一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
銅 |
4102 |
4208.5 |
4092.5 |
4180 |
59395 |
214998+668 |
70525+1025 |
錫 |
6025 |
6150 |
5985 |
6150 |
5306 |
16944+46 |
12880+130 |
鉛 |
976.5 |
997.5 |
975.5 |
990 |
10128 |
60850+838 |
43600-225 |
鋅 |
1627.5 |
1655.8 |
1625.5 |
1641.5 |
23317 |
146187+3009 |
447275-1300 |
鋁 |
2062.5 |
2097.5 |
2062.5 |
2083.5 |
84002 |
417974+1399 |
620525-3850 |
鎳 |
12700 |
13100 |
12700 |
13050 |
11453 |
49425-155 |
21792+108 |
LME銅鋁當日交易情況
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
銅 |
2333 |
446 |
688 |
464 |
1022 |
1121 |
53321 |
59395 |
鋁 |
3643 |
668 |
1097 |
1198 |
726 |
3176 |
73458 |
84002 |
LME銅鋁官方結算價格
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
銅 |
4354/54 |
4170/71.5 |
3455/65 |
3015/25 |
鋁 |
2094/94.5 |
2074/75 |
1935/40 |
1847/52 |
LME銅鋁持倉情況
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
現貨 /12月21日 |
38324 |
-1711 |
74872 |
-86 |
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
36334 |
214 |
87597 |
-929 |
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
32851 |
-872 |
64900 |
1492 |
2 月 16 日 /3 個月 |
10713 |
1824 |
19139 |
2113 |
2 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 月 1日/63個月 |
96776 |
1213 |
171466 |
-1191 |
持倉總計 |
214998 |
668 |
417974 |
1399 |
LME銅鋁合約間主要差價
品種 |
現貨 |
12月 |
1月 |
2月 |
3個月期 |
3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
LME銅 |
177/182b |
150/155b |
90/95b |
20/25b |
709/719b |
1155/1165b |
LME鋁 |
23.0/25.0b |
7.0/9.0b |
4.0/6.0b |
0.5/2.5b |
142.5/147.5b |
236.5/241.5b |
LME期銅期權行情
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
12月 |
4350 |
30.80 |
98.02 |
103.01 |
24435/22739 |
1305/724 |
1月 |
4300 |
32.05 |
175.33 |
190.23 |
7049/8355 |
506/908 |
2月 |
4200 |
32.20 |
240.00 |
225.15 |
7024/6707 |
1914/971 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
銅大持倉數據 |
12月 |
1月 |
2月 |
鋁 |
12月 |
1月 |
2月 |
多頭 |
5% |
1 |
0 |
1 |
多頭 |
5 |
2 |
2 |
10% |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
空頭 |
5% |
3 |
4 |
0 |
空頭 |
3 |
4 |
4 |
10% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
20% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
里沃納 |
LEGHORN |
750 |
750 |
-250 |
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
2475 |
2475 |
-575 |
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
300 |
0 |
BUSAN |
BUSAN |
28350 |
2000 |
+1000 |
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
14075 |
1500 |
+1000 |
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
4225 |
2850 |
-125 |
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
-25 |
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
森德蘭 |
SUNDERLAND |
25 |
0 |
0 |
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
長灘 |
LONG BREACH |
3800 |
925 |
0 |
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
新奧爾良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
總 計 |
70525 |
10825 |
+1025 |
CTFC持倉結構數據
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
08-23-05 |
38358 |
27496 |
10798 |
38837 |
50548 |
87993 |
88842 |
14615 |
13766 |
10862 |
08-30-05 |
37291 |
27936 |
12956 |
40412 |
50927 |
90659 |
91819 |
14107 |
12947 |
9355 |
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
二、期商評市
LME:
倫敦金屬交易所(LME)期鋁周四大漲至約十年來最高點,追趕達到歷史高位的銅價,投資基金全線買入基本金屬。
“這是全面的基金買盤。今年基金大舉投資,他們希望將高價維持到年底,”一位交易商說道。
全球最大鋁生產商美國鋁業(Alcoa)<AL.TO> <AL.N>產量下降,為鋁價走強提供進一步支持。
指標三個月期鋁<MAL3>收報每噸2,085美元,高于周三收盤價2,060。盤中最高升至2,095,為1995年2月觸及2,155以來首見,當年1月鋁價曾升至2,195。
**美國鋁業減產**
美國鋁業周三稱,用電成本憂慮將導致馬里蘭州19.5萬噸/年的Eastalco冶煉廠減產。
但該廠的產量已經降至每月僅一萬噸,且幾個月前就有普遍預期。
“一些作空的交易商有點措手不及,因原以為將在明年初減產而不是現在。回補買盤增強了基金的興趣。”另一位交易商說道。
一些分析師曾預測鋁價將上漲,因需求堅實,且價格對能源成本敏感,而電價高企。但另一些則堅持供應充裕且數量增多。
“我認為目前價位是不合理的,市場無法維持在這樣的水準,”Bache Financial的金屬策略師麥克米倫本周稍早表示。
“一周以來,LME鋁庫存增加了約10萬噸,我認為這部分來自私人的隱秘庫存。一旦銅價下滑,鋁價也將跟隨。”
LME鋁庫存從一周前的不到50萬噸增至62萬噸以上,不過周四又減少近4,000噸。
交易商稱,這也許顯示除LME庫存外,尚有充足的庫存為消費商、生產商和貿易商所持有。業內傳言一個大型貿易商擁有約100萬噸的鋁。
金屬庫存常常不為人所知,因為持有者或是出於商業原因而保密,或是因為其它倉庫提供比LME更為低廉的租金而寄存在非LME倉庫。
**銅市重回上升軌道**
過去兩周走勢動蕩的三個月期銅<MCU3>也強勁上揚,收報每噸4,190美元,上漲100美元或2.4%,有望再試近期觸及的紀錄高點4,243。
市場仍然聚焦于被套的中國空頭部位。交易員劉其兵可能在不受市場當局監管的期權交易中,積聚了大量浮虧的空頭部位。
中國和倫敦的市場人士認為,劉其兵使用了期貨和店頭市場(OTC)衍生品建立了巨大的空頭部位。據稱劉最終代表中國國儲局進行交易。
OTC期權是主體與主體間直接達成的交易,因此不被市場清算公司所擔保。它們也難以被跟蹤并構成交易依據。
其它基本金屬中,期鎳<MNI3>保持近期強勢,跨越13,000美元大關,收于13,050,昨日收報12,625。
期鋅<MZN3>收報1,649,上漲26美元;期鉛<MPB3>升13美元至988;期錫<MSN3>漲145美元至6,150。
COMEX:
休市
AMT
銅:未提供。
鋁:日本買盤提振期鋁上漲后,投機性買盤再度涌現,推動期鋁進一步走高。預計25日將有更多買盤入市。
鉛:期鉛即日表現持穩,但預計仍將區間交易。
鋅:未提供。
錫:繼溫和開盤后,期錫受商品交易顧問買盤提振上揚。良好的交易賣盤仍存在并可能限制期錫上揚。
鎳:未提供。
三、國際商品市場
能源市場:
倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油期貨周四在淡靜交投中收低近1美元,昨日美國公布的上周庫存數據顯示冬季餾分油庫存充足。
1月布蘭特原油期貨<LCOc1>結算價下滑0.91美元,報每桶55.30美元。今日美國因感恩節休市,IPE交投時段也縮短.1月合約成交量稀少,不到26,000口。
IPE-12月柴油期貨<LGOc1>擴大昨日美國庫存數據出爐後的跌幅,今日下滑4.75美元,結算價報每噸501美元。盤中曾跌至498.25的日低,為近六個月來首次跌落500美元。
美國能源資料協會(EIA)周三公布的庫存數據顯示,上周包括取暖油和柴油在內的餾分油庫存增加了110萬桶,汽油增加20萬桶,原油增加40萬桶。
雖然供應增多,但因美國東北部地區和歐洲的氣溫降至正常水準以下,交易商仍擔憂燃料庫存可能會出現缺乏。
貴金屬市場:
休市
全球航運:
(11月24日)
波羅的海各運價指數名稱 指數 漲跌 漲跌幅(%)
波羅的海綜合運價指數(BDI)<.BADI> 2,786 -24 -0.85
波羅的海巴拿馬型船舶運價指數(BPI)<.BPNI> 2,280 +16 +0.71
波羅的海輕便型船舶運價指數(BHI)<.BAHM> 17,002 +241 +1.44
波羅的海海岬型船舶運價指數(BCI)<.BACI> 4,187 -116 -2.70
注:波羅的海指數為航運業運價的重要指標
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