華安基金關(guān)于旗下基金投資資產(chǎn)支持證券的公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于證券投資基金投資資產(chǎn)支持證券有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)基金字［2006] 93號)和本公司管理的相關(guān)基金基金合同的規(guī)定，本公司管理的安信證券投資基金、安順證券投資基金、安瑞證券投資基金、安久證券投資基金、華安創(chuàng)新證券投資基金、華安MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、華安寶利配置證券投資基金和華安現(xiàn)金富利投資基金可以投資于在全國銀行間債券市場或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證券。現(xiàn)將以上基金的資產(chǎn)支持證券投資方案及有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、投資策略

　　基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略，在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上，通過信用研究和流動性管理，選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。

　　二、投資限制

　　投資于資產(chǎn)支持證券，除了遵守各基金合同中已有的投資限制外，還將遵守下述有關(guān)資產(chǎn)支持證券投資限制：

　　(一)投資比例的限制

　　1、單只證券投資基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%。

　　2、單只證券投資基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過本基金資產(chǎn)凈值的10%。

　　3、單只證券投資基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過該基金資產(chǎn)凈值的20%。

　　4、本基金管理公司管理的全部證券投資基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%。

　　5、因市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使本基金投資資產(chǎn)支持證券不符合上述規(guī)定比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)調(diào)整完畢。

　　6、貨幣市場基金投資剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券。

　　(二)信用等級的限制

　　1、基金投資的資產(chǎn)支持證券須具有評級資質(zhì)的資信評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)信用評級。

　　2、貨幣市場基金投資的資產(chǎn)支持證券的信用評級，應(yīng)不低于國內(nèi)信用評級機(jī)構(gòu)評定的AAA級或相當(dāng)于AAA級的信用級別。其他類別的證券投資基金投資于資產(chǎn)支持證券，應(yīng)根據(jù)基金合同制訂相應(yīng)的證券信用級別限制，若基金合同未訂明相應(yīng)的證券信用級別限制，應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。

　　3、證券投資基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　鑒于投資資產(chǎn)支持證券可能面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，本基金管理人將通過內(nèi)部信用評級、量化模型分析、投資授信控制等方法對資產(chǎn)支持證券投資進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)評估和控制。同時(shí)，本基金管理人將對資產(chǎn)支持證券投資進(jìn)行全程合規(guī)監(jiān)控，通過事前控制、事中監(jiān)督和事后檢查等方式，確保資產(chǎn)支持證券投資的合法合規(guī)。

　　四、信息披露方式

　　本基金管理人將依照《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于證券投資基金投資資產(chǎn)支持證券有關(guān)事項(xiàng)的通知》、各基金的基金合同、招募說明書及其他有關(guān)規(guī)定的要求，在基金法定信息披露文件中及時(shí)、充分地披露本基金投資資產(chǎn)支持證券的相關(guān)信息。

　　五、相關(guān)提示

　　本基金管理人承諾以恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者申購本公司旗下各基金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的基金合同、招募說明書和本投資方案。

　　特此公告

　　華安基金管理有限公司

　　二〇〇六年六月二十八日