |
|
鋅 |
1687.5 |
1705 |
1684.5 |
1697 |
38859 |
148398+308 |
441425-2700 |
|
鋁 |
2115 |
2132.5 |
2111.5 |
2118.5 |
121455 |
417593+2814 |
617200-2500 |
|
鎳 |
13075 |
13175 |
12900 |
13025 |
8730 |
50914+72 |
22332+144 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
3418 |
262 |
852 |
338 |
729 |
734 |
58749 |
65084 |
|
鋁 |
6976 |
790 |
451 |
607 |
815 |
2868 |
108846 |
121455 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
4379/80 |
4216/17 |
3525/35 |
3070/80 |
|
鋁 |
2138/39 |
2117/18 |
1965/70 |
1870/75 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /12月21日 |
35433 |
-1043 |
68709 |
-51 |
|
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
36124 |
-681 |
87127 |
426 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
33545 |
584 |
64061 |
-723 |
|
2 月 16 日 /3 個月 |
13949 |
1194 |
22755 |
1698 |
|
2 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 月 1日/63個月 |
98372 |
-171 |
174941 |
1464 |
|
持倉總計 |
217423 |
-117 |
417593 |
2814 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
12月 |
1月 |
2月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
163/173b |
150/160b |
94.5/99.5b |
28/32b |
676/686b |
1121/1131b |
|
LME鋁 |
19.8/21.8b |
6.8/8.8b |
4.5/6.5b |
0.5/2.5b |
140.5/145.5b |
236/241b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
12月 |
4400 |
29.00 |
68.75 |
81.72 |
24435/22779 |
0/0 |
|
1月 |
4350 |
29.16 |
147.35 |
168.23 |
7725/8605 |
2640/1100 |
|
2月 |
4250 |
30.06 |
217.60 |
205.71 |
7074/7277 |
58/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
12月 |
1月 |
2月 |
鋁 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
多頭 |
5% |
0 |
0 |
1 |
多頭 |
5 |
2 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
2 |
2 |
0 |
空頭 |
3 |
4 |
5 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
-150 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
800 |
800 |
-125 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
300 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
32775 |
2000 |
+1475 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
12925 |
2425 |
-800 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
3775 |
3600 |
-200 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
25 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
3800 |
925 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
70925 |
10100 |
+200 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0511 |
201.80 |
204.80 |
201.50 |
204.05 |
2.45 |
|
|
|
0512 |
198.00 |
200.50 |
198.00 |
198.85 |
0.55 |
|
|
|
0601 |
194.70 |
196.20 |
194.10 |
195.00 |
0.30 |
|
|
|
0602 |
190.60 |
192.70 |
189.90 |
191.15 |
0.05 |
|
|
|
0603 |
187.90 |
189.80 |
187.30 |
188.10 |
0.15 |
|
|
|
0604 |
184.80 |
186.50 |
184.40 |
185.05 |
0.25 |
|
|
|
0605 |
183.30 |
183.30 |
182.00 |
182.00 |
0.20 |
|
|
|
0606 |
178.95 |
178.95 |
178.95 |
178.95 |
0.15 |
|
|
|
0607 |
177.50 |
177.50 |
176.00 |
176.00 |
0.15 |
|
|
|
0608 |
173.05 |
173.05 |
173.05 |
173.05 |
0.15 |
|
|
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
22000 |
|
|
3681 |
- |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
08-30-05 |
37291 |
27936 |
12956 |
40412 |
50927 |
90659 |
91819 |
14107 |
12947 |
9355 |
|
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
|
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)期銅價格周二在基金買盤支撐下觸及紀錄新高，交易員稱，基金買盤亦推動期鉛刷新紀錄高點，期鋅和期鋁則觸及逾10年來最高水準。
三個月期銅＜MCU3＞收報每噸4,233美元，較周一收盤價上漲22美元，但較稍早觸及的紀錄新高回落24美元。
一交易員稱，“期銅價格一飛沖天，其他金屬期貨緊隨其後。當前市場人氣如此之強，4,300甚至更高水準也并非不可能，不過期銅的綜合交易收盤水準必須先達到4,250美元，在未來幾日需進行整固�！�
交易員稱，銅價每次下跌後均會回升，這暗示未來還有更多上漲空間。自7月以來，銅價已上漲逾30%。
巴克萊資本分析師斯特納拜稱，“銅價維持強勁上漲勢頭，庫存較低、供應受阻和需求強勁等因素繼續提供支撐。
對于可能有大型空頭部位進行交割的擔心，亦加強市場多頭氛圍。
三個月期鉛＜MPB3＞和三個月期鋅＜MZN3＞雙雙觸及新高，因基金買盤自期銅擴大至其他金屬。
期鋅收升9美元至1,699／700，但較稍早觸及的15年高位低6美元；三個月期鉛收漲3美元，報1,020美元，不過距離稍早觸及的紀錄高位低8美元。
三個月期鋁＜MAL3＞報2,124美元，高于昨日收盤水準2,116，但脫離了稍早創下的10年半新高2,132。鋁價在1995年2月時在2,155美元見頂。
三個月期鎳＜MNI3＞持平于13,000美元；三個月期錫＜MSN3＞跌20美元至6,080。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二收升，不過脫離合約新高。在美國公布優于預期的耐久財(耐用品)訂單以及新屋銷售數據後，市場涌現基金買盤，推動期銅價格升至高點。
不過短線投機客抓住機會迅速了結獲利，令價格脫離高位。
現貨月12月期銅＜HGZ5＞收高2.45美分至每磅2.0405美元，盤中一度沖上2.0480的合約新高。
新的指標3月期約＜HGH6＞上漲0.05美分報每磅1.9115美元，盤中亦觸及1.9270美元的合約高點。
COMEX期銅最終成交量預估為22,000口，周一為26,398口。
AMT
銅：期銅即日創下合約新高。建議繼續逢低買入。
鋁：由于上破2130美元／噸，期鋁再度創下近期高點。
鉛：期鉛即日創下新高，但并未完全令人信服。預計在期銅下滑的情況下，期鉛30日早將下跌。但是，除非期鉛收盤低于990美元／噸，否則后市仍然看好。
鋅：期鋅即日表現再度強勁，并創下1706美元／噸高位。
錫：期錫的漲勢再度被交易賣盤所吞噬。建議繼續逢高賣出。
鎳：期鎳再次在平靜的交投中進行盤整，收盤與28日持平。雖然后市可能將有所改善且有少量利好消息入市，但期鎳仍看跌。
三、國際商品市場
能源市場：
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二下滑，因美國氣候溫暖，且美國定于周三公布的石油庫存數據料將顯示，美國餾分油和汽油庫存增加。
NYMEX-1月原油期約＜CLF6＞收跌0.86美元，報每桶56.50美元。12月取暖油期約＜HOZ5＞結算價則跌2.59美分，報每加侖1.6097美元。
12月汽油期貨＜HUZ5＞收低2.31美分至每加侖1.3951美元，最低曾觸及5月23日以來最低位1.385美元。
倫敦國際石油交易所(IPE)1月布蘭特原油期貨結算價下滑0.56美元，報每桶54.32美元。
“昨天市場大幅挫跌，今日曾試圖略微回升�！盇laron Trading分析師Phil Flynn表示。
�。獛齑鎴蟾媸荜P注＊＊
但回升之勢未能持久并恢復跌勢，投資者開始關注美國能源資料協會(EIA)定于周三公布的石油庫存報告。
“市場嚴陣以待EIA報告，多數人士預計庫存尤其是油品庫存會增加。”Man Financial分析師Marshall Steeve稱。
他補充說，“并無對取暖油的迫切需求，因過去幾天氣候溫暖。”
EIA定于周三1530GMT公布11月25日止當周美國石油庫存數據。
路透訪問的13位分析師平均預計，上周美國原油庫存僅減少10萬桶；餾分油庫存料增加80萬桶；汽油庫存料增加150萬桶；煉廠產能利用率料升1個百分點至89.1%。
根據政府數據，美國截至11月18日的原油庫存為3.218億桶，較去年同期水平高出3,420萬桶，且遠高于歷史同期水準。
餾分油庫存較去年增加340萬桶，而取暖油庫存增加500萬桶。
美國東北部地區是重要的取暖油消費市場，民間氣象機構Meteorlogix預計，該地區氣溫直至周五都將接近或高于正常水準。
根據全美氣象服務(NWS)的數據，溫和的氣候將令本周全美取暖油需求較正常水準降低約20%。
石油輸出國組織(OPEC)暗示其準備保持石油供應的穩定，盡管美國石油價格從8月底觸及的每桶70.85美元紀錄高位已大跌了20%。
OPEC將于12月12日在科威特舉行部長會議，分析師預計，盡管石油庫存充足，該組織將不會調整每天3,000萬桶的生產水平。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周二小幅收漲，此前金價在亞洲市場升逾每盎司500美元，為18年來首次，因投資者和投機客連續幾周大量買入黃金。
鉑金(白金)價格維持在25年高位附近�；疰i定部分近期多頭部位的獲利。
COMEX 12月期金＜GCZ5＞盤中多數時間徘徊于平盤水準下方，但收漲0.80美元至499.10。之前在海外時段電子交易中最高升至502.3，為1987年底以來指標合約的最高價位。
一交易商稱，“我不知道年底前金價走勢如何，投資者或許再次嘗試推高價格，也可能大舉結清部位�！�
現貨金＜XAU＝＞報每盎司499.70／0.50，高于周一紐約尾盤水準498.20／9.00。倫敦金周二午後定盤價為496。
12月期銀＜SIZ5＞下跌0.057美元至每盎司8.296，盤中在8.365-8.23之間交投。現貨銀＜XAG＝＞收報8.30／32，低于昨日尾盤水準8.35／37。
1月鉑金期貨＜PLF6＞上揚2.10美元至每盎司1,003.20，盤中在昨日觸及的1980年3月以來高點1,011下方徘徊。現貨鉑金＜XPT＝＞尾盤報992／995。
12月鈀金期貨＜PAZ5＞上漲0.70美元至263.40�，F貨鈀金＜XPD＝＞報263／267。
| 
