天同180指數(shù)基金更新招募說(shuō)明書(shū)摘要(200501)

　　天同180指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)根據(jù)2002年11月27日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字［2002］88號(hào)文批準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行。本基金的基金合同于2003年3月17日正式生效。

　　本基金的基金合同已根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》”)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷(xiāo) 售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《銷(xiāo)售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《信息披露辦法》”)及其它有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了修訂，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。基金管理人已于2004年10月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布了《關(guān)于修改天同180指數(shù)證券投資基金基金契約的公告》。

　　【重要提示】

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購(gòu)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金招募說(shuō)明書(shū)。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。

　　本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱本基金的基金合同。

　　天同基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”或“管理人”)保證本招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

　　本基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本招募說(shuō)明書(shū)(更新)所載內(nèi)容截止日為2005年3月17日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2005年3月31日(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

　　一、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　名稱(chēng)：天同基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：上海浦東源深路27號(hào)

　　法定代表人：柳亞男

　　總經(jīng)理：馬志剛

　　成立日期：2002年8月23日

　　批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2002］44號(hào)

　　組織形式：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：1億元人民幣

　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：包括發(fā)起設(shè)立基金、管理基金及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)

　　聯(lián)系人：吳濤

　　電話(huà)：021-686445577

　　傳真：021-68533888

　　(二)主要人員情況

　　1、基金管理人董事會(huì)成員

　　董事長(zhǎng)柳亞男先生，1954年生，中共黨員，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)人民銀行煙臺(tái)分行辦公室副主任、中國(guó)人民銀行威海分行辦公室主任、中國(guó)人民銀行山東省分行金管處副處長(zhǎng)、山東證券有限責(zé)任公司總裁、副董事長(zhǎng)等職。2002年至今任天同基金管理有限公司董事長(zhǎng)。

　　董事馬志剛先生，1967年生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)有限公司主管、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)助理調(diào)研員、南方基金管理有限公司副總經(jīng)理等職。2002年至今任天同基金管理有限公司總經(jīng)理。

　　董事張建偉先生，1954年生，中共黨員，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任上海新滬玻璃廠副廠長(zhǎng)、上海光通信器材公司副總經(jīng)理、上海久事公司總經(jīng)理助理兼發(fā)展策劃部、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理等職。2002年至今任上海久事公司副總經(jīng)理。

　　董事曲為民先生，1957年生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)副科長(zhǎng)、煙臺(tái)市人民政府研究室科長(zhǎng)、煙臺(tái)張?jiān)?資訊 行情 論壇)集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰�司董事、副總�?jīng)理兼董秘。

　　董事付光明先生，1964年11月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師。曾任湘西自治州審計(jì)事務(wù)所副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)職務(wù)。現(xiàn)任湖南湘泉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及湖南酒鬼酒股份有限公司董事。

　　獨(dú)立董事孫健先生，1953年生，中共黨員，碩士研究生，教授。歷任中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)副教授、中國(guó)科學(xué)院副教授、教授、管理工程系主任、研究中心主任、中國(guó)電子工業(yè)部部長(zhǎng)顧問(wèn)組顧問(wèn)、政策法規(guī)委員會(huì)委員、人教司研究員等職。現(xiàn)任中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)、教授。

　　獨(dú)立董事王曉冬女士，1961年生，大學(xué)本科法學(xué)士。歷任外交部中國(guó)國(guó)際問(wèn)題研究所助理研究員、中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心“聯(lián)辦”總干事助理、新加坡發(fā)展銀行資產(chǎn)管理公司基金經(jīng)理、中銀國(guó)際控股有限公司執(zhí)行董事、中銀國(guó)際亞洲有限公司董事總經(jīng)理等職。現(xiàn)任職于中環(huán)水務(wù)股份有限公司。

　　獨(dú)立董事任輝先生，1945年生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任山東菏澤商業(yè)局會(huì)計(jì)科長(zhǎng)、山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長(zhǎng)等職。

　　獨(dú)立董事李方先生，1954年生，中共黨員，碩士，講師。歷任北京大學(xué)法律系講師、香港大學(xué)法學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者等職。現(xiàn)任職于北京市天元律師事務(wù)所。

　　2、基金管理人監(jiān)事會(huì)成員

　　監(jiān)事楊波先生，1957年8月出生，中共黨員，法學(xué)博士，經(jīng)濟(jì)師。曾先后擔(dān)任吉首市政府辦公室主任、吉首市副市長(zhǎng)。現(xiàn)任湖南湘泉集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及湖南酒鬼酒股份有限公司董事。

　　監(jiān)事王慧英女士，1963年生，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任山東省二輕廳工藝美術(shù)總公司財(cái)務(wù)部主任、天同證券有限責(zé)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任天同證券有限責(zé)任公司稽核監(jiān)察總部總經(jīng)理。

　　監(jiān)事孫江先生，1965年生，中共黨員，本科學(xué)歷，企業(yè)法律顧問(wèn)。先后任職于華東政法學(xué)院法律系、上海上菱電器股份(資訊 行情 論壇)有限公司。現(xiàn)任職于上海久事公司。

　　監(jiān)事張虹霞女士，1955年生，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒�司�?cái)務(wù)科、煙臺(tái)張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)等職。現(xiàn)任煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒�司監(jiān)事兼企業(yè)審計(jì)處處長(zhǎng)。

　　監(jiān)事劉國(guó)華女士，1970年生，博士。曾在山東國(guó)際信托投資公司從事國(guó)際融資轉(zhuǎn)租賃、外匯信貸等工作。現(xiàn)在天同基金管理有限公司從事投資研究工作。

　　3、基金管理人高管人員

　　基金管理人董事長(zhǎng)、法定代表人：柳亞男先生(請(qǐng)參見(jiàn)基金管理人董事會(huì)成員)

　　基金管理人總經(jīng)理：馬志剛先生(請(qǐng)參見(jiàn)基金管理人董事會(huì)成員)

　　基金管理人副總經(jīng)理：張健先生，1966年生，管理學(xué)碩士。1988年1992年于中國(guó)工商銀行總行科技部、資金計(jì)劃部工作；1992年至1993年，就職于北京證券登記結(jié)算公司，擔(dān)任業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人；1993至2002年，就職于中國(guó)工商銀行總行存款證券處、基金托管部，先后任部門(mén)經(jīng)理、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)等職。2002年3月至今，就職于天同基金管理有限公司，擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職。現(xiàn)分管綜合管理部、運(yùn)作保障部工作。

　　基金管理人副總經(jīng)理：朱順先生，1964年生，北京大學(xué)理學(xué)學(xué)士、管理學(xué)碩士，美國(guó)賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院金融學(xué)博士。1992年7月至1993年11月，就職于美國(guó)GAMS開(kāi)發(fā)公司；1995年1月至1998年4月就職于IBM環(huán)球管理咨詢(xún)公司，擔(dān)任高級(jí)管理咨詢(xún)顧問(wèn)；1998年5月至2002年2月分別擔(dān)任美國(guó)金融債券擔(dān)保集團(tuán)副總裁、高盛投資銀行副總裁；2002年2月?lián)�任天同基金管理有限公司總監(jiān)，現(xiàn)分管監(jiān)察稽核部、投資理財(cái)部工作。

　　基金管理人督察長(zhǎng)：甘世雄先生，1963年生，中共黨員，工商管理碩士(MBA)，博士研究生在讀。曾任山東金泰集團(tuán)股份有限公司副總裁、天同證券有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、投資銀行總部總經(jīng)理，從事股份制改造及股票發(fā)行、購(gòu)并重組工作多年，具有豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。2004年加入天同基金管理有限公司擔(dān)任公司督察長(zhǎng)。

　　4.本基金基金經(jīng)理

　　肖侃寧先生，男，1973年5月出生，華中科技大學(xué)工商管理碩士，曾工作于南方證券武漢管理總部；2002年4月至2004年7月，在天同基金管理有限公司投資管理部任職，先后擔(dān)任天同180指數(shù)基金基金經(jīng)理助理、天同保本增值基金基金經(jīng)理、天同180指數(shù)基金基金經(jīng)理。

　　5、投資決策委員會(huì)成員

　　委員會(huì)主席：馬志剛

　　委員：張健，朱順

　　馬志剛先生，天同基金管理有限公司總經(jīng)理

　　張健先生，天同基金管理有限公司副總經(jīng)理

　　朱順先生，天同基金管理有限公司副總經(jīng)理

　　二、基金托管人

　　本基金之基金托管人為中國(guó)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀行”)，基本情況如下：

　　住所：北京市復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)

　　辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)中國(guó)銀行總行辦公大樓

　　法定代表人：肖 鋼

　　企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司

　　注冊(cè)資本：人民幣壹仟捌佰陸拾叁億零叁拾伍萬(wàn)貳仟肆佰玖拾柒元捌角

　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

　　成立日期：1912年2月5日

　　基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24 號(hào)

　　托管部門(mén)總經(jīng)理：唐棣華

　　托管部門(mén)聯(lián)系人：忻如國(guó)

　　電話(huà)：(010)66594856

　　傳真：(010)66594853

　　三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　(一)基金管理人

　　名稱(chēng)：天同基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東源深路273號(hào)

　　辦公地址：上海源深路273號(hào)

　　法定代表人：柳亞男

　　公司電話(huà)：021-68644577

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：021-68644599

　　傳真：021-68531888

　　聯(lián)系人：盛斌

　　(二) 基金托管人

　　名稱(chēng)： 中國(guó)銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)

　　辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)

　　法定代表人：肖鋼

　　電話(huà)：010-66594856

　　傳真：010-66594853

　　聯(lián)系人：忻如國(guó)

　　(三)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：天同基金管理有限公司直銷(xiāo)中心

　　辦公地址：上海市浦東源深路273號(hào)

　　法定代表人：柳亞男

　　電話(huà)：021-68644577

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：021-68644599

　　傳真：021-68531888

　　聯(lián)系人：盛斌

　　2、 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　(1)名稱(chēng)：中國(guó)銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)

　　法定代表人：肖鋼

　　電話(huà)：010-95566

　　傳真：010-66594946

　　(2)名稱(chēng)：中信實(shí)業(yè)銀行

　　注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)C棟

　　法定代表人：陳小憲

　　電話(huà)：010-65544291

　　傳真：010-65541281

　　聯(lián)系人：金蕾

　　(3)名稱(chēng)：深圳發(fā)展銀行

　　注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047號(hào)

　　負(fù)責(zé)人：藍(lán)德彰(John D.Langlois)

　　電話(huà)：0755-82080409；95501

　　傳真：0755-82080714

　　聯(lián)系人：周勤

　　(4)名稱(chēng)：華夏證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)新中街68號(hào)

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話(huà)：010-65178899

　　傳真：010-65185322

　　聯(lián)系人：權(quán)唐

　　(5)名稱(chēng)：國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市延平路135號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　電話(huà)：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　(6)名稱(chēng)：中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話(huà)：010-66568706

　　傳真：010-66568536

　　聯(lián)系人：趙榮春

　　(7)名稱(chēng)：海通證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開(kāi)國(guó)

　　電話(huà)：021-53594566

　　傳真：021-53858500

　　聯(lián)系人：金云

　　(8)名稱(chēng)：國(guó)信證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈16-26層

　　法定代表人：何如

　　電話(huà)：0755-82130833-2181

　　傳真：0755-82133302

　　聯(lián)系人：林建閩

　　(9)名稱(chēng)：招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市益田路江蘇大廈A座40-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話(huà)：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯(lián)系人：黃健

　　(10)名稱(chēng)：興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話(huà)：021-68419974

　　傳真：021-68419867

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　(11)名稱(chēng)：湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈(資訊 行情 論壇)12樓

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　電話(huà)：021-68634518-8631

　　傳真：021-68865938

　　聯(lián)系人：陳偉

　　(12) 名稱(chēng)：交通銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市仙霞路18號(hào)

　　法人代表：蔣超良

　　電話(huà)：021-58781234； 95559

　　傳真：021-58408842

　　聯(lián)系人：王瑋

　　(13)東方證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)20樓

　　法定代表人：王益民

　　電話(huà)：021-50367888

　　傳真：021-50366868

　　客戶(hù)服務(wù)熱線：021-962506

　　聯(lián)系人：盛云

　　基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并及時(shí)公告。

　　(四) 基金注冊(cè)與登記過(guò)戶(hù)機(jī)構(gòu)

　　名稱(chēng)： 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)23層

　　法定代表人：陳耀先

　　電話(huà)：0755-82084015

　　傳真：0755-82084010

　　聯(lián)系人：劉玉生

　　(五)律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

　　名稱(chēng)：上海源泰律師事務(wù)所

　　住所：上海浦東南路256號(hào)華夏銀行(資訊 行情 論壇)大廈14層

　　負(fù)責(zé)人：廖海

　　經(jīng)辦律師：廖海、呂紅

　　電話(huà)：021-51150298

　　聯(lián)系人：廖海

　　(六) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　名稱(chēng)：上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　注冊(cè)地址：上海浦東大道288號(hào)7樓

　　負(fù)責(zé)人：林東模

　　聯(lián)系電話(huà)：021-58799970

　　傳真：021-58872507

　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：林東模 馮家俊

　　四、基金的名稱(chēng)

　　天同180指數(shù)證券投資基金

　　五、基金的類(lèi)型

　　契約型開(kāi)放式。

　　六、基金的投資目標(biāo)

　　本基金通過(guò)運(yùn)用指數(shù)化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180(資訊 行情 論壇)指數(shù)的增長(zhǎng)率。伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和資本市場(chǎng)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)利用指數(shù)化投資方法謀求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值的目標(biāo)。

　　七、基金的投資方向

　　本基金資產(chǎn)的股票指數(shù)化投資部分主要投資于組成上證180指數(shù)的成份股票，包括：上證180指數(shù)包含的180只成份股、預(yù)期將要被選入上證180指數(shù)的股票、一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)的新股；本基金資產(chǎn)的債券投資部分主要投資于國(guó)債、優(yōu)質(zhì)企業(yè)債、金融債以及債券回購(gòu)。

　　八、基金的投資策略和投資組合

　　(一)投資策略

　　本基金以跟蹤目標(biāo)指數(shù)為原則，實(shí)現(xiàn)與市場(chǎng)同步成長(zhǎng)為基本理念。指數(shù)化投資是一種充分考慮投資者利益的投資方法，采取擬合目標(biāo)指數(shù)收益率的投資策略，分散投資于目標(biāo)指數(shù)所包含的股票中，力求股票組合的收益率擬合目標(biāo)指數(shù)所代表的資本市場(chǎng)的平均收益率。

　　(二)基金的指數(shù)投資組合

　　指數(shù)投資組合包括上證180成份股票、預(yù)期選入上證180指數(shù)的股票、一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)的新股以及現(xiàn)金。

　　1、指數(shù)投資組合的構(gòu)建

　　本基金將采用指數(shù)復(fù)制法構(gòu)造投資組合，當(dāng)成份股發(fā)生新增、剔除或因公司行為導(dǎo)致指數(shù)權(quán)重發(fā)生變化時(shí)，指數(shù)投資組合將做出相應(yīng)調(diào)整。

　　2、指數(shù)投資組合的跟蹤誤差的控制

　　本基金選擇了兩個(gè)評(píng)價(jià)跟蹤誤差的量化指標(biāo)：一是擬合偏離度，這是一個(gè)日平均跟蹤誤差指標(biāo)；另一個(gè)是指數(shù)投資相對(duì)收益率，這是相對(duì)累計(jì)收益率指標(biāo)。

　　擬合偏離度的控制目標(biāo)定為0.5%，指數(shù)投資相對(duì)收益率(年累計(jì)偏差)的控制目標(biāo)定為2%。如果擬合偏離度或指數(shù)投資相對(duì)收益率超過(guò)了其控制目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)控制小組應(yīng)將分析報(bào)告和調(diào)整方案上報(bào)給投資決策委員會(huì)審議，經(jīng)審議批準(zhǔn)后的組合調(diào)整方案交基金經(jīng)理執(zhí)行。

　　九、基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

　　75%×上證180指數(shù)＋25%中信國(guó)債指數(shù)(資訊 行情 論壇)

　　十、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　本基金追蹤上證180指數(shù)，是一種風(fēng)險(xiǎn)適中、長(zhǎng)期資本收益穩(wěn)健的投資產(chǎn)品，并具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資風(fēng)格

　　十一、投資組合報(bào)告

　　天同基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2005年4月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、收益表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2005年3月31日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　1、2005年3月31日基金資產(chǎn)組合情況

　　2、2005年3月31日按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

　　3、2005年3月31日按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)

　　4、2005年3月31日按券種分類(lèi)的債券投資組合

　　5、2005年3月31日按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)

　　6、投資組合報(bào)告附注

　　(1)本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的，在報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。

　　本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

　　(2)其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　(3)持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)表

　　十二、基金的業(yè)績(jī)

　　基金業(yè)績(jī)截止日為2005 年3 月31日。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。天同180指數(shù)基金本報(bào)告期凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較列表：

　　1、基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　天同180指數(shù)基金歷史各時(shí)間段凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較列表(截至2005年3月31日)

　　基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率＝75%＊上證180指數(shù)增長(zhǎng)率＋25%＊中信國(guó)債指數(shù)增長(zhǎng)率

　　2、 天同180指數(shù)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

　　天同180指數(shù)基金基金合同生效于2003年3月17日，歷史走勢(shì)比較圖的時(shí)間區(qū)間為：2003年3月17日到2005年3月31日。該期間天同180指數(shù)基金的凈值增長(zhǎng)率為-13.44%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的增長(zhǎng)率為-13.68%，基金凈值表現(xiàn)超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)0.24%。

　　本基金在基金合同中有以下投資比例限制：(1)投資于股票、債券的比例，不低于基金資產(chǎn)總值的80%；(2)投資于國(guó)家債券的比例，不低于基金資產(chǎn)凈值的20%；(3)投資于上證180指數(shù)成份股的比重不低于基金資產(chǎn)凈值的70%；(4)持有一家上市公司的股票，不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；(5)本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券總和，不超過(guò)該證券的10%。自本基金成立日后三個(gè)月內(nèi)本基金已達(dá)到基金合同約定的投資比例限制。

　　由于基金建倉(cāng)初期倉(cāng)位較低，而同期上證180指數(shù)的增幅又很快，從2003年3月17日到4月17日指數(shù)累計(jì)增長(zhǎng)12%，這造成了基金凈值的前期表現(xiàn)與基準(zhǔn)指數(shù)的偏差較大。考察基金從2003年6月17日建倉(cāng)結(jié)束至報(bào)告期末的業(yè)績(jī)表現(xiàn)見(jiàn)下圖，該期間基金凈值的累計(jì)增長(zhǎng)為-15.88%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期的累計(jì)增幅為-19.53%，超越基金基準(zhǔn)3.65%。

　　3、 天同180指數(shù)基金指數(shù)化投資表現(xiàn)

　　從2005年1月1日至2005年3月31日，上證180指數(shù)增幅為-6.3265%，本基金指數(shù)投資組合漲幅為-6.3260%，指數(shù)投資相對(duì)收益率為0.0005%，評(píng)價(jià)期間基金指數(shù)投資組合的日擬合偏離度為0.0448%。

　　注：(1)擬合偏離度指標(biāo)描述本基金指數(shù)投資組合在評(píng)價(jià)期間與上證180指數(shù)的平均偏離程度，該指標(biāo)是一個(gè)日平均跟蹤誤差指標(biāo)。

　　(2)指數(shù)投資相對(duì)收益率是指數(shù)投資組合的累計(jì)收益率與上證180指數(shù)累計(jì)收益率之間的差值。

　　(3)由于業(yè)內(nèi)尚沒(méi)有指數(shù)基金的統(tǒng)一績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，類(lèi)似的評(píng)價(jià)指標(biāo)由于計(jì)算方法的不同其計(jì)算結(jié)果也有所不同。本基金擬合偏離度指標(biāo)采用國(guó)際基金業(yè)內(nèi)最廣泛使用的跟蹤誤差計(jì)算方法。

　　十三、基金費(fèi)用概覽

　　(一)與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用種類(lèi)

　　1、 基金管理人的管理費(fèi)；

　　2、 基金托管人的托管費(fèi)；

　　3、 基金信息披露費(fèi)用；

　　4、 基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

　　5、 與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi) ；

　　6、 證券交易費(fèi)和稅收；

　　7、 基金分紅手續(xù)費(fèi)；

　　8、 注冊(cè)登記費(fèi)；

　　9、 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。

　　(二) 基金運(yùn)作費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　1、 基金管理人的管理費(fèi)

　　基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.0%年費(fèi)率計(jì)算，主要用于支付管理人管理本基金的運(yùn)作成本和向其他服務(wù)提供人支付的費(fèi)用。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×1.0%÷當(dāng)年天數(shù)；

　　H為每日應(yīng)支付的基金管理費(fèi)；

　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付，由基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)基金管理人向基金托管人發(fā)送的劃付指令，從基金資產(chǎn)中支付給基金管理人以及服務(wù)提供人；若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　2、基金托管人的托管費(fèi)

　　基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)算。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)；

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)；

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　3、上述(一)中3至9項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。

　　(三)與基金銷(xiāo)售有關(guān)的費(fèi)用

　　1、本基金申購(gòu)費(fèi)率

　　申購(gòu)金額M申購(gòu)費(fèi)率

　　M<1000萬(wàn)元 1.5

　　% M≥1000萬(wàn)元 不超過(guò)1.5

　　% 2、本基金的贖回費(fèi)率按實(shí)際持有期遞減。具體為：

　　持有期限贖回費(fèi)率

　　D<1年0.5

　　% 1年≤D<30.25

　　% D≥3年0

　　%3、基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率，調(diào)整后的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率在最新的公開(kāi)說(shuō)明書(shū)中列示。上述費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人還應(yīng)最遲于新的費(fèi)率實(shí)施前三個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。

　　(四)不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。

　　(五)基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的調(diào)整

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后公告，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。

　　十四、對(duì)招募說(shuō)明書(shū)更新部分的說(shuō)明

　　本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)基金管理人于2003年1月28日刊登的本基金原招募說(shuō)明書(shū)進(jìn)行了更新，并根據(jù)本基金管理人在本基金成立后對(duì)本基金實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新，主要更新內(nèi)容如下：

　　1.在重要提示部分，明確了更新招募說(shuō)明書(shū)內(nèi)容的截止日期及有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的截止日期。

　　2.在“三、基金管理人”部分更新了公司的董事、監(jiān)事、基金經(jīng)理及投資決策委員會(huì)人員的構(gòu)成及簡(jiǎn)介。

　　3.在“四、基金托管人”部分，更新了有關(guān)基金托管人的有關(guān)內(nèi)容。

　　4.在“六、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分，增加了東方證券股份有限公司為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。

　　5.增加了“七、基金合同的生效”一章，對(duì)有關(guān)基金合同生效的事項(xiàng)做了說(shuō)明。

　　6.在“九、基金的投資”部分補(bǔ)充了本基金最近一期(2005年第一季度)投資組合報(bào)告內(nèi)容。

　　7.在“十、基金的業(yè)績(jī)”部分更新了基金成立以來(lái)的投資業(yè)績(jī)。

　　8.在“二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng)”部分更新了基金成立以來(lái)的公告事項(xiàng)。

　　天同基金管理有限公司

　　2005年5月13日(來(lái)源：上海證券報(bào))