關(guān)于發(fā)布中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)公告及編制方案

　　我司將于2006年1月9日發(fā)布中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)(編制方法和樣本名單附后)，指數(shù)簡稱為小康指數(shù)，指數(shù)代碼000901(滬市)、399901(深市)，基日為2005年12月30日，基點(diǎn)為1000點(diǎn)。

　　中證指數(shù)有限公司

　　二○○五年十二月二十七日

　　中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)從先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)中挑選最具代表性的30只上海證券市場上市公司股票組成樣本股，以綜合反映代表國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級主要方向的上市公司的整體狀況。

　　一、指數(shù)名稱及代碼

　　指數(shù)名稱為中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)，簡稱小康指數(shù)；指數(shù)代碼為000901(滬市)、399901(深市)。

　　二、指數(shù)的基期和基點(diǎn)

　　小康指數(shù)以2005年12月30日為基日，基點(diǎn)為1000點(diǎn)。

　　三、樣本選取方法

　　1、樣本空間

　　以上證180指數(shù)樣本股作為樣本空間。

　　2、樣本數(shù)量：30只

　　3、選樣方法

　　在樣本空間中，從先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)這三個產(chǎn)業(yè)中各挑選10只

　　1、挑選最近一期財務(wù)報告中凈利潤指標(biāo)排名在同產(chǎn)業(yè)前50%的股票；

　　2、在步驟1選出的股票中挑選過去一年日均流通市值排名前10位的股票。

　　其中，先進(jìn)制造業(yè)主要包括采用先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和現(xiàn)代化的管理手段、具有較高科技含量的上市公司；現(xiàn)代服務(wù)業(yè)主要包括運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)營方式和信息技術(shù)手段、代表服務(wù)業(yè)發(fā)展方向的上市公司；基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)主要包括

　　注：行業(yè)小類按照如下方式進(jìn)行劃分：

　　(1) 如果公司某項主營業(yè)務(wù)的收入占公司總收入的50%以上，則該公司歸屬該項業(yè)務(wù)對應(yīng)的行業(yè)；

　　(2) 如果公司沒有一項主營收入占到總收入的50%以上，但某項業(yè)務(wù)的收入和利潤均在所有業(yè)務(wù)中最高，而且均占到公司總收入和總利潤的30%以上，則該公司歸屬該業(yè)務(wù)對應(yīng)的行業(yè)；

　　(3) 如果公司沒有一項業(yè)務(wù)的收入和利潤占到30%以上，則由專家組進(jìn)一步研究和分析確定行業(yè)歸屬。

　　四、 指數(shù)計算

　　采用派許加權(quán)方法，按照樣本股的調(diào)整股本數(shù)為權(quán)數(shù)加權(quán)計算。公式為：報告期指數(shù)＝報告期樣本股的調(diào)整市值/基期＊1000。

　　采用分級靠檔法確定樣本的加權(quán)股本數(shù)。具體分級靠檔方法如下表所示。比如，某股票流通股比例為6%，則采用流通股本為權(quán)數(shù)；某股票流通比例為45%，則將總股本的50%作為權(quán)數(shù)。

　　五、 指數(shù)調(diào)整

　　中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)每半年調(diào)整一次樣本股，每次調(diào)整比例一般不超過10%。特殊情況時也可能對樣本進(jìn)行臨時調(diào)整。

　　六、 指數(shù)修正

　　中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)采用“除數(shù)修正法”修正。當(dāng)樣本股名單、股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或樣本股的調(diào)整市值出現(xiàn)非交易因素的變動時，采用“除數(shù)修正法”修正原固定除數(shù)，以保證指數(shù)的連續(xù)性。修正公式為：

　　修正前的調(diào)整市值/原除數(shù)＝修正后的調(diào)整市值/新除數(shù)

　　其中，修正后的調(diào)整市值＝修正前的調(diào)整市值＋新增(減)調(diào)整市值；由此公式得出新除數(shù)(即修正后的除數(shù)，又稱新基期)，并據(jù)此計算以后的指數(shù)。

　　需要修正的情況：

　　1、除息：凡有樣本股除息(分紅派息)，指數(shù)不予修正，任其自然回落。

　　2、除權(quán)：凡有樣本股送股或配股，在樣本股的除權(quán)基準(zhǔn)日前修正指數(shù)。修正后調(diào)整市值＝除權(quán)報價×除權(quán)后的股本數(shù)＋修正前調(diào)整市值(不含除權(quán)股票)。

　　3、停牌：當(dāng)某一樣本股停牌，取其最后成交價計算指數(shù)，直至復(fù)牌。

　　4、摘牌：凡有樣本股摘牌(終止交易)，在其摘牌日前進(jìn)行指數(shù)修正。

　　5、股本變動：凡有樣本股發(fā)生其他股本變動(如增發(fā)新股、配股上市、內(nèi)部職工股上市引起的流通股本增加等)，在樣本股的股本變動日前修正指數(shù)。

　　6、停市：部分樣本股停市時，指數(shù)照常計算；全部樣本股停市時，指數(shù)停止計算。