普豐證券投資基金季度報告(2005年第四季度)

　　一、 重要提示

　　普豐證券投資基金(以下簡稱本基金)基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國工商銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2006年 1 月 19 日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　二、 基金產品概況

　　1、 基金簡稱：基金普豐

　　2、 基金運作方式：契約型封閉式

　　3、基金合同生效日：1999年7月14日

　　4、報告期末基金份額總額：30億份

　　5、投資目標：導入指數(shù)化投資概念，增加投資廣度，分散投資風險，同時貫徹績優(yōu)、成長的選股原則。通過指數(shù)化投資和優(yōu)化組合投資兩種模式的積極結合,實現(xiàn)風險與收益的有效平衡，力爭使基金取得超過市場平均收益率以上的投資收益,實現(xiàn)基金財產的長期穩(wěn)定增值。

　　6、投資策略：本基金將指數(shù)化投資與優(yōu)化組合投資有機結合,在進一步分散風險的同時,積極投資績優(yōu)股和成長股,將基金財產按一定比例分為指數(shù)化投資部分、債券投資部分和優(yōu)化組合投資部分,力爭在降低風險的同時,實現(xiàn)基金財產增值。

　　7、基金管理人名稱：鵬華基金管理有限公司

　　8、基金托管人名稱：中國工商銀行

　　三、 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)(未經審計)

　　1、 主要財務指標

　　單位：人民幣元

　　基金本期凈收益 -15,650,651.63

　　基金份額本期凈收益 -0.0052

　　期末基金資產凈值 2,841,990,504.60

　　期末基金份額凈值 0.9473

　　2、基金凈值表現(xiàn)

　　(1)本基金本報告期基金份額凈值增長率

　　凈值增長率 凈值增長率標準差

　　過去三個月 2.43% 1.24%

　　注：基金合同中未規(guī)定業(yè)績比較基準。

　　(2)本基金自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況走勢圖

　　四、管理人報告

　　1、基金經理簡歷

　　易貴海，基金普豐基金經理,男，1964年出生，經濟學碩士。歷任大鵬證券資產管理中心部門經理，兆富投資有限公司投資部經理,長盛基金管理有限公司同盛基金經理助理、基金經理。2004年2月加入鵬華基金管理有限公司。

　　2、基金運作遵規(guī)守信情況說明

　　本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同、招募說明書等基金法律文件的約定，本著"誠實信用、勤勉盡責，取信于市場、取信于投資者"的原則管理和運用基金財產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，忠實履行基金管理職責。本報告期內，基金運作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。

　　3、本報告期內業(yè)績表現(xiàn)和基金投資策略

　　四季度，A股市場觸底回升，一方面得益于股改政策的推動；而另一方面，是市場內在力量的推動所致，包括宏觀環(huán)境、估值驅動以及市場資金面出現(xiàn)的細微變化等等。期間，上證綜合指數(shù)上漲5.45點,漲幅為0.472%，深圳綜指下跌2.97點,漲幅為1.058%。普豐基金同期凈值增長率為2.43%。

　　在基金重倉持有的藍籌股中，地產、銀行和商業(yè)零售類股票表現(xiàn)較好，交通運輸類股票表現(xiàn)較差，而前期漲幅過大、估值過高的二線藍籌股則出現(xiàn)了明顯的滯漲。

　　四季度不僅是05-06年度承上啟下的一個季度，也是股改密集推出、市場預期逐步明晰的一個季度，隨著股改的推進和估值水平的下降，市場信心已逐步恢復，市場出現(xiàn)了明顯的回暖跡象。展望下一季度，深滬A 股市場應充滿著較多的機會！

　　五、投資組合報告(未經審計)

　　(一)本報告期末基金資產組合情況

　　序號 資產品種 金額(元) 金額占基金總資產比例(%)

　　1 股票 2,040,919,561.36 71.26

　　2 債券 581,991,400.04 20.32

　　3 銀行存款及清算備付金 234,921,881.31 8.20

　　4 權證 1,450.00 0.00

　　5 其他資產 6,236,702.71 0.22

　　合計 2,864,070,995.42 100.00

　　(二)本報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　1. 積極股票投資組合

　　序號 行業(yè) 期末市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%)

　　1 A 農、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00

　　2 B 采掘業(yè) 120,579,606.00 4.24

　　3 C 制造業(yè) 346,344,518.32 12.19

　　其中： C0 食品、飲料 82,045,330.92 2.89

　　C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00

　　C2 木材、家具 0.00 0.00

　　C3 造紙、印刷 17,309,902.78 0.61

　　C4 石油、化學、塑膠、塑料 0.00 0.00

　　C5 電子 55,080,965.50 1.94

　　C6 金屬、非金屬 53,801,412.16 1.89

　　C7 機械、設備、儀表 116,232,444.65 4.09

　　C8 醫(yī)藥、生物制品 15,575,714.00 0.55

　　C99 其他制造業(yè) 6,298,748.31 0.22

　　4 D 電力、煤氣及水的生產和供應業(yè) 135,030,221.22 4.75

　　5 E 建筑業(yè) 0.00 0.00

　　6 F 交通運輸、倉儲業(yè) 4,148,802.60 0.15

　　7 G 信息技術業(yè) 131,881,566.83 4.64

　　8 H 批發(fā)和零售貿易 13,431,990.00 0.47

　　9 I 金融、保險業(yè) 282,226,913.76 9.93

　　10 J 房地產業(yè) 0.00 0.00

　　11 K 社會服務業(yè) 0.00 0.00

　　12 L 傳播與文化產業(yè) 52,723,697.42 1.86

　　13 M 綜合類 4,071,220.44 0.14

　　合計 1,090,438,536.59 38.37

　　2.指數(shù)股票投資組合

　　序號 行業(yè) 期末市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%)　

　　1 A 農、林、牧、漁業(yè) 508,363.40 0.02

　　2 B 采掘業(yè) 73,890,535.06 2.60

　　3 C 制造業(yè) 386,889,356.47 13.61

　　其中： C0 食品、飲料 97,002,454.20 3.41

　　C1 紡織、服裝、皮毛 10,170,057.01 0.36

　　C2 木材、家具 0.00 0.00

　　C3 造紙、印刷 1,916,453.29 0.07

　　C4 石油、化學、塑膠、塑料 73,209,159.32 2.58

　　C5 電子 767,734.27 0.03

　　C6 金屬、非金屬 106,119,858.73 3.73

　　C7 機械、設備、儀表 72,107,753.69 2.54

　　C8 醫(yī)藥、生物制品 11,198,214.23 0.39

　　C99 其他制造業(yè) 14,399,431.41 0.51

　　4 D 電力、煤氣及水的生產和供應業(yè) 6,227,928.77 0.22

　　5 E 建筑業(yè) 1,030,408.68 0.04

　　6 F 交通運輸、倉儲業(yè) 142,909,651.40 5.03

　　7 G 信息技術業(yè) 147,881,325.57 5.20

　　8 H 批發(fā)和零售貿易 12,283,980.74 0.43

　　9 I 金融、保險業(yè) 48,499,387.40 1.71

　　10 J 房地產業(yè) 49,337,053.46 1.74

　　11 K 社會服務業(yè) 80,396,303.64 2.83

　　12 L 傳播與文化產業(yè) 74,861.43 0.00

　　13 M 綜合類 551,868.75 0.02

　　合計 950,481,024.77 33.44

　　(三)本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的積極投資與指數(shù)投資的各前

　　五名股票明細

　　1、積極投資前五名股票明細

　　序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 期末市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%)

　　1 600036 招商銀行 28,980,000 191,557,800.00 6.74

　　2 600583 海油工程 4,668,200 120,579,606.00 4.24

　　3 600900 G 長 電 13,300,000 92,568,000.00 3.26

　　4 600016 G 民 生 22,222,822 90,669,113.76 3.19

　　5 600887 伊利股份 5,588,919 82,045,330.92 2.89

　　2、指數(shù)投資前五名股票明細

　　序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 期末市值 (元) 市值占基金資產凈值比例(%)

　　1 000063 G 中 興 3,250,000 90,642,500.00 3.19

　　2 000069 華僑城A 6,320,539 80,270,845.30 2.82

　　3 000983 G 西 煤 13,000,000 73,840,000.00 2.60

　　4 000858 五 糧 液 7,688,033 57,660,247.50 2.03

　　5 000900 現(xiàn)代投資 6,101,986 53,941,556.24 1.90

　　(四)本報告期末按券種分類的債券投資組合

　　序號 債券品種 期末市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%)

　　1 國債 581,991,400.04 20.48

　　2 金融債 0.00 0.00

　　3 企業(yè)債 0.00 0.00

　　4 可轉換債券 0.00 0.00

　　合計 581,991,400.04 20.48

　　(五)本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　序號 債券名稱 期末市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%)

　　1 00國債12 134,212,000.00 4.72

　　2 05國債10 128,443,900.00 4.52

　　3 05國債02 58,759,860.00 2.07

　　4 04國債⑾ 55,748,000.00 1.96

　　5 02國債⒁ 50,100,761.40 1.76

　　(六)投資組合報告附注

　　?

　　1、 報告期內本基金投資的前十名證券中沒有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調查的、 或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的股票。

　　2、報告期內本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

　　3、其他資產構成

　　其他資產明細 金額(元)

　　應收交易保證金 1,348,780.49

　　應收證券清算款 497,800.65

　　應收利息合計 4,390,121.57

　　合計 6,236,702.71

　　4、報告期末本基金沒有持有處于轉股期的可轉換債券。

　　(七)因股權分置獲配權證情況及本報告期末本基金持有權證情況

　　權證名稱 本報告期獲配權證市值(元) 報告期初持有權證市值(元) 報告期末持有權證市值(元) 報告期末權證市值占基金資產凈值比(%)

　　新鋼釩認沽權證 1,031.75 0.00 1,450.00 0.00

　　鞍鋼新軋認購權證 388,440.12 0.00 0.00 0.00

　　萬科認沽權證 5,744.64 0.00 0.00 0.00

　　合計 395,216.51 0.00 1450.00 0.00

　　本基金持有權證的金額、比例符合相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。

　　六、其他披露事項

　　本基金管理人投資本基金情況

　　本基金管理人持有本基金份額(份) 占基金總份額比例(%)

　　3,750,000 0.125

　　本基金管理人投資本基金符合相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會相關規(guī)定。本基金管理人持有本基金的份額在本報告期內無變動。

　　七、備查文件目錄

　　(一) 《普豐證券投資基金基金合同》

　　(二) 《普豐證券投資基金托管協(xié)議》

　　(三) 普豐證券投資基金四季度報告(原文)

　　存放地點：深圳市深南東路發(fā)展銀行大廈18層、27層鵬華基金管理有限公

　　司

　　查閱方式：投資者可在基金管理人營業(yè)時間內免費查閱，也可按工本費購買復印件，或通過本基金管理人網(wǎng)站(http：//www.phfund.com.cn)查閱。

　　投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人鵬華基金管理有限公司，本公司已開通客戶服務系統(tǒng)，咨詢電話：(0755)82353668。

　　鵬華基金管理有限公司

　　2006年1月20 日