|
金屬早報：
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
4143 |
4155 |
4055 |
4141.5 |
90150 |
206357-3899 |
63675-1175 |
|
錫 |
6250 |
6287.5 |
6125 |
6225 |
7393 |
17723-276 |
12685+60 |
|
鉛 |
967.5 |
981.5 |
952.5 |
981.5 |
10930 |
59553-3222 |
45350-350 |
|
鋅 |
1614 |
1616.5 |
1583.5 |
1612.5 |
41410 |
143517-4043 |
461775-2775 |
|
鋁 |
2010 |
2019 |
1950 |
2011 |
169349 |
415723+12780 |
550900+57350 |
|
鎳 |
11800 |
11900 |
11637.5 |
11735 |
15715 |
48718+174 |
20682+474 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
3141 |
1853 |
1306 |
803 |
1478 |
1919 |
79650 |
90150 |
|
鋁 |
4097 |
1064 |
1800 |
1275 |
1575 |
2686 |
156852 |
169349 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
4309/09.5 |
4110/12 |
3405/15 |
2985/95 |
|
鋁 |
1998/99 |
1987/89 |
1890/95 |
1805/10 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /12月21日 |
44792 |
|
97321 |
|
|
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
35122 |
|
88556 |
|
|
1 月 19 日 /3 個月 |
33225 |
|
62850 |
|
|
|
|
|
|
|
2 月剩下部分 |
|
|
|
|
|
3 月 1日/63個月 |
93218 |
|
166996 |
|
|
持倉總計 |
206357 |
-3899 |
415723 |
-12780 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
12月 |
1月 |
2月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
208/208b |
141/151b |
74.5/79.5b |
3.0/7.0b |
703/713b |
1130/1140b |
|
LME鋁 |
12.5/14.5b |
3.5/5.5b |
3.0b/5.0b |
0.5/2.0b |
96.5/101.5b |
174.5/179.5b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
12月 |
4300 |
29.75 |
114.85 |
128.80 |
24103/22359 |
2803/124 |
|
1月 |
4200 |
30.05 |
191.98 |
175.10 |
6752/7390 |
2300/288 |
|
2月 |
4150 |
30.05 |
223.28 |
228.23 |
6118/5615 |
44/938 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
12月 |
1月 |
2月 |
鋁 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
多頭 |
5% |
0 |
1 |
4 |
多頭 |
4 |
3 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
1 |
2 |
4 |
空頭 |
3 |
4 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
100 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
1050 |
1050 |
-200 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
200 |
100 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
4375 |
3075 |
-275 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
75 |
75 |
-50 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
300 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
19350 |
250 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
13075 |
0 |
-450 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
4850 |
1675 |
-150 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
50 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
25 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
3800 |
925 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
25 |
25 |
-50 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
63675 |
7475 |
-1175 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0511 |
199.20 |
203.50 |
199.20 |
203.50 |
0.75 |
|
|
|
0512 |
190.80 |
193.80 |
190.10 |
193.50 |
0.30 |
|
|
|
0601 |
190.20 |
192.60 |
189.90 |
192.20 |
0.30 |
|
|
|
0602 |
189.80 |
189.80 |
189.80 |
189.80 |
0.35 |
|
|
|
0603 |
185.45 |
187.80 |
184.50 |
187.45 |
0.40 |
|
|
|
0604 |
184.25 |
184.25 |
184.25 |
184.25 |
0.30 |
|
|
|
0605 |
178.20 |
181.15 |
178.20 |
181.15 |
0.30 |
|
|
|
0606 |
178.15 |
178.15 |
178.15 |
178.15 |
0.20 |
|
|
|
0607 |
175.15 |
175.15 |
175.15 |
175.15 |
0.10 |
|
|
|
0608 |
170.50 |
172.20 |
170.50 |
172.20 |
0.00 |
|
|
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
25000 |
|
|
3690 |
- |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
08-16-05 |
41269 |
26506 |
11162 |
39324 |
55100 |
91755 |
92768 |
13306 |
12293 |
14763 |
|
08-23-05 |
38358 |
27496 |
10798 |
38837 |
50548 |
87993 |
88842 |
14615 |
13766 |
10862 |
|
08-30-05 |
37291 |
27936 |
12956 |
40412 |
50927 |
90659 |
91819 |
14107 |
12947 |
9355 |
|
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
|
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)期銅周三收盤幾無變動，中國可能出口20萬噸銅的報導一度壓低市場，但之後在基金買盤推動下反彈。
三個月期銅＜MCU3＞收報每噸4,140美元，較周二晚場綜合交易收盤價升3美元，稍早一度跌至4,050。
“關于國儲局額外交割20萬噸銅的報導觸發拋售，令市場跌破4,100美元，”一位交易員說道，“但市場平靜下來，多頭部位持有者展開反撲。”
亞洲交易員稱，中國國儲局(SRB)正試圖說服國務院批準其出口20萬噸銅。市場隨即賣壓。
國儲局動向成為市場的中心話題。傳言國儲局一交易員建立了15-20萬噸嚴重浮虧的期銅空頭部位。
“我們要靜觀這是新的虛張聲勢，還是國儲局會交割，”瑞銀集團分析師巴爾稱。
“多頭在事實證明該空頭部位已經回補，或20萬噸銅已經運抵倉庫之前不大會認輸�！�
通過大張旗鼓地宣布交割并在國內出售銅，中國方面一直試圖平抑銅價。該國銅消費量占全球的20%左右。
“因宣傳力度和不確定性的上升，多頭和空頭持有者同時平倉也不會令人感到意外，交易商在市場進行自我梳理時選擇昨壁上觀，”Basemetals。com的亞當斯在報告中指出。
“如果銅生產商一直在回避套期保值，則鑒于目前價格高企且沒人知道未來一周或一個月的價格走勢，出現更多套保交易也將不令人意外。”
三個月期鋁＜MAL3＞收高6美元至每噸2,012，此前曾跌至1,950。但價格上揚引發了生產商拋售。
LME的電子交易平臺Select的交易量超過9,000口，為4月以來的高點，當時每日成交近13,000口。
LME鋁庫存周三增加了57,350噸至總計550,900噸。
三個月期鋅＜MZN3＞跌7美元至1,608，期鎳＜MSN3＞亦下滑125美元報11,750。期鉛＜MPB3＞漲14美元至982，期錫＜MSN3＞上揚50美元至6,250。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三溫和收升，現貨月銅觸及了合約新高，受基金買盤推動。交易商稱，美國公布的多項經濟數據顯示，銅需求前景良好。
期銅今日呈現震蕩走勢。中國國儲局宣布將于11月23日增加標售2萬噸銅，并向國務院申請出口20萬噸，導致此前海外市場銅價下挫。
但美國公布的經濟數據表現強勁，投機客隨即在低位買進，很多市場人士上看12月合約至每磅2.00美元。
指標12月期銅＜HGZ5＞收高0.30美分，至每磅1.9350美元，盤中低點在1.9010。
現貨月11月合約＜HGX5＞升0.75美分收至2.0350美元，為連續第三日收創紀錄高位。
期銅最終成交量預估為25,000口。
AMT
銅：市場對期銅走勢日趨焦慮，而16日這種情況更加嚴重。16日銅價曾一度下跌90美元，且交易量僅有200手。之后銅價大幅反彈，并高收。
鋁：由于LME鋁庫存16日早增加近6000噸，鋁價早盤下跌，但隨后受期銅反彈帶動反彈。
鉛：期鉛自11月14日當周周初下跌后，16日強勁反彈，并高收。預期后市有望上探1000美元／噸高位。
三、國際商品市場
能源市場：
美國原油期貨周三收高近一美元，之前美國政府公布上周原油庫存意外下降。
包括取暖油和燃料柴油在內的餾分油庫存上周增加，為八周來首見。盡管如此，取暖油期貨今日大幅上漲，因氣象預報指美國東北部周四將大幅降溫。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)12月原油期貨＜CLZ5＞結算價上漲0.90美元，至每桶57.88美元。先前在電子盤觸及7月21日以來最低點56.70。
12月取暖油期貨＜HOZ5＞結算價升4.83美分至每加侖1.7292美元。12月汽油期貨＜HUZ5＞結算價升2.66美分至1.483美元。
倫敦國際石油交易所(IPE)1月布蘭特原油期貨＜LCOc1＞結算價上漲0.82美元，至每桶56.00美元。
“原油庫存下降并不出乎我的意料，因為難以長期維持大量進口，”Alaron Trading的分析師弗萊恩說道。他此前預測庫存下降200萬桶，而路透調查中其余受訪分析師均預測上升。
“整體而言，數據似乎在消解空頭能量，看起來最新數據將遏制近期沒完沒了的拋售，”他說道�！霸谶@里市場可能發生轉勢�！�
美國能源資料協會(EIA)公布，截至11月11日當周的國內原油庫存下降220萬桶至3.214億桶。分析師原先預計原油庫存增加180萬桶。
原油日進口量減少88.4萬桶至970萬桶，煉廠產能利用率為86.2%，上升2.2百分點，高于分析師預計的上升1.6百分點。
餾分油庫存增加260萬桶至1.234億桶，為八周來首次上升。分析師此前預期為上升60萬桶。取暖油庫存增加180萬桶，至5,430萬桶。
因美國東北部天氣溫暖，餾分油日需求量從前一周的420萬桶下降至390萬桶。
汽油庫存下降90萬桶至2.002億桶，為五周來首次下降。分析師此前預期為增加150萬桶。
美國東北部周三氣溫仍高于正常水平，氣象預報機構Meteorlogix預測從周四起持續至周末氣溫將大幅降至正常水平之下。
石油輸出國組織(OPEC)在月度報告中小幅調升2006年全球石油需求預估，并表示今年第四季對OPEC石油日需求量要高于該組織當前3,000萬桶的日產量。
貴金屬市場：
紐約市場貴金屬周三全線大幅收高，在一輪基金買盤推動下，期銀升至11個月高位而鉑金(白金)期貨再創26年高位。
交易員表示，市場預期投資者高漲的買興將很快推動期金上探500美元的整數關口，鉑金期貨也將觸及1,000美元高位，這提振貴金屬今日普遍走強。
“確實有良好的資金流入商品市場，”Pioneer Futures分析師梅爾斯稱，“我認為黃金已經完全擺脫了與歐元的正向聯動關系，現在市場上揚動能巨大。”
紐約商品期貨交易所(COMEX)指標12月期金＜GCZ5＞升至10月12日以來的五周高點每盎司逾479美元，當時期金曾觸及483.10美元的18年高位。該合約收漲10.10美元或2.15%，至479.10美元。早盤曾觸及468.30的低點。
現貨金＜XAU＝＞收報478.25／9.00美元，周二紐約尾盤報467.90／8.60。倫敦金午後定盤價為475.75。
交易員稱，此前在日本市場涌現基金和投機客買盤，期銀價格走高，歐洲市場黃金、鉑金和鈀金的漲勢亦惠及紐約市場。
12月期銀合約＜SIZ5＞收高至每盎司8.002美元，漲21.5美分。該水準僅略低于稍早觸及指標合約去年12月以來的高點8.025，今日盤中低點在7.765。
現貨銀＜XAG＝＞上揚至11個月高點8.01美元，收報8.01／03，周二尾盤報7.74／76。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)1月鉑金合約＜PLF6＞曾一度觸及994美元的合約高點，收報989.70，當日漲14.80美元。
現貨鉑金(白金)＜XPT＝＞收報985／989美元，昨日尾盤報967／972。
12月鈀金合約＜PAZ5＞攀升9.80美元收至261.50，略低于稍早觸及的18個月高點261.80。日低在251.70�，F貨鈀金＜XPD＝＞報255／258，昨日尾盤報244／248。
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