開放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議在系統(tǒng)中應(yīng)用體會(huì)

　　宣傳貫徹證券期貨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)系列文章之六

　　一、國(guó)泰基金開放式基金系統(tǒng)介紹

　　為了確保開放式基金產(chǎn)品的順利推出，國(guó)泰基金公司開始建立TA系統(tǒng)、直銷系統(tǒng)和客戶服務(wù)等開放式基金系統(tǒng)，TA系統(tǒng)是核心。當(dāng)時(shí)TA系統(tǒng)的基本需求有：

　　1、管理并維護(hù)投資者基金帳戶，如開戶、銷戶、帳戶修改等；

　　2、基金日常申購(gòu)贖回的申請(qǐng)?zhí)幚?含巨額贖回處理)，基金轉(zhuǎn)換、定期定額、轉(zhuǎn)托管等特別業(yè)務(wù)處理；

　　3、做好基金份額的資金清算、份額的過(guò)戶登記；

　　4、記錄并妥善保存基金投資者的交易資料；

　　5、辦理基金的柜臺(tái)業(yè)務(wù)，如非交易過(guò)戶、凍結(jié)、解凍、份額強(qiáng)行調(diào)整等；

　　6、處理基金的分紅；

　　7、下發(fā)每日的基金交易價(jià)格及基金信息文件；

　　8、基金的發(fā)行成功、發(fā)行失敗、清盤、中止等處理；

　　9、編制基金銷售報(bào)表和其它有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表并保管各類原始憑證及單據(jù)；

　　10、與各相關(guān)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換接口設(shè)計(jì)。

　　根據(jù)需求開放式基金業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的架構(gòu)如圖一所示。

　　二、《開放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議》的應(yīng)用

　　由于《開放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議》綜合了當(dāng)時(shí)各基金管理公司、各托管銀行及中央登記結(jié)算公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，并依據(jù)開放式基金的實(shí)際運(yùn)行模式和各參與方的技術(shù)需求，又參考了FIX金融信息交換協(xié)議的語(yǔ)法結(jié)構(gòu)，所以對(duì)國(guó)泰基金的TA系統(tǒng)建設(shè)的幫助是很大的。

　　通過(guò)對(duì)《協(xié)議》的學(xué)習(xí)和討論，國(guó)泰基金TA項(xiàng)目小組成員加深了對(duì)具體每一個(gè)業(yè)務(wù)需求的理解，并以此為依據(jù)對(duì)公司TA、直銷系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)作了必要的修改和調(diào)整。

　　在TA模式設(shè)計(jì)時(shí)，國(guó)泰基金自己做TA管理人，考慮到中央登記結(jié)算公司的地位和業(yè)務(wù)的發(fā)展，后來(lái)我們結(jié)合《協(xié)議》中的一些內(nèi)容預(yù)留了一些接口，以支持中央結(jié)算中心TA的賬戶模式和業(yè)務(wù)功能。

　　從整體來(lái)看，由于《協(xié)議》對(duì)銷售機(jī)構(gòu)、登記注冊(cè)機(jī)構(gòu)等幾大代碼進(jìn)行了定義，并對(duì)基金帳戶的編制算法作了詳細(xì)說(shuō)明，這有效的促進(jìn)和推動(dòng)了開放式基金的發(fā)展，當(dāng)然基金代碼因歷史原因還有待規(guī)范，譬如一個(gè)基金多個(gè)地方掛牌存在多個(gè)代碼的情況。

　　圖二是TA在經(jīng)過(guò)修正后的功能模塊圖：

　　1、系統(tǒng)管理模塊主要包括權(quán)限管理、角色管理、用戶管理、密碼管理、信息配置管理等

　　信息配置管理是TA正常運(yùn)行所需的各種參數(shù)的設(shè)置，主要有基金信息、銷售商銷售網(wǎng)點(diǎn)信息、開放日信息、申購(gòu)贖回等交易的限制參數(shù)、費(fèi)率區(qū)間的劃分及費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用歸屬費(fèi)用分配比例、分紅方案、數(shù)據(jù)字典的數(shù)據(jù)設(shè)置和維護(hù)。這個(gè)模塊后來(lái)根據(jù)《協(xié)議》添加了不少的內(nèi)容，尤其是對(duì)數(shù)據(jù)字典的數(shù)據(jù)重新進(jìn)行了梳理和分類整理，如基金帳戶類、基金交易類、TA管理類、數(shù)據(jù)備份、基金權(quán)益類、基金信息類、審核數(shù)據(jù)類、日志類、臨時(shí)類等，并對(duì)申請(qǐng)類和確認(rèn)類加以區(qū)別。同時(shí)我們對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行檢查，基本上與《協(xié)議》保持一致。

　　2、基金清算模塊

　　主要是批量處理功能，它是開放式基金正常運(yùn)行中對(duì)各種開戶數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、批量的賬戶控制等業(yè)務(wù)進(jìn)行自動(dòng)批量處理。同時(shí)對(duì)一些特殊交易如非交易過(guò)戶的確認(rèn)、基金清盤處理、基金終止處理、基金成立、日終處理及系統(tǒng)初始化進(jìn)行批量處理。

　　《協(xié)議》的第六、第七章詳細(xì)定義了開放式基金業(yè)務(wù)流程中涉及的所有業(yè)務(wù)類型、以及每種業(yè)務(wù)所需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)內(nèi)容，同時(shí)列出了每種業(yè)務(wù)的必選項(xiàng)和可選項(xiàng)。根據(jù)《協(xié)議》，我們對(duì)基金業(yè)務(wù)類型梳理后，全部向標(biāo)準(zhǔn)靠齊，另外又補(bǔ)充了原來(lái)不完善的一些地方，這極大的提高了系統(tǒng)處理的可靠性和正確性。

　　3、柜臺(tái)處理模塊

　　柜臺(tái)處理是指在TA端直接處理，主要是對(duì)一些特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，如賬戶凍結(jié)、賬戶解凍、份額凍結(jié)、份額解凍、基金賬戶份額強(qiáng)行調(diào)增、強(qiáng)行調(diào)減業(yè)務(wù)、TA實(shí)時(shí)開戶等柜面處理業(yè)務(wù)，以保證系統(tǒng)能實(shí)時(shí)、有效的處理。由于柜臺(tái)處理多是一些風(fēng)險(xiǎn)大、數(shù)據(jù)又是單向流動(dòng)的業(yè)務(wù)，《協(xié)議》極大的提高了這些單向業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的有效性，使得基金公司與銷售機(jī)構(gòu)之間得以有效溝通。

　　根據(jù)《協(xié)議》調(diào)整后的紅利處理模塊，投資者可以方便的對(duì)每一個(gè)基金分紅的現(xiàn)金紅利、紅利再投資進(jìn)行選擇。

　　4、差錯(cuò)處理模塊

　　系統(tǒng)差錯(cuò)主要有以下幾種原因：銷售人數(shù)據(jù)傳輸錯(cuò)誤或遺漏、TA清算錯(cuò)誤、基金凈值錯(cuò)誤。TA可根據(jù)不同差錯(cuò)原因進(jìn)行錯(cuò)誤分析，根據(jù)業(yè)務(wù)處理規(guī)則進(jìn)行相關(guān)差錯(cuò)處理工作。

　　根據(jù)《協(xié)議》中附錄定義的交易處理返回代碼，我們廢棄了原來(lái)自己的定義，全部采納了其中的取值和含義說(shuō)明，《協(xié)議》極大的豐富和完善了差錯(cuò)處理模塊，并有效的溝通了機(jī)構(gòu)之間的業(yè)務(wù)交流處理。

　　5、信息查詢與報(bào)表管理模塊

　　信息查詢是開放式基金的綜合性查詢管理系統(tǒng)，對(duì)所有投資者的賬戶情況、交易情況、份額情況、費(fèi)用情況、客戶地域分布情況等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為基金管理公司的管理決策提供依據(jù)。該模塊還提供基金管理公司各種業(yè)務(wù)的明細(xì)與匯總報(bào)表，為方便用戶，本模塊可以讓用戶自動(dòng)定義報(bào)表格式和種類。

　　6、通訊接口管理模塊

　　基金管理公司TA需要在每個(gè)工作日接收來(lái)自各個(gè)銷售代理機(jī)構(gòu)的賬戶委托和交易委托，進(jìn)行清算處理后，將相應(yīng)的處理結(jié)果發(fā)還給各銷售代理機(jī)構(gòu)。

　　通訊接口管理模塊就是接收銷售部門(直銷與代銷)的開戶數(shù)據(jù)、各種交易數(shù)據(jù)接收，及導(dǎo)入資金到賬數(shù)據(jù)和基金行情等數(shù)據(jù)；同時(shí)輸出基金的基本信息、分紅信息、開戶確認(rèn)數(shù)據(jù)、交易確認(rèn)數(shù)據(jù)、費(fèi)用數(shù)據(jù)、對(duì)賬信息、資金清算和劃款指令等數(shù)據(jù)。針對(duì)現(xiàn)行開放式基金的業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口不完全規(guī)范、接口方式多樣化，尤其是作為銷售主渠道的各大銀行數(shù)據(jù)接口的不一致，所以我們依據(jù)《協(xié)議》中以文件方式進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)的文件結(jié)構(gòu)定義，實(shí)現(xiàn)了對(duì)不同的接口規(guī)范進(jìn)行參數(shù)化、可配置化管理：對(duì)銷售機(jī)構(gòu)的輸入數(shù)據(jù)和TA的輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)的檢查和轉(zhuǎn)換。TA提供給公司內(nèi)其它系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口我們也盡量向《協(xié)議》靠攏。

　　圖三是通訊接口管理模塊中對(duì)數(shù)據(jù)打包解包過(guò)程中的一個(gè)解包流程。

　　根據(jù)《協(xié)議》的安全要求我們?cè)O(shè)計(jì)了一個(gè)安全、可靠的數(shù)據(jù)交換解決方案。

　　在方案中，我們采用專門的數(shù)據(jù)加密/解密軟件，購(gòu)買了上海協(xié)卡的CA認(rèn)證證書，來(lái)解決數(shù)據(jù)傳輸?shù)纳矸菡J(rèn)證、不可抵賴和數(shù)據(jù)的完整性。通訊前置機(jī)通過(guò)雙網(wǎng)卡，一個(gè)網(wǎng)卡連結(jié)TA生產(chǎn)環(huán)境，另一網(wǎng)卡連接代銷機(jī)構(gòu)的通訊網(wǎng)絡(luò)。壓縮/解壓縮、打包/解包所需簽名放在打包解包程序中，其中證書管理器放在通訊機(jī)上，用于證書管理，網(wǎng)絡(luò)的安全性通過(guò)防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備來(lái)實(shí)現(xiàn)。

　　三、《協(xié)議》帶來(lái)的好處

　　從以上所述，可以看到《協(xié)議》的推行給國(guó)泰基金的TA系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施帶來(lái)了很大的幫助。從一個(gè)IT系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)來(lái)看，《協(xié)議》在公司內(nèi)部是與業(yè)務(wù)部門討論業(yè)務(wù)時(shí)的一個(gè)依據(jù)，對(duì)外部來(lái)說(shuō)，它有助于與銷售機(jī)構(gòu)、托管銀行達(dá)成對(duì)業(yè)務(wù)一致理解，從內(nèi)外連接看它建立了標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)交換的接口框架，從技術(shù)層面看，細(xì)到數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)詞典的設(shè)計(jì)，大到每個(gè)基金業(yè)務(wù)邏輯的實(shí)現(xiàn)，《協(xié)議》都具有其作為標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)實(shí)意義。

　　一個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化程度越高，潛在的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)會(huì)越小，技術(shù)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的步伐會(huì)越快，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力也會(huì)越強(qiáng)。《協(xié)議》的推廣，提高了數(shù)據(jù)的交換效率，避免了IT投資的不必要浪費(fèi)，降低了技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。它就像一根指揮棒，協(xié)調(diào)中央登記公司、基金管理公司、證券公司、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的IT系統(tǒng)，保證開放式基金業(yè)務(wù)的安全、高效的運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　四、《協(xié)議》面臨的問(wèn)題

　　從協(xié)議初稿的推出到今年3月正式作為標(biāo)準(zhǔn)的公布，已經(jīng)有四年多的時(shí)間，由于《協(xié)議》與業(yè)務(wù)有一定的結(jié)合度，隨著開放式基金業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新和基金產(chǎn)品線的不斷豐富，如ETF、LOFS、保本基金、貨幣基金等的推出，《協(xié)議》也有不斷升級(jí)和完善的需要。《協(xié)議》在制定時(shí)因要平衡各方系統(tǒng)的現(xiàn)狀，故難免會(huì)有些缺陷，譬如目前基金的轉(zhuǎn)托管存在一步處理和二步處理，基金轉(zhuǎn)換也存在一步轉(zhuǎn)換和二步轉(zhuǎn)換，由于存在一步與二步之間的真空，對(duì)系統(tǒng)處理帶來(lái)復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)。

　　另外，隨著中央登記結(jié)算公司開放式基金業(yè)務(wù)的發(fā)展，中登對(duì)《協(xié)議》的需求和依賴也會(huì)不斷的加大，希望中登對(duì)《協(xié)議》的發(fā)展作出更多的貢獻(xiàn)。由于歷史的原因，有些機(jī)構(gòu)的IT系統(tǒng)在開發(fā)時(shí)存在與《協(xié)議》的不一致性，隨著開放式基金的業(yè)務(wù)發(fā)展，這些系統(tǒng)將不斷的升級(jí)和完善，希望各《協(xié)議》應(yīng)用機(jī)構(gòu)都自覺的遵守《協(xié)議》。

　　作者：國(guó)泰基金管理公司

　　(來(lái)源：上海證券報(bào)）