一、重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2006年7月14日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告期為2006年4月6日(基金合同生效日)起至2006年6月30日止。本報告中的財務資料未經

審計。

　　二、基金產品概況

　　三、主要財務指標和基金凈值表現

　　(一)主要財務指標

　　所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　本基金合同生效日為2006年4月6日，上述主要財務指標的計算期間為2006年4月6日至2006年6月30日。

　　(二)本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較(本基金合同于2006年4月6日生效)

　　(三)自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動的比較

　　大成滬深300指數證券投資基金累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的

　　歷史走勢對比圖

　　(2006年4月6日至2006年6月30日)

　　注：1、本基金合同生效日為2006年4月6日；

　　2、按《基金合同》規定，本基金的初始建倉期為6個月。截至報告日，本基金的各項投資比例已達到基金合同第十二條之(六)投資組合中規定的各項比例。

　　3、2006年5月27日，經大成基金管理有限公司第三屆董事會第三次會議決議通過，本基金管理人決定聘用楊丹先生擔任大成滬深300指數證券投資基金經理職務，原基金經理施永輝先生不再擔任大成滬深300指數證券投資基金基金經理。

　　四、管理人報告

　　(一)基金經理簡介

　　楊丹先生，基金經理，理學碩士，5年證券從業經驗。2001年加盟大成基金管理有限公司，先后任職于基金經理部、研究部、金融工程部，長期從事指數化投資及金融工程研究工作。

　　(二)基金運作遵規守信情況說明

　　本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成滬深300指數證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，在基金管理運作中，大成滬深300指數基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關法律法規、行業監管規則和基金合同等規定，本基金沒有發生重大違法違規行為，沒有運用基金財產進行內幕交易和操縱市場行為以及進行有損基金投資人利益的關聯交易，整體運作合法、合規。本基金將繼續以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，承諾將一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，在規范基金運作和嚴格控制投資風險的前提下，努力為基金份額持有人謀求最大利益。

　　(三)基金經理工作報告

　　1、投資回顧

　　本基金成立于4月6日，上證指數在經過05年年底到06年3月初大漲300余點以后，步入了調整階段。當時的市場分歧較大，選擇何種建倉策略是基金面臨的第一個重要的選擇。

　　在審慎地全面考慮了我國宏觀經濟的發展前景、證券市場的估值水平以及證券市場的制度性建設等多方因素，我們認為中國的證券市場已經具備了持續走強的基礎，一輪長達數年的大牛市已經到來。因此，我們采取了較積極的建倉策略，使基金倉位較快地達到了目標水平，分享到了隨后而來的市場大幅上漲帶來的收益。

　　在快速達到倉位的目標配置水平以后，本基金投資的重點就是對跟蹤誤差的管理。本基金通過指數化交易策略以及嚴格的數量化誤差控制方法，將申購、贖回對跟蹤誤差的影響控制在較低的范圍。另外，由于G股的大面積停牌以及G股復牌后大幅漲跌，都給基金的跟蹤誤差管理帶來了較大的影響。但隨著股權分置改革的不斷推進，未股改公司越來越少，該因素對基金的影響將明顯降低。

　　2、投資展望

　　隨著市場有效性的不斷提高、投資者理念的不斷成熟，指數基金將越來越受到投資者的青睞。本基金將堅持被動型的指數化投資理念，運用先進的交易策略、風險控制方法，來積極應對股權分置改革、基金申購贖回及其他突發事件的影響，力爭將跟蹤誤差控制在較低的水平。

　　五、投資組合報告

　　(一)報告期末基金資產組合情況

　　(二)報告期末按行業分類的股票投資組合

　　1、指數投資部分

　　2、新股投資部分

　　(三)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　1、指數投資部分

　　2、新股投資部分

　　(四)報告期末按券種分類的債券投資組合

　　無。

　　(五)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　無。

　　(六)投資組合報告附注

　　1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。

　　2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3、基金的其他資產構成

　　4、報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　無。

　　5、權證投資情況

　　注：本基金本報告期內投資的權證深能JTP1(038005)、中集ZYP1(038006)、鉀肥JTP1(038008)、長電CWB1(580007)和茅臺JCP1(580990)分別源于G深能源(000027)、G中集(000039)、G鉀肥(000792)、G長電(600900)和G茅臺(600519)股權分置改革對價支付，非基金主動投資。

　　6、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券明細

　　無。

　　7、本報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金情況

　　六、開放式基金份額變動

　　單位：份

　　七、備查文件目錄

　　(一)備查文件目錄

　　1、《關于同意大成滬深300指數證券投資基金募集的批復》；

　　2、《關于大成滬深300指數證券投資基金備案確認的函》；

　　3、《大成滬深300指數證券投資基金基金合同》；

　　4、《大成滬深300指數證券投資基金托管協議》；

　　5、大成基金管理有限公司批準文件、營業執照、公司章程；

　　6、本報告期內在指定報刊上披露的各種公告原稿。

　　(二)存放地點

　　本季度報告存放在本基金管理人和托管人的辦公住所。

　　(三)查閱方式

　　投資者可在營業時間免費查閱，或登錄本基金管理人網站http：／／www.dcfund.com.cn進行查閱。

　　大成基金管理有限公司

　　二○○六年七月二十一日

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