海富通收益增長證券投資基金2004年年度報告摘要

　　第一節重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經董事會全體董事簽字同意，并由董事長簽發。

　　基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2005年3月29日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本年度報告摘要摘自年度報告正文，報告正文同時登載于基金管理人網站(http：//www.hftfund.com)。投資者欲了解詳細內容，應仔細閱讀年度報告正文。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　第二節基金簡介

　　一、基金簡稱：海富通收益

　　交易代碼：510003

　　運作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2004年3月12日

　　報告期末基金份額總額：11，400，744，867.47份

　　二、基金投資目標：建立隨時間推移非負增長的收益增長線，運用優化組合保險機制實現風險預算管理，力爭基金份額凈值高于收益增長線水平。在此基礎上，通過精選證券和適度主動地把握市場時機，將中國經濟的高速成長轉化為基金資產的長期穩定增值。

　　基金投資策略：整體投資策略分為三個層次：第一層次，以優化投資組合保險策略為核心，并結合把握市場時機，確定和調整基金資產在債券和股票間的配置比例，實現風險預算管理、降低系統性風險，保證基金投資目標的實現；第二層次，采用自上而下的策略，以久期管理為核心，從整體資產配置、類屬資產配置和個券選擇三個層次進行積極主動的債券投資管理，保證基金份額凈值超越收益增長線；第三層次，從定價指標、盈利預測指標和流動性指標三個方面，積極主動精選個股和構建分散化的股票組合，控制非系統性風險，充分獲取股市上漲收益。

　　業績比較基準：上證綜合指數(資訊 行情 論壇)×40%＋上證國債指數(資訊 行情 論壇)×60%。

　　風險收益特征：屬于證券投資基金中風險較低的產品，追求在風險預算目標下基金資產增值的最大化。

　　三、基金管理人名稱：海富通基金管理有限公司

　　信息披露負責人：奚萬榮

　　聯系電話：021-50471758-591

　　傳真：021-50479057

　　電子郵箱：wrxi＠hftfund.com

　　四、基金托管人名稱：中國銀行股份有限公司

　　信息披露負責人：忻如國

　　聯系電話：010-66594856

　　傳真：010-66594853

　　電子郵箱：xinruguo＠bank-of-china.com

　　五、登載本報告正文的基金管理人互聯網網址：http：//www.hftfund.com

　　本報告置備地點：基金管理人及基金托管人的住所

　　第三節主要財務指標、基金凈值表現及收益分配情況

　　一、主要財務指標

　　注：以上財務指標中“本期”指2004年3月12日(基金合同生效日)至2004年12月31日止期間。所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如，開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等)，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　二、基金凈值表現

　　1、本基金凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表：

　　2、本基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖：

　　注：本基金的基金合同于2004年3月12日生效，截止2004年12月31日，基金的運作時間不滿一年。按照本基金合同規定，本基金自2004年3月12日合同生效日起至2004年9月12日為建倉期。建倉期滿至今，本基金投資組合均符合本基金合同第十九條(三)、(八)規定的比例限制及本基金投資組合的比例范圍。

　　3、本基金凈值增長率與業績比較基準收益率年化對比圖

　　注：圖中列示的2004年度基金凈值增長率按該年度本基金實際存續期3月12日(基金合同生效日)起至12月31日止計算。

　　4、基金合同生效以來本基金收益分配情況

　　截止報告期末，本基金未進行收益分配。

　　第四節管理人報告

　　一、基金管理人及基金經理情況

　　(一)基金管理人及其管理基金的經驗

　　基金管理人海富通基金管理有限公司經中國證監會證監基金字［2003］48號文批準，由海通證券股份有限公司和比利時富通基金管理公司于2003年4月1日共同發起設立。基金管理人目前管理著海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金和海富通貨幣市場證券投資基金等三只開放式基金。

　　(二)基金經理簡介

　　陳紹勝先生，碩士學位。歷任香港英皇金融集團外匯投資經理、原上海萬國證券公司證券分析師、海通證券交易總部投資經理。擁有中國證券業協會基金從業人員資格證書。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析師、策略分析師，2004年3月至今任本基金基金經理。

　　張煒先生，倫敦商學院碩士學位。歷任上海萬國證券高級基金經理，上海富國投資公司項目經理，安徽證券上海資產管理部總經理，上海中路集團副總經理。2004年9月至今任本基金基金經理助理。

　　二、合規性報告

　　本報告期內，本基金管理人認真遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套規則、《海富通收益增長證券投資基金基金合同》、《海富通收益增長證券投資基金基金招募說明書》和其他相關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，沒有發生損害基金份額持有人利益的行為。

　　三、報告期內基金投資策略和業績表現的說明

　　本報告期，證券市場出現了前熱后冷的格局？？？一個季度的上漲，三個季度的下跌。第一季度在“九朵金花”輪番活躍的推動下，市場呈現了極度繁榮的現象？？？本基金就是在這種繁榮的末段誕生的。而在緊接著的宏觀調控中，管理層推出了一連串急風驟雨式的措施，包括市場手段、行政手段、道義勸告、窗口指導等，導致部分周期性股票出現了大幅回調，部分莊股也紛紛雪崩，指數江河直下，上證綜指自1783點一路下行600點。

　　在這一背景下，本基金充分利用基金合同中規定的強化的組合保險策略機制(CPPI)，以及充分考慮中國已經進入新一輪加息周期和即將進入新一輪匯率升值的環境趨勢，在股票投資方面采取了謹慎建倉的策略，第一階段主要針對“大能源”、“大交通”、“大消費”三大領域進行重點投資，對戰略性投資品種和配置性投資品種進行基本配置；第二階段則主要是針對匯率升值和周期性公司進行重點投資，特別是結合證券市場在2004年度發生的最新重大變化，對戰略性投資品種和重點配置型投資品種進行集中投資，從而提高了持倉集中度。在債券方面，本基金采取了縮短久期的子彈型組合，主要投資于新發行的短期債券，特別是銀行票據，以回避利率風險。與此同時，本基金在報告期內還依照基金合同對部分可轉債進行了投資，以實現資產的多元化配置。在本報告期末本基金凈值為0.945元，累積凈值為0.945元，跌幅為5.50%，低于大盤的下跌幅度和業績基準的下跌幅度。

　　四、簡要展望

　　宏觀經濟方面，預計中國仍將是世界上經濟最為活躍的國家之一，2005年度GDP增長率將保持在8.5%左右。2004年度采取的一系列宏觀調控措施，將會在2005年度里陸續呈現出相應的效果，“軟著陸”的經濟環境可能會進一步得到延續。

　　在證券市場方面，2005年度仍然存在眾多不確定因素：信貸資金如何面對宏觀緊縮環境下的微觀經濟需求，利率和匯率如何在經濟大環境中相機抉擇，QDII要不要實施，券商如何面對當前的資金困局，部分上市公司業績“見頂”與宏觀經濟持續向好之間的背離如何理解，超級大盤股在A股市場何時“登陸”以及“登陸”的頻率，股權分置問題以什么樣的方式解決……所有這些，都將會反映到證券市場的波動上，也給2005年度的投資增加了難度。

　　但是，應該看到，2004年上證綜指單邊下跌了600點之后，整個市場的平均股價、平均市盈率、平均市凈率等均已創下或接近歷史低點，反映了市場的系統風險正在集中釋放，與此同時，部分具有壟斷性競爭優勢和特質品牌的公司卻屢創新高，成為新增資金追逐的目標。這已經反映了市場的價值取向在發生根本的變化，這種變化在2005年度里應該還會得到進一步的延伸。

　　第五節托管人報告

　　本托管人依據《海富通收益增長證券投資基金基金合同》與《海富通收益增長證券投資基金托管協議》，自2004年3月12日起托管海富通收益增長證券投資基金(以下稱“海富通收益基金”或“本基金”)的全部資產。現根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第2號＜年度報告的內容與格式＞》及其他相關規定，出具本托管人報告。

　　1、本托管人在托管海富通收益基金期間，嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和其他有關法規、基金合同以及托管協議的規定，誠信地履行了基金托管人的職責，不存在損害海富通收益基金基金持有人利益的行為。

　　(1)本托管人履行安全保管基金資產的全部資產的職責，保證基金資產與自有資產等非基金資產嚴格分開，維護基金的獨立賬戶，與本托管人的其他業務和其他基金的托管業務實行了嚴格的分賬管理。嚴格復核從基金資產中列支的各項費用和基金的應得利益，確保基金資產的完整。

　　(2)本基金的投資運作包括本基金在股票一級市場、股票二級市場、證券交易所債券市場以及銀行間國債市場的交易等，本托管人嚴格根據相關法律法規、基金合同的規定執行基金管理人的投資指令，及時、準確地完成了本基金的各項資金清算交割。本托管人對于本基金的任何資產的運用、處分和分配，均具備正當依據。

　　(3)本托管人對與基金資產相關的重大合同原件、因履行基金托管人職責而生成或收悉的記錄基金業務活動的原始憑證、記賬憑證、基金賬冊、交易記錄等有妥善的保管。

　　2、本托管人在2004年度依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和其他有關法規、《海富通收益增長證券投資基金基金合同》及《海富通收益增長證券投資基金托管協議》對海富通基金管理有限公司？？？海富通收益基金管理人的基金運作進行了必要的監督。

　　(1)其在基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面遵守了《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》和其他有關法規、基金合同以及托管協議的規定；未發現其存在任何損害基金份額持有人利益的行為。

　　(2)其對于基金份額的認購、申購、贖回等重要事項的安排符合基金合同等有關法律文件的規定。

　　(3)本托管人如實、及時、獨立地向中國證監會提交了關于海富通收益基金投資運作方面的報告。

　　3、本托管人認真復核了本年度報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，認為其真實、準確和完整。

　　中國銀行股份有限公司

　　第六節審計報告

　　普華永道中天會計師事務所有限公司對海富通收益增長證券投資基金2004年12月31日的資產負債表以及2004年3月12日(基金合同生效日)至2004年12月31日止期間的經營業績表和基金凈值變動表，出具了無保留意見的審計報告(普華永道中天審字(2005)第368號)。

　　第七節財務會計報告

　　一、經審計的會計報表

　　(一)資產負債表

　　2004年12月31日資產負債表

　　(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

　　后附會計報表附注為本會計報表的組成部分。

　　(二)經營業績、收益分配表

　　2004年度經營業績、收益分配表

　　(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

　　后附會計報表附注為本會計報表的組成部分。

　　(三)基金凈值變動表

　　2004年度基金凈值變動表

　　(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

　　二、會計報表附注

　　(一)主要會計政策、會計估計

　　1、會計報表編制基礎

　　本基金的會計報表按照國家頒布的企業會計準則、《金融企業會計制度-證券投資基金會計核算辦法》及中國證監會允許的如會計報表附注所列示的基金行業實務操作的有關規定編制。

　　2、主要會計政策和會計估計

　　(a)會計年度

　　本基金會計年度為公歷1月1日起至12月31日止。本期會計報表的實際編制期間為2004年3月12日(基金合同生效日)至2004年12月31日。

　　(b)記賬本位幣

　　本基金的記賬本位幣為人民幣。

　　(c)記賬基礎和計價原則

　　本基金的記賬基礎為權責發生制。除股票投資、債券投資和配股權證按市值計價外，所有報表項目均以歷史成本計價。

　　(d)基金資產的估值原則

　　上市交易的股票按其估值日在證券交易所掛牌的市場交易收盤價估值；估值日無交易的，以最近交易日的市場交易收盤價估值。首次公開發行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增發形成的暫時流通受限制的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價估值。

　　證券交易所市場實行凈價交易的國債按其估值日在證券交易所掛牌的市場交易收盤價估值；估值日無交易的，以最近交易日的市場交易收盤價估值。證券交易所市場未實行凈價交易的企業債券及可轉換債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值；估值日無交易的，以最近交易日的市場交易收盤價計算所得的凈價估值。未上市流通的債券和銀行間同業市場交易的債券按成本估值。

　　因持有股票而享有的配股權，從配股除權日起到配股確認日止，按估值日在證券交易所掛牌的該股票的市場交易收盤價高于配股價的差額估值，計入“配股權證”科目。若市場交易收盤價低于配股價，則估值為零。

　　實際投資成本與估值的差異計入“未實現利得/(損失)”科目。

　　(e)證券投資基金成本計價方法

　　股票投資

　　買入股票于成交日確認為股票投資。股票投資成本按成交日應支付的全部價款入賬。

　　賣出股票于成交日確認股票差價收入/(損失)。出售股票的成本按移動加權平均法于成交日結轉。

　　債券投資

　　買入證券交易所交易的債券于成交日確認為債券投資；買入銀行間同業市場交易的債券于實際支付價款時確認為債券投資。債券投資按成交日應支付的全部價款入賬，其中所包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應收利息單獨核算，不構成債券投資成本。

　　買入央行票據和零息債券視同到期一次性還本付息的附息債券，根據其發行價、到期價和發行期限按直線法推算內含票面利率后，按上述會計處理方法核算。

　　賣出證券交易所交易的債券于成交日確認債券差價收入/(損失)；賣出銀行間同業市場交易的債券于實際收到全部價款時確認債券差價收入/(損失)。出售債券的成本按移動加權平均法于成交日結轉。

　　(f)收入的確認和計量

　　股票差價收入于賣出股票成交日按賣出股票成交總額與其成本和相關費用的差額確認。

　　證券交易所交易的債券差價收入于賣出成交日確認；銀行間同業市場交易的債券差價收入于實際收到全部價款時確認。債券差價收入按應收取全部價款與其成本、應收利息和相關費用的差額確認。

　　債券利息收入按債券票面價值與票面利率或內含票面利率計算的金額扣除適用情況下應由債券發行企業代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認，在債券實際持有期內逐日計提。

　　存款利息收入按存款的本金與適用利率逐日計提。

　　股利收入按上市公司宣告的分紅派息比例計算的金額扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額于除息日確認。

　　買入返售證券收入按融出資金額及約定利率，在證券持有期內采用直線法逐日計提。

　　(g)費用的確認和計量

　　本基金的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值1.5%的年費率逐日計提。

　　根據《海富通收益增長證券投資基金基金合同》的規定，如果本基金份額凈值低于收益增長線，基金管理人將從下一日開始暫停收取基金管理人報酬，直至單位資產凈值不低于收益增長線。

　　收益增長線為基金管理人通過風險預算管理和組合保險策略，建立的一條隨時間推移呈現非負增長的安全收益增長曲線。收益增長線按日歷計算的每180天調整一次，每期期初按照上期基金份額凈值增長率的60%和上期期末日的收益增長線水平來確定當期期末日的收益增長線水平。當期任何一天的收益增長線水平為上期期末和當期期末的收益增長線水平的線性插值。如果上期基金份額凈值為零增長或負增長，則當期收益增長線保持上期期末水平。如果當期基金分紅，收益增長線水平在分紅除權日(含分紅除權日)扣除分紅額度向下調整。收益增長線從本基金開放日起計算，第一期收益增長線水平固定為0.92元。

　　本基金的基金托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率逐日計提。

　　賣出回購證券支出按融入資金額及約定利率，在回購期限內采用直線法逐日計提。

　　(h)實收基金

　　實收基金為對外發行的基金份額總額。每份基金份額面值為1.00元。由于申購和贖回引起的實收基金變動分別于基金申購確認日及基金贖回確認日認列。上述申購和贖回分別包括基金轉換所引起的轉入基金的實收基金增加和轉出基金的實收基金減少。

　　(i)未實現利得/(損失)

　　未實現利得/(損失)包括因投資估值而產生的未實現估值增值/(減值)和未實現利得/(損失)平準金。

　　未實現利得/(損失)平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按未實現利得/(損失)占基金凈值比例計算的金額。未實現利得/(損失)平準金于基金申購確認日或基金贖回確認日認列。

　　(j)損益平準金

　　損益平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按未分配基金凈收益/(累計基金凈損失)占基金凈值比例計算的金額。損益平準金于基金申購確認日或基金贖回確認日認列，并于期末全額轉入未分配基金凈收益/(累計基金凈損失)。

　　(k)基金的收益分配政策

　　每一基金份額享有同等分配權。本基金收益以現金形式分配，但投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按分紅除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資。基金收益分配每年至少一次；如當年基金成立未滿三個月，則不需分配收益。基金當期收益先彌補上一年度虧損后，方可進行當年收益分配。基金當年虧損，則不進行收益分配。基金收益分配后，每基金份額凈值不能低于面值。

　　經宣告的基金收益分配方案于分紅除權日從持有人權益轉出。

　　(二)重大會計差錯的內容和更正金額

　　本基金未發生重大會計差錯和更正。

　　(三)關聯方關系及關聯方交易

　　(a)關聯方

　　關聯方名稱與本基金的關系

　　海富通基金管理有限公司基金管理人、基金發起人、基金銷售機構

　　中國銀行股份有限公司(“中國銀行”)(1)基金托管人、基金代銷機構

　　海通證券股份有限公司(“海通證券”)基金管理人的股東、基金代銷機構

　　富通基金管理公司

　　(FortisInvestmentManagementS.A.)基金管理人的股東

　　(1)中國銀行股份有限公司由中國銀行整體改建而成，于2004年8月26日依法成立，并自成立之日起完整承繼中國銀行的資產、負債和所有業務。

　　下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

　　(b)通過關聯方席位進行的證券交易及交易傭金

　　上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取，并由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。

　　該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務。

　　(c)基金管理人報酬

　　支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值1.5%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：

　　日基金管理人報酬＝前一日基金資產凈值X1.5%/當年天數

　　本基金在本會計期間需支付基金管理人報酬146，339，945.46元。

　　(d)基金托管費

　　支付基金托管人中國銀行的基金托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：

　　日基金托管費＝前一日基金資產凈值X0.25%/當年天數

　　本基金在本會計期間需支付基金托管費24，389，990.83元。

　　(e)由關聯方保管的銀行存款余額及由此產生的利息收入

　　本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，并按銀行間同業利率計息。基金托管人于2004年12月31日保管的銀行存款余額為500，173，222.73元。本會計期間由基金托管人保管的銀行存款產生的利息收入為35，415，109.75元。

　　(f)與關聯方通過銀行間同業市場進行的債券交易

　　本基金在本會計期間與關聯方通過銀行間同業市場進行的債券交易如下：

　　(四)流通受限制不能自由轉讓的基金資產

　　根據中國證監會的政策規定，2000年5月18日起新股發行時不再單獨向基金配售新股。基金可比照個人投資者和一般法人、戰略投資者參與新股認購。其中基金作為一般法人或戰略投資者認購的新股，根據基金與上市公司所簽訂申購協議的規定，在新股上市后的約定期限內不能自由轉讓；基金作為個人投資者參與網上認購獲配的新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉讓。

　　此外，根據中國證監會證監發行字［2002］54號文《關于向二級市場投資者配售新股有關問題的補充通知》及其配套規定，自2002年5月20日起，恢復向二級市場投資者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值參與配售，但累計申購總額不得超過基金按規定可申購的總額。獲配新股從新股獲配日至新股上市日之間不能自由流通。

　　本基金截至2004年12月31日止由于認購增發新股而持有的流通受限制股票情況如下：

　　第八節投資組合報告

　　一、報告期末基金資產組合情況

　　二、報告期末按行業分類的股票投資組合

　　三、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于基金管理人網站(www.hftfund.com)的年度報告正文。

　　四、報告期內股票投資組合的重大變動

　　a)報告期內累計買入、賣出金額前20名的股票明細

　　b)報告期內買入股票成本總額及賣出股票收入總額

　　單位：人民幣元

　　五、報告期末按券種分類的債券投資組合

　　六、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　七、投資組合報告附注

　　1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

　　2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外股票。

　　3、基金其他資產的構成

　　4、基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　第九節持有人戶數、持有人結構(及前十名持有人)

　　本基金份額持有人情況如下：

　　第十節開放式基金份額變動

　　本基金份額變動情況如下：

　　第十一節重大事件揭示

　　一、2004年2月2日，海富通基金管理有限公司在《中國證券報》、《上海證券報》刊登《海富通收益增長證券投資基金基金合同》、《海富通收益增長證券投資基金招募說明書》及《海富通收益增長證券投資基金發行公告》。

　　二、2004年3月13日，本基金的管理人海富通基金管理有限公司在《中國證券報》、《上海證券報》刊登公告，宣布本基金于2004年3月12日成立。

　　三、2004年4月19日，本基金的管理人海富通基金管理有限公司在《中國證券報》、《上海證券報》刊登公告，宣布自2004年4月22日起開始辦理本基金包括申購、贖回在內的日常交易業務。

　　四、2004年5月17日，本基金的管理人海富通基金管理有限公司公告：聘請馬克?巴約特先生擔任海富通基金管理有限公司第一屆董事會獨立董事，同意桑濱學先生不再擔任本公司第一屆董事會獨立董事；聘請繆鈞偉先生擔任海富通基金管理有限公司副總經理。

　　五、2004年8月26日，本基金的托管人中國銀行股份有限公司公告：經中國政府批準，中國銀行整體改建為中國銀行股份有限公司，并于2004年8月26日依法成立。

　　六、本基金的管理人、基金財產、基金托管業務報告期內無訴訟事項。

　　七、報告期內本基金投資策略未發生改變。

　　八、本基金的管理人、托管人及其高級管理人員報告期內未受監管部門的稽查或處罰。

　　九、2004年2月16日、5月26日、7月1日、12月23日本基金的管理人海富通基金管理有限公司分別就增加興業銀行、中國銀河證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、天和證券經紀有限公司為本基金的代銷機構在《中國證券報》和《上海證券報》刊登公告。

　　十、2004年9月18日至2004年11月18日、2004年11月19日至2004年12月31日，本基金的管理人就基金的申購費率、贖回費和轉換費率進行了臨時調整，并分別于2004年9月18日和11月16日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》刊登公告。

　　十一、2004年12月29日本基金的管理人在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》刊登《關海富通基金管理有限公司調整旗下海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金申購費率和贖回費率的公告》，調整后的費率于2005年1月1日起實施。

　　十二、本基金租用證券公司專用交易席位的情況如下：

　　上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取，并由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。

　　(一)專用席位的選擇標準

　　本基金的管理人對證券公司的綜合實力及聲譽評估、研究水平評估和綜合服務支持評估三個部分進行打分，進行主觀性評議，獨立的評分，形成證券公司排名及專用席位租用意見。

　　(二)專用席位的選擇程序

　　本基金的管理人按照如下程序進行專用席位的選擇：

　　1.推薦。投資部業務人員推薦，經投資部部門會議討論，形成重點評估的證券公司備選池，從中進行甄選。原則上，備選池中的證券公司個數不得少于最后選擇個數的200%。

　　2.甄選。由投資部全體業務人員遵照《海富通基金管理有限公司證券公司評估系統》的規定，進行主觀性評議，獨立的評分，形成證券公司排名及專用席位租用意見，經公司業務管理委員會同意后，報董事會核準。

　　3.核準。在完成對證券公司的初步評估、甄選和審核后，由基金管理人的董事會核準。

　　第十二節備查文件

　　一、備查文件目錄

　　(一)中國證券監督管理委員會批準設立海富通收益增長證券投資基金的文件

　　(二)海富通收益增長證券投資基金基金合同

　　(三)海富通收益增長證券投資基金托管協議

　　(四)海富通收益增長證券投資基金招募說明書

　　(五)海富通收益增長證券投資基金財務報表、報表附注及審計報告正本

　　(六)中國證監會批準設立海富通基金管理有限公司的文件

　　(七)報告期內海富通收益增長證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告

　　二、存放地點：上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈37樓基金管理人辦公地址。

　　三、查閱方式：投資者可于營業時間查閱，或登錄基金管理人網站查閱。

　　投資者對本報告書如有疑問，可咨詢基金管理人海富通基金管理有限公司。

　　客戶服務中心電話：021-38784858

　　網址：www.hftfund.com

　　海富通基金管理有限公司

　　2005年3月31日

　　(上海證券報)