財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 基金 > 基金投資資產支持證券 > 正文
 

華安基金關于旗下基金投資資產支持證券的公告


http://whmsebhyy.com 2006年06月28日 00:00 中國證券網-上海證券報

  根據中國證監會《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》(證監基金字[2006] 93號)和本公司管理的相關基金基金合同的規定,本公司管理的安信證券投資基金、安順證券投資基金、安瑞證券投資基金、安久證券投資基金、華安創新證券投資基金、華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金、華安寶利配置證券投資基金和華安現金富利投資基金可以投資于在全國銀行間債券市場或證券交易所交易的資產支持證券。現將以上基金的資 產支持證券投資方案及有關事項公告如下:

  一、投資策略

  基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。

  二、投資限制

  投資于資產支持證券,除了遵守各基金合同中已有的投資限制外,還將遵守下述有關資產支持證券投資限制:

  (一)投資比例的限制

  1、單只證券投資基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證券規模的10%。

  2、單只證券投資基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過本基金資產凈值的10%。

  3、單只證券投資基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過該基金資產凈值的20%。

  4、本基金管理公司管理的全部證券投資基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%。

  5、因市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使本基金投資資產支持證券不符合上述規定比例的,基金管理人應當在10個交易日內調整完畢。

  6、貨幣市場基金投資剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券。

  (二)信用等級的限制

  1、基金投資的資產支持證券須具有評級資質的資信評級機構進行持續信用評級。

  2、貨幣市場基金投資的資產支持證券的信用評級,應不低于國內信用評級機構評定的AAA級或相當于AAA級的信用級別。其他類別的證券投資基金投資于資產支持證券,應根據基金合同制訂相應的證券信用級別限制,若基金合同未訂明相應的證券信用級別限制,應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

  3、證券投資基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出。

  三、風險控制措施

  鑒于投資資產支持證券可能面臨的信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險,本基金管理人將通過內部信用評級、量化模型分析、投資授信控制等方法對資產支持證券投資進行有效的風險評估和控制。同時,本基金管理人將對資產支持證券投資進行全程合規監控,通過事前控制、事中監督和事后檢查等方式,確保資產支持證券投資的合法合規。

  四、信息披露方式

  本基金管理人將依照《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》、各基金的基金合同、招募說明書及其他有關規定的要求,在基金法定信息披露文件中及時、充分地披露本基金投資資產支持證券的相關信息。

  五、相關提示

  本基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者申購本公司旗下各基金時,應認真閱讀各基金的基金合同、招募說明書和本投資方案。

  特此公告

  華安基金管理有限公司

  二〇〇六年六月二十八日


    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

發表評論

愛問(iAsk.com) 相關網頁共約495,000篇。


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權所有