|
金屬早報：
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
3967.5 |
4022.5 |
3937.5 |
4020 |
57270 |
207125-1193 |
66450-1025 |
|
錫 |
3275 |
6362.5 |
6200 |
6275 |
4181 |
18314+629 |
8660-135 |
|
鉛 |
982.5 |
989.5 |
978.3 |
980.5 |
13620 |
60975+636 |
47400-225 |
|
鋅 |
1580 |
1598 |
1574 |
1593 |
31100 |
149117-1422 |
472075-2425 |
|
鋁 |
2011 |
2030.5 |
2002.5 |
2024.5 |
66656 |
419486+517 |
497225+100 |
|
鎳 |
11900 |
11950.5 |
11787.5 |
11870 |
7289 |
49079+93 |
19854+156 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
660 |
665 |
2103 |
422 |
568 |
1133 |
51719 |
57270 |
|
鋁 |
286 |
90 |
1485 |
252 |
255 |
846 |
63442 |
66656 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
4178/78.5 |
3968/69 |
3295/05 |
2940/50 |
|
鋁 |
2011.5/12 |
2009/09.5 |
1902/07 |
1827/33 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /11月16日 |
11714 |
-1410 |
31465 |
-3288 |
|
11 月 17 日 /12 月 21 日 |
45707 |
-982 |
87156 |
-626 |
|
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
33963 |
101 |
85459 |
104 |
|
1 月 19 日 /3 個月 |
23202 |
735 |
35914 |
2208 |
|
2 月剩下部分 |
4676 |
-277 |
15050 |
1059 |
|
3 月 1日/63個月 |
87863 |
640 |
164442 |
1060 |
|
持倉總計 |
207125 |
-1193 |
419486 |
517 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
11月 |
12月 |
1月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
205/215b |
198/203b |
122/127b |
58/63b |
663/673b |
1018/1028b |
|
LME鋁 |
1.0/3.0b |
1.8/3.8b |
1.3c/0.8b |
1.5/2.5b |
103.5/108.5b |
179/184b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
12月 |
4150 |
27.17 |
112.25 |
131.16 |
23428/21965 |
880/124 |
|
1月 |
4050 |
27.96 |
183.34 |
165.47 |
5792/7260 |
46/132 |
|
2月 |
4000 |
28.00 |
108.92 |
211.89 |
6078/4885 |
216/88 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
11月 |
12月 |
1月 |
鋁 |
11月 |
12月 |
1月 |
|
多頭 |
5% |
1 |
1 |
1 |
多頭 |
1 |
5 |
1 |
|
10% |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
3 |
2 |
2 |
空頭 |
0 |
3 |
5 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
100 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
1500 |
1500 |
-500 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
200 |
0 |
-100 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
5450 |
1450 |
-450 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
275 |
275 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
19575 |
725 |
+250 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
13625 |
550 |
0 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
5000 |
1075 |
-125 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
50 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
25 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
3800 |
925 |
-100 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
150 |
150 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
66450 |
6650 |
-1025 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0511 |
193.70 |
196.50 |
193.70 |
196.50 |
3.95 |
|
|
|
0512 |
184.00 |
187.50 |
183.90 |
187.15 |
4.00 |
|
|
|
0601 |
182.80 |
185.80 |
182.80 |
185.50 |
3.95 |
|
|
|
0602 |
182.60 |
183.15 |
182.60 |
183.15 |
3.60 |
|
|
|
0603 |
178.20 |
180.70 |
178.10 |
180.75 |
3.20 |
|
|
|
0604 |
177.50 |
177.70 |
177.50 |
177.70 |
3.10 |
|
|
|
0605 |
174.20 |
174.85 |
174.00 |
174.85 |
3.05 |
|
|
|
0606 |
171.90 |
171.90 |
171.90 |
171.90 |
2.95 |
|
|
|
0607 |
168.95 |
168.95 |
168.95 |
168.95 |
2.85 |
|
|
|
0608 |
166.00 |
166.00 |
166.00 |
166.00 |
2.85 |
|
|
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
23000 |
|
|
3690 |
- |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
08-09-05 |
44439 |
28075 |
15082 |
38976 |
54672 |
98497 |
97829 |
14942 |
15610 |
16364 |
|
08-16-05 |
41269 |
26506 |
11162 |
39324 |
55100 |
91755 |
92768 |
13306 |
12293 |
14763 |
|
08-23-05 |
38358 |
27496 |
10798 |
38837 |
50548 |
87993 |
88842 |
14615 |
13766 |
10862 |
|
08-30-05 |
37291 |
27936 |
12956 |
40412 |
50927 |
90659 |
91819 |
14107 |
12947 |
9355 |
|
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
|
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)期銅周四大幅收高，逼近上月觸及的紀錄高點水準。基金買盤和供應面利好消息提供上漲動力。
英商巴克萊資本國際分析師稱，“我們獲悉智利調降了產量預估。這有力地證明，銅供應商無法滿足市場需求，這推動了銅價上揚。”
智利政府銅業委員會Cochilco周四將該國2005和2006年的銅產量預估下調，同時上調了銅價預估。委員會預期智利今年銅產量為537.2萬噸，此前預估為550.4萬噸。
三個月期銅＜MCU3＞收至每噸4,008美元，較昨日綜合晚場交易收盤價漲57美元，并接近近期觸及的紀錄高位4,018。
市場擺脫了中國方面傳來的潛在負面消息的影響。有消息稱，中國國家物資儲備局(SRB)下周三將拍賣2萬噸國家儲備銅，可能賣出1萬噸。
中國大張旗鼓地出售部分儲備銅，試圖打壓全球銅價，但分析師懷疑國儲局是否有足夠的庫存或者足夠的意愿將這一行動進行到底。
“市場不相信國儲局有大量庫存，若釋出銅庫存，市場將會予以吸納，”巴克萊資本國際的分析師稱。
Man Financial分析師梅爾表示，投資者將關注周五上海期貨交易所庫存變化。
上海期交所上周的銅庫存較10月末增加一倍至64,840噸。梅爾稱，“周五公布的上海庫存數據將為市場首要指引，如果他們確實有貨可交，則會表現在庫存上。”
三個月期鋅＜MZN3＞上漲14美元至1,592／93，盤中受基金買盤和銅價漲勢提振一度觸及1,600美元的八年高位。
三個月期鋁收升9.50美元至2,025.50，後市上看上周所及的10年高點2,040。
三個月期鎳＜MNI3＞報11,870美元，漲20美元。期鉛＜MPB3＞下滑2美元，收報981。期錫＜MSN3＞漲75美元至6,275。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四大幅收高，盤中一輪強大的基金買盤觸發了自動買單，并將合約推升至新高。
“基金最先進場作多,而賣家寥寥無幾，市場瘋狂走高。交投很清淡，許多人認為還會出現本周這樣的拋售，”一位銅交易員說道。
12月期銅＜HGZ5＞收高4.0美分，至每磅1.8715美元，盤中創出合約新高1.8750。
現貨月11月合約＜HGX5＞大漲3.95美分，收報每磅1.9650美元，亦為盤中觸及的合約高點。
2006年3月合約＜HGH6＞收高3.20美分，至合約新高1.8075美元。
期銅最終成交量預估為23,000口，高于周三的20,003口。
一些交易人士認為，基金在買入金屬等有形資產，作為美國貿易赤字大增後的通膨避險策略。
三、國際商品市場
能源市場：
美國紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四下跌逾1美元，并觸及了三個月低點，因美國本已較高的原油庫存進一步增長，而天氣溫和抑制了取暖油需求。
12月原油合約＜CLZ5＞結算價下滑1.13美元，至每桶57.80美元。日低為57.40，亦為7月22日以來低點。
12月取暖油合約＜HOZ5＞結算價跌4.61美分，至每加侖1.7435美元。因全球最大的取暖油市場--美國東部地區天氣溫和。12月汽油合約＜HUZ5＞結算價跌4.45美分，至每加侖1.5068美元。
在倫敦國際石油交易所(IPE)，12月布蘭特原油期貨＜LCOc1＞結算價下跌1.20美元，至每桶55.68美元。
美國能源部下屬的能源資料協會(EIA)周三公布，11月4日止當周國內原油庫存增加450萬桶，至3.236億桶，為連續第五周上升。進口勁升推動原油庫存較上年同期增長近13%，遠高于往年同期平均水平。
包括取暖油和柴油的餾分油庫存減少了10萬桶至1.208億桶；汽油庫存大增420萬桶至2.011億桶。
分析師表示，美國東北部地區天氣溫暖且供應充足打壓市場走勢。
船運代理商稱，最大產油國沙特阿拉伯已預定了六艘巨型油輪，計劃于12月初裝運1,250萬桶原油發往美國。
國際能源署(IEA)表示，大西洋颶風肆虐過後，全球能源需求幾乎沒有受到影響，煉廠需求更是如此。
但油價大漲的風險尤存，尤其是冬季天氣若低于正常水平。很多氣象機構對此已發出預測。
沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)原高層人士向路透表示，受生產設施短缺影響，沙特可能難以實現2009年增加日產能150萬桶的目標。
但短期來看，石油輸出國組織(OPEC)預計年底前將擴大產能至每日3,210萬桶，明年年底將擴大至每日3,300萬桶。
貴金屬市場：
紐約鉑金(白金)期貨周四收于26年新高，連續第三天受益于投機性和貿易買盤。鈀金期貨升至17個月高點，黃金和白銀期貨觸及10日高點後小幅回落。
交易員稱，本周貴金屬全線上漲是由亞洲買盤推動的，并帶動倫敦和紐約的金市。市場預期鉑族金屬需求增長將維持價格漲勢。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)1月鉑金(白金)期貨＜PLF6＞漲9.30美元或1%，至每盎司965.50。盤中在954和合約高點967.90之間波動。指標月合約自1979年觸及的1,000美元上方回落以來，還從未升至如此高點。
一位交易商稱，鉑金價格中期內將達到1,000美元，或至少沖擊該水準。
Legg Mason Wood Walker的高級副總裁葛洛表示，消費者囤積鉑金和鈀金用于生產汽車尾氣催化轉化器，也推高了價格。地緣政治風險以及經濟形勢不明朗也利好貴金屬市場。
現貨鉑金＜XPT＝＞在紐約攀升至959／96美元，上日收于950／953。
12月鈀金期貨＜PAZ5＞攀升4.30美元，至每盎司242.95美元，早盤曾觸及合約高點246.90，也是2004年6月以來鈀金期貨最高價。現貨鈀金＜XPD＝＞升至239／243。
＊＊期金小幅上漲＊＊
紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期金＜GCZ5＞上揚0.20美元，報每盎司467.70美元，盤中波動區間在466-467.90，後者為10月31日來最高水準。
現貨金＜XAU＝＞收報每盎司466.70／467.50美元，倫敦午後定盤價為467。
12月期銀＜SIZ5＞漲2.7美分，至7.705美元，盤中區間在7.67-7.79。現貨白銀＜XAG＝＞報7.68／70，周三尾盤報7.65／67。
| 
