久富證券投資基金2004年年度報(bào)告摘要

　　報(bào)告期間：2004年1月1日至12月31日

　　基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　基金托管人：交通銀行

　　送出日期：2005年3月31日

　　第一節(jié)重要提示及目錄

　　(一)重要提示

　　久富證券投資基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。

　　基金托管人交通銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2005年3月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

　　本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。

　　第二節(jié)基金簡(jiǎn)介

　　(一)基金基本情況

　　久富證券投資基金是根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意久富證券投資基金上市、續(xù)期并擴(kuò)募及久嘉證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》(證監(jiān)基金字［2002］11號(hào))批準(zhǔn)，由原富島基金、興沈基金、久盛基金經(jīng)清理規(guī)范、合并而成的契約型封閉式證券投資基金，基金發(fā)起人為長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司和長(zhǎng)城基金管理有限公司。基金久富(資訊 行情 論壇)于2002年4月18日在深交所上市，基金存續(xù)期延長(zhǎng)五年(至2007年5月20日)。本基金于2002年5月28日成功擴(kuò)募至5億份基金單位，每份基金單位面值1元，發(fā)起人認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)份，其余49500萬(wàn)份由社會(huì)公眾持有，擴(kuò)募部分于2002年6月6日在深交所上市交易。

　　基金簡(jiǎn)稱：基金久富

　　交易代碼：184720

　　基金運(yùn)作方式：契約型封閉式

　　基金合同生效日：2001年12月18日

　　報(bào)告期末基金份額總額：5億份

　　基金合同存續(xù)期：15年(1992年5月21日至2007年5月20日)

　　基金份額上市交易的證券交易所：深圳證券交易所

　　上市日期：2002年4月18日

　　(二)基金投資基本情況

　　投資目標(biāo)：本基金屬于價(jià)值型投資基金，主要投資于價(jià)值被低估的股票，通過(guò)組合投資，在注重流動(dòng)性和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　投資策略：由于存在不同的市場(chǎng)，且即使在同一市場(chǎng)也存在市場(chǎng)的細(xì)分，本基金注重股票相對(duì)投資價(jià)值的研究，主要投資于股票價(jià)格明顯低于市場(chǎng)合理預(yù)期價(jià)值(價(jià)格)的公司股票。本基金在分析價(jià)值是否低估時(shí)主要依據(jù)市盈率指標(biāo)，但是不排除使用其他指標(biāo)。

　　基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：無(wú)

　　基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征：無(wú)

　　(三)基金管理人

　　名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南中路2066號(hào)華能大廈25層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)深南中路2066號(hào)華能大廈25層

　　郵政編碼：518031

　　法定代表人：楊光裕

　　信息披露負(fù)責(zé)人：李建中

　　聯(lián)系電話：0755-83680399

　　傳真：0755-83662600

　　電子郵箱：support＠ccfund.com.cn

　　(四)基金托管人

　　名稱：交通銀行

　　注冊(cè)地址：上海市仙霞路18號(hào)

　　辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)

　　郵政編碼：200120

　　法定代表人：蔣超良

　　信息披露負(fù)責(zé)人：江永珍

　　聯(lián)系電話：021-58408846

　　傳真：021-58408836

　　電子郵箱：jiangyz＠bankcomm.com

　　(五)信息披露方式

　　登載年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn

　　基金年度報(bào)告置備地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)深南中路2066號(hào)華能大廈25層

　　第三節(jié)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況

　　下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　(一)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(2001年12月18日？2004年12月31日)

　　單位：人民幣元

　　(二)基金凈值表現(xiàn)

　　1、基金久富歷史各時(shí)間段份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較例表

　　2、基金久富累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比例圖

　　附注：根據(jù)基金合同規(guī)定無(wú)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

　　3、基金久富凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)歷年收益率對(duì)比例圖

　　附注：根據(jù)基金合同規(guī)定無(wú)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

　　(三)收益分配情況

　　本基金自基金合同生效以來(lái)，無(wú)收益分配。

　　第四節(jié)管理人報(bào)告

　　(一)基金管理人及基金經(jīng)理情況

　　1、基金管理人簡(jiǎn)介

　　長(zhǎng)城基金管理有限公司是由長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、西北證券有限責(zé)任公司、北方國(guó)際(資訊 行情 論壇)信托投資股份有限公司、中原信托投資有限公司共同發(fā)起設(shè)立，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的第15家基金管理公司，2001年12月27日在深圳注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為1億元人民幣。公司經(jīng)營(yíng)范圍是發(fā)起設(shè)立基金、管理基金及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。目前，公司管理的基金有封閉式基金：基金久富和基金久嘉(資訊 行情 論壇)；開(kāi)放式基金：長(zhǎng)城久恒和長(zhǎng)城久泰。

　　2、基金經(jīng)理簡(jiǎn)介

　　許良勝先生，男，1971年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1992年北京大學(xué)地質(zhì)系畢業(yè)，1997年北京大學(xué)光華管理學(xué)院畢業(yè)。1997年7月至2001年就職于長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司，先后任投資銀行總部項(xiàng)目經(jīng)理、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理助理等職。2001年進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司，任久富基金經(jīng)理。有8年證券從業(yè)經(jīng)歷，7年證券投資經(jīng)歷。

　　(二)基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況聲明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為，嚴(yán)格按照《證券投資基金法》、《久富證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。本基金管理人通過(guò)不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范基金運(yùn)作，在控制和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金持有人謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。基金久富的投資運(yùn)作遵守了有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，無(wú)損害投資者利益的行為。

　　(三)投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明及解釋

　　2004年度本基金凈值下跌5.58%，同期上證指數(shù)(資訊 行情 論壇)下跌15.40%，在所有54只封閉式基金凈值增長(zhǎng)率排名位于中間偏下水平。這樣的業(yè)績(jī)令人遺憾，對(duì)此我們向持有人表示歉意。

　　2004年度本基金在投資上可以說(shuō)有得有失。其中，收獲方面主要集中在自上而下的行業(yè)配置策略和自下而上的選股策略這兩方面。自上而下的行業(yè)配置策略使我們?cè)谙掳肽贻^好的把握了煤炭行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，也同時(shí)驗(yàn)證了行業(yè)配置策略中的一些關(guān)鍵性因素。而自下而上的選股策略使我們持倉(cāng)5%以上的重點(diǎn)持股總體表現(xiàn)出良好的絕對(duì)收益，其中比較典型的是持倉(cāng)8%左右的中興通訊(資訊 行情 論壇)(000063)、持倉(cāng)5%的國(guó)電南瑞(資訊 行情 論壇)(600406)、持倉(cāng)5%恒源煤電(資訊 行情 論壇)(600971)、持倉(cāng)6%的西山煤電(資訊 行情 論壇)(000983)等平均收益率超過(guò)35%；可以看到合理而有效的價(jià)值評(píng)估體系在疲弱的市場(chǎng)中依然可以獲取令人滿意的超額收益。這兩方面的體會(huì)將對(duì)我們05年的投資行為產(chǎn)生積極的影響：深刻而全面的把握行業(yè)動(dòng)態(tài)將令我們有機(jī)會(huì)把握市場(chǎng)先機(jī)，充分而有效的價(jià)值評(píng)估體系可以令未來(lái)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)變得不再模糊。

　　2004年度本基金所失方面主要有以下三方面：一是在對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)方面，人所共知的結(jié)構(gòu)問(wèn)題將導(dǎo)致市場(chǎng)的兩極分化日趨嚴(yán)重，因此對(duì)于股市重心下移并與國(guó)際接軌的整體趨勢(shì)，要有充分的認(rèn)識(shí)，對(duì)于這一點(diǎn)04年的市場(chǎng)變化已充分證明，而我們前期策略制定及執(zhí)行過(guò)程中均明顯漠視了這種趨勢(shì)所帶來(lái)的殺傷力。全年倉(cāng)位維持在股票78%、轉(zhuǎn)債10%左右的水平，較基金平均水平高出15%，使我們負(fù)擔(dān)了不該承受的超額波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。二是我們的配置策略與操作策略沒(méi)有形成和諧的統(tǒng)一體，雖然這一點(diǎn)其實(shí)很難達(dá)到，但認(rèn)知與行動(dòng)上的巨大差別還是令我們始終處于被動(dòng)局面，整體上表現(xiàn)為我們的買與賣過(guò)多的受到市場(chǎng)變化的操縱。三是基金經(jīng)理在市場(chǎng)里應(yīng)該具有明確的客觀性與獨(dú)立性原則，并及時(shí)反思自己的行為是否與原則相違背，但這一點(diǎn)卻發(fā)生了經(jīng)常性原則缺失，從而導(dǎo)致觀點(diǎn)和認(rèn)識(shí)的搖擺，其結(jié)果是過(guò)高換手率在承擔(dān)高成本的同時(shí)，并沒(méi)有獲得所期望的資金效率。這些所失通過(guò)總結(jié)與調(diào)整完全可以變成我們的財(cái)富，對(duì)此我們有信心在05年變所失為所得：尊重市場(chǎng)、順勢(shì)而為、策略有效、貫徹始終。

　　(四)宏觀市場(chǎng)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)簡(jiǎn)要展望

　　我們認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ�一�?lái)自于不斷提高的人均收入所產(chǎn)生的巨大消費(fèi)能力。只要這種能力持續(xù)存在，將使中國(guó)經(jīng)濟(jì)的前景被持續(xù)看好。但是中國(guó)經(jīng)濟(jì)目前的高增長(zhǎng)模式并不是高效率的，而是高能耗、高污染的，同時(shí)對(duì)能源、環(huán)境、交通、社會(huì)穩(wěn)定等等產(chǎn)生巨大壓力，因此已到了必須變革的時(shí)候，這種變革的影響力將輻射到各個(gè)方面與各個(gè)層次上去，而且將首先表現(xiàn)在體制的變革上。因此，2005年的證券市場(chǎng)仍然會(huì)在結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和高成長(zhǎng)價(jià)值顯現(xiàn)間搖擺；而證券市場(chǎng)的機(jī)會(huì)將主要來(lái)源于估值體系的逐步確立和資本市場(chǎng)資源配置功能的逐步實(shí)現(xiàn)這兩方面。

　　其中，估值體系的逐步確立目前已開(kāi)始加速反映到市場(chǎng)上：一方面是評(píng)估基準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的自然接軌，另一方面是結(jié)構(gòu)再造過(guò)程中的投資者歸位。前者使投資目標(biāo)的選擇以立足于核心競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估為主，價(jià)值與價(jià)值成長(zhǎng)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)令人信服，從而開(kāi)始有條件構(gòu)造市場(chǎng)的基礎(chǔ)？？？信心；后者目前主要體現(xiàn)在制度上的不斷深化令投資者具有了話語(yǔ)權(quán)，上市公司里的權(quán)利濫用行為大大減少，因此估值體系中的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大大減少，這進(jìn)一步加速了估值體系確立的進(jìn)程。而資本市場(chǎng)資源配置功能的逐步體現(xiàn)也已反映到市場(chǎng)上，目前的表征是資金對(duì)于高價(jià)值、高成長(zhǎng)性的投資目標(biāo)的高度渴求，而這種渴求必然造就超額收益，這非常有利于我們構(gòu)建具有長(zhǎng)期而結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的投資核心組合。基于以上因素，市場(chǎng)的波動(dòng)，特別是下跌將是我們低成本獲得價(jià)值投資的好機(jī)會(huì)，而上漲則是我們優(yōu)化組合、調(diào)整資源配置、實(shí)現(xiàn)收益的好機(jī)會(huì)。

　　我們對(duì)于行業(yè)配置的選擇標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際上比較簡(jiǎn)單，即：看好行業(yè)增長(zhǎng)性好、盈利能力強(qiáng)、需求旺盛而持續(xù)、不存在高成本因素或過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)因素的行業(yè)，因此我們看好資源類、交通運(yùn)輸及設(shè)備、信息技術(shù)、有巨大進(jìn)口替代性市場(chǎng)及能力的制造業(yè)、已有品牌優(yōu)勢(shì)的消費(fèi)品行業(yè)、商業(yè)、公用事業(yè)、醫(yī)藥保健品等行業(yè)。

　　第五節(jié)托管人報(bào)告

　　2004年，托管人在久富證券投資基金的托管過(guò)程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同、托管協(xié)議，盡職盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)，不存在任何損害基金持有人利益的行為。

　　2004年，長(zhǎng)城基金管理有限公司在久富證券投資基金投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金費(fèi)用開(kāi)支等問(wèn)題上，托管人未發(fā)現(xiàn)損害基金持有人利益的行為。基金管理人遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。

　　2004年，由長(zhǎng)城基金管理有限公司編制并經(jīng)托管人復(fù)核審查的有關(guān)久富證券投資基金的年度報(bào)告中財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　交通銀行

　　2005年3月25日

　　第六節(jié)審計(jì)報(bào)告

　　深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本基金出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　第七節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　(一)基金久富2004年度會(huì)計(jì)報(bào)表(已經(jīng)審計(jì))

　　1、基金久富2004年12月31日及2003年12月31日的比較式資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：人民幣元

　　單位：人民幣元

　　2、基金久富本報(bào)告期及上年度可比期間的比較式經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表

　　3、基金久富本報(bào)告期及上年度可比期間的比較式收益分配表

　　單位：人民幣元

　　4、基金久富本報(bào)告期及上年度可比期間的比較式基金凈值變動(dòng)表

　　基金凈值變動(dòng)表

　　2004年度

　　單位：人民幣元

　　(二)基金久富年度會(huì)計(jì)報(bào)表附注

　　附注一.基金的基本情況

　　本基金是根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意久富證券投資基金上市、續(xù)期并擴(kuò)募及久嘉證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》(證監(jiān)基金字〔2002〕11號(hào))批準(zhǔn)，由原富島基金、興沈基金、久盛基金經(jīng)清理規(guī)范，合并而成的契約型封閉式證券投資基金，于2001年12月18日正式成立，規(guī)模253，697，560份基金份額。基金發(fā)起人為長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司和長(zhǎng)城基金管理有限公司，基金管理人為長(zhǎng)城基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行。

　　本基金于2002年4月18日在深交所上市(交易代碼184720)，基金存續(xù)期延長(zhǎng)5年，至2007年5月20日，本基金又于2002年5月28日成功擴(kuò)募至5億份基金份額，發(fā)起人認(rèn)購(gòu)基金總份額的1%的基金份額，即500萬(wàn)份基金份額，其余由社會(huì)公眾持有，擴(kuò)募部分于2002年6月6日在深交所上市。

　　附注二.會(huì)計(jì)報(bào)表編制基準(zhǔn)

　　本基金會(huì)計(jì)報(bào)表依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)-年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》、《證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第3號(hào)-會(huì)計(jì)報(bào)表附注的編制及披露》及基金合同的規(guī)定編制和披露。

　　附注三.重要會(huì)計(jì)政策

　　本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。

　　附注四.本報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額

　　附注五.關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易

　　1.關(guān)聯(lián)方關(guān)系：

　　2.關(guān)聯(lián)方交易：

　　(1)本基金通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易

　　下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。

　　＊本基金對(duì)關(guān)聯(lián)方席位交易傭金的計(jì)算方式及傭金比率與其他非關(guān)聯(lián)方交易傭金的計(jì)算方式及傭金比率一致。

　　＊＊傭金協(xié)議的服務(wù)范圍：

　　除進(jìn)行證券交易外，還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)。

　　(2)本基金支付的關(guān)聯(lián)方報(bào)酬

　　(3)與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易

　　無(wú)。

　　附注六.流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)

　　本基金在本報(bào)告期內(nèi)，無(wú)流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)。

　　附注七.或有事項(xiàng)

　　本基金在本報(bào)告期內(nèi)，無(wú)或有事項(xiàng)。

　　附注八.資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)

　　本基金在本報(bào)告期內(nèi)，無(wú)資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。

　　第八節(jié)投資組合報(bào)告

　　(一)期末基金資產(chǎn)組合情況

　　(二)期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　(三)期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)

　　投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站的年度報(bào)告正文。

　　(四)投資組合的重大變動(dòng)

　　1、本報(bào)告期內(nèi)累計(jì)買入價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%的股票明細(xì)如下：

　　2、本報(bào)告期內(nèi)累計(jì)賣出價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%的股票明細(xì)如下：

　　3、本基金報(bào)告期內(nèi)買入股票總成本和賣出股票總收入：

　　(五)按品種分類的債券組合

　　(六)基金投資前五名債券明細(xì)

　　(七)投資組合報(bào)告附注

　　(1)本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到過(guò)公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。

　　(2)本基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

　　(3)其他資產(chǎn)的構(gòu)成：

　　(4)本基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　第九節(jié)基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)

　　1、基金份額持有人戶數(shù)及結(jié)構(gòu)

　　2、基金份額前十名持有人情況：

　　第十節(jié)重大事件揭示

　　(一)報(bào)告期未舉行基金份額持有人大會(huì)；

　　(二)本基金管理人本期間無(wú)重大人事變動(dòng)；

　　本基金托管人高管人員變更如下：蔣超良同志擔(dān)任交通銀行董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，張建國(guó)同志擔(dān)任交通銀行行長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記；方誠(chéng)國(guó)同志不再擔(dān)任交通銀行行長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記職務(wù)；殷介炎同志不再擔(dān)任交通銀行董事長(zhǎng)職務(wù)

　　(三)本年度無(wú)涉及本基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)；

　　(四)本基金投資策略本期間無(wú)改變；

　　(五)本基金本報(bào)告期內(nèi)無(wú)收益分配事項(xiàng)；

　　(六)本基金會(huì)計(jì)事務(wù)所本期間無(wú)變更，本報(bào)告期支付本基金聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所2003年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)捌萬(wàn)元；截止本報(bào)告期末，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所已為本基金連續(xù)提供審計(jì)服務(wù)叁年零壹個(gè)月；

　　(七)本基金管理人、基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)及其高級(jí)管理人員本期間內(nèi)未受到任何處罰；

　　(八)基金租用證券公司專用交易席位的有關(guān)情況

　　1、股票及債券、回購(gòu)交易量

　　單位：元

　　單位：元

　　3、報(bào)告期內(nèi)租用證券公司席位的變更情況：

　　4、專用席位的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序

　　本基金的管理人根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考察后確定證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的選擇：

　　(1)經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范，最近一年無(wú)重大違規(guī)行為；

　　(2)內(nèi)部管理規(guī)范，具有完善的內(nèi)控制度，并能夠滿足基金運(yùn)作有關(guān)資料、數(shù)據(jù)安全性和完整性的要求；

　　(3)公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，財(cái)務(wù)狀況良好，在業(yè)內(nèi)有良好的聲譽(yù)；

　　(4)公司具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易條件滿足基金進(jìn)行投資交易的需求；

　　(5)公司研究實(shí)力較強(qiáng)，有專門的研究機(jī)構(gòu)和專業(yè)研究人員，能及時(shí)、全面、定期向基金管理人提供高質(zhì)量的關(guān)于宏觀、行業(yè)及市場(chǎng)走向、個(gè)股分析的報(bào)告及豐富全面的信息服務(wù)；有很強(qiáng)的行業(yè)分析能力，能根據(jù)基金管理人所管理基金的特定要求，提供專門研究報(bào)告，具有開(kāi)發(fā)量化投資組合模型的能力。

　　選擇程序：

　　本基金管理人根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考察后確定證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的選擇。本基金管理人與被選擇的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)簽訂委托協(xié)議。

　　(九)其他重要事項(xiàng)

　　1、自成立以來(lái)，本基金管理人及基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)無(wú)訴訟、仲裁事項(xiàng)；

　　2、本基金管理人和基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)的高級(jí)管理人員在本期內(nèi)未受到任何處分；

　　3、本公司于2004年10月20日刊登《長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于修改久富證券投資基金基金合同的公告》。

　　4、本基金最新定期報(bào)告請(qǐng)見(jiàn)2005年1月22日公告的《久富證券投資基金季度報(bào)告(2004年第4號(hào))》。

　　第十一節(jié)備查文件目錄

　　(一)本基金設(shè)立批準(zhǔn)的相關(guān)文件；

　　(二)《久富證券投資基金基金合同》；

　　(三)《久富證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》；

　　(四)《久富證券投資基金托管協(xié)議》；

　　(五)法律意見(jiàn)書(shū)；

　　(六)基金發(fā)起人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

　　(七)基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程；

　　(八)基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

　　(九)代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

　　(十)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他文件。

　　查閱地點(diǎn)：廣東省深圳市深南中路2066號(hào)華能大廈25層

　　投資者對(duì)本報(bào)告書(shū)如有疑問(wèn)，可咨詢本基金管理人長(zhǎng)城基金管理有限公司。

　　咨詢電話：0755-83662688

　　長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　二OO五年三月三十一日

　　(上海證券報(bào))