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銀監會以中航油事件警示中資銀行衍生品交易須嚴格執行止損制度
本報北京電 (記者 周菡) 為有效控制衍生產品交易業務風險，中國銀監會昨日發布《關于對中資銀行衍生產品交易業務進行風險提示的通知》。向各中資銀行機構發出風險提示，要求中資銀行加強對衍生產品交易業務的風險管理，嚴格執行授權和止損制度，健全內部控制、完善公司治理，建立風險報告制度。
據悉，2004年10月，中國航油新加坡公司在從事衍生產品交易時造成了5.54億美元的巨額虧損，反映了衍生產品交易存在巨大風險。為認真從中吸取教訓，對衍生產品交易業務的信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險和法律風險進行有效管理，銀監會日前下發通知，對中資銀行從事衍生產品交易業務進行風險提示。
銀監會通知要求，中資銀行要嚴格執行授權和止損制度。通知說，中國航油新加坡公司在衍生產品交易過程中，嚴重違反內控程序，授權和止損制度形同虛設，導致巨額虧損。各行應引以為戒，在進行衍生產品交易時必須嚴格執行既定的分級授權和敞口風險管理制度，任何重大交易或新的衍生產品業務都應得到董事會的批準，或得到由董事會指定的高級管理層的同意。在因市場變化或決策失誤出現賬面浮虧時，要嚴格執行既定的止損制度。
通知要求獲準開辦和擬開辦衍生產品交易業務的銀行，近期要進行深入自查并形成自查報告，并于2005年4月30日前上報直接監管的監管機構。自查報告的內容包括自查中發現的風險隱患和相應的整改措施。
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