
	新浪首頁 > 財經縱橫 > 期貨 > 期貨新手 > 正文

套利交易的收益與損失

http://whmsebhyy.com 2005年11月29日 01:15 每日經濟新聞

　　翁文闌中財期貨

　　套利盡管從總體上來說，風險較小，但期貨市場上的變化是無窮的，理論上的風險小不等于實踐中的風險小。交易者應對自己的交易策略和模型進行認真設計，反復驗證，以確保成功率。套利交易的收益來自下面三種方式之一：（1）在合約持有期，空頭的盈利高于多頭的損失；（2）在合約持有期，多頭的盈利高于空頭的損失；（3）兩份合約都盈利。套

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina&local=yes&js=on"></SCRIPT> <NOSCRIPT><A ><IMG SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina" WIDTH=360 HEIGHT=300 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

利交易的損失則來自剛好相反的方式：（1）在合約持有期，空頭的盈利少于多頭的損失；（2）在合約持有期，多頭的盈利少于空頭的損失；（3）兩份合約都虧損。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

【發表評論】

愛問(iAsk.com)

【評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】

新浪網財經縱橫網友意見留言板電話：010-82628888-5174　　　歡迎批評指正

<code id="ikkii"></code>