博時(shí)裕富證券投資基金2006第二季度報(bào)告

http://www.sina.com.cn 2006年07月21日 04:36 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時(shí)報(bào)

　　一、重要提示

　　本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本基金的托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2006年7月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

　　本報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)

審計(jì)師審計(jì)。

　　二、基金產(chǎn)品概況

　　基金簡(jiǎn)稱：博時(shí)裕富

　　基金運(yùn)作方式：契約型、開放式

　　基金合同生效日：2003年8月26日

　　報(bào)告期末基金份額總額：1，287，474，831.80份

　　投資目標(biāo)：分享中國(guó)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。本基金將以對(duì)標(biāo)的指數(shù)的長(zhǎng)期投資為基本原則，通過(guò)嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力爭(zhēng)保持基金凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)增長(zhǎng)率間的正相關(guān)度在95%以上，并保持年跟蹤誤差在4%以下。

　　投資策略：本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金，原則上采用被動(dòng)式投資的方法，按照證券在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合。本基金投資組合的目標(biāo)比例為：股票資產(chǎn)為95%以內(nèi)，現(xiàn)金和短期債券資產(chǎn)比例不低于5%。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為95%的新華富時(shí)中國(guó)A200指數(shù)加5%的銀行同業(yè)存款利率。

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：由于本基金采用復(fù)制的指數(shù)化投資方法，基金凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)增長(zhǎng)率間相偏離的風(fēng)險(xiǎn)尤為突出。本基金將嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理程序，最大程度地運(yùn)用數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，以偏離度、跟蹤誤差等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)對(duì)基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤控制與管理。

　　基金管理人：博時(shí)基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

　　三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和凈值表現(xiàn)

　　(一)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　2006年2季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)采用的計(jì)算公式，詳見證監(jiān)會(huì)發(fā)布的證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第1號(hào)《主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算及披露》。

　　上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用。例如開放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　(二)凈值表現(xiàn)

　　1、本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　2、圖示自基金合同生效以來(lái)基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)進(jìn)行比較。

　　3、本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)建以及再平衡過(guò)程

　　本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)新華富時(shí)A200指數(shù)由新華富時(shí)指數(shù)公司構(gòu)建和發(fā)布。具體的編制規(guī)則和再平衡過(guò)程請(qǐng)參見新華富時(shí)指數(shù)編制基本規(guī)則。(網(wǎng)址為：http：／／www.ftse.com／indices＿marketdata／fxi／index＿h(yuǎn)ome.jsp)

　　四、管理人報(bào)告

　　(一)基金經(jīng)理介紹

　　陳亮，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1999年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)系，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；1999年-2000年，中信證券金融產(chǎn)品開發(fā)小組，任項(xiàng)目經(jīng)理；2000年-2001年，北京玖方量子金融技術(shù)有限公司，任高級(jí)經(jīng)理；2001年-2002年，博時(shí)基金管理有限公司金融工程小組，任金融工程師；2002年9月任博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)基金基金助理；2003年8月起任博時(shí)裕富基金基金經(jīng)理。

　　(二)本報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作情況說(shuō)明

　　在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則、《裕富證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金投資管理符合有關(guān)法規(guī)和基金合同的規(guī)定，沒有損害基金持有人利益的行為。

　　(三)本報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　1、投資策略

　　博時(shí)裕富為指數(shù)型基金。

　　指數(shù)型基金管理的核心任務(wù)是有效地追蹤指數(shù)，也就是嚴(yán)格地將跟蹤誤差控制在合同規(guī)定的4%之內(nèi)，具體的管理策略就是：盡可能保持基金個(gè)股或者個(gè)券投資比例與指數(shù)樣本股比例一致；降低交易頻次，減少交易環(huán)節(jié)損耗。

　　為了有效地保障投資人的利益，本基金在管理過(guò)程中對(duì)指數(shù)樣本中的問題股做出適當(dāng)剔除，同時(shí)選擇其他樣本股進(jìn)行替代。

　　2、業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　2006年第2季度上證指數(shù)上漲28.80%，博時(shí)裕富的投資基準(zhǔn)漲幅為26.72%，博時(shí)裕富的凈值增長(zhǎng)率為30.71%。基金裕富相對(duì)于投資基準(zhǔn)的超額收益為3.99%，跟蹤誤差(年化)控制在4%以內(nèi)。

　　五、投資組合報(bào)告

　　(一)報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　(二)報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　(三)報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)

　　(四)報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合

　　本基金截至2006年6月30日無(wú)債券投資。

　　(五)投資組合報(bào)告附注

　　1、報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的。

　　2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。