長盛中信全債指數債券基金2004年年度報告摘要

　　重要提示

　　本基金管理人長盛基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)的董事會及董事保證長盛中信全債指數增強型債券投資基金(以下簡稱“本基金”)2004年年度報告(以下簡稱“本報告”)所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長 簽發。

　　基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2005年3月28日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本基金年度報告中的財務會計報告已由普華永道中天會計師事務所有限公司審計。

　　本報告會計期間：2004年1月1日至2004年12月31日。

　　本年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告正文。

　　第一章基金簡介

　　一、基金產品概況

　　基金簡稱：長盛債券基金

　　交易代碼：510080(前端收費模式)；511080(后端收費模式)

　　基金運作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2003年10月25日

　　2004年12月31日基金份額總額：341，471，333.96份

　　基金合同存續期：不定期

　　二、投資策略

　　1、投資目標：本基金為開放式債券型基金，將運用增強的指數化投資策略，在力求本金安全的基礎上，追求基金資產的當期收益和超過比較基準的長期穩定增值。

　　2、投資策略：本基金采用“自上而下”的投資策略對各類資產進行合理配置。通過指數化債券投資策略確保債券資產的長期穩定增值，同時運用一些積極的、低風險的投資策略來提高債券投資組合的收益。

　　(1)在對宏觀經濟形勢和證券市場走勢進行科學分析的基礎上，自上而下進行資產配置。

　　本基金將重點關注經濟增長率、工業總產值增長率、產品產銷率、外貿進出口額、物價指數等宏觀經濟指標，通過對宏觀經濟形勢、財政政策及貨幣政策的深入分析，對未來經濟走勢、投資環境變化及利率走勢做出科學、合理地判斷，并在此基礎上采用“自上而下”的資產配置策略，首先確定基金資產在債券、股票和現金資產之間的配置，再確定債券資產中戰略性與戰術性債券資產間的配置比例，最后按照不同方法具體構建債券、股票投資組合。

　　(2)運用指數化的增強性投資策略，獲得超過目標指數的收益水平。

　　在指數化投資的基礎上，針對債券市場當前存在的結構性失衡，通過控制債券投資組合久期與指數久期有限度偏離，運用收益率差異策略、資產選擇策略等積極資產組合管理策略，依據總收益分析實現對各類屬資產的合理配置。

　　同時，遵循穩健投資原則，積極參與股票增發，并運用投資組合保險策略適當進行股票投資，提高組合的整體收益。

　　(3)充分利用市場無風險套利機會，適當運用杠桿原理，有效提高投資組合的收益水平。

　　本基金還將充分利用以下無風險套利機會提高資產盈利水平：

　　A、利用同一債券品種在不同債券市場上的價格差異，通過無風險套利操作獲得由于市場分割帶來的超額收益；

　　B、利用同期限債券回購品種在不同市場上的利率差異，通過開展無風險套利操作，提高投資組合的盈利能力；

　　C、利用同期限債券品種在一、二級市場上的收益率差異，通過投資品種的轉換獲得一、二級市場的差價收入；

　　D、通過債券回購所獲得的資金參與新股申購和新股配售，獲得穩定的股票一級市場收益；

　　E、隨著未來利率期貨、利率期權、利率互換等可以有效規避利率風險的金融衍生產品的推出，在主管機關批準后積極開展套利操作。

　　此外，多層次的風險監控體系和組合動態調整機制將確保各種積極投資策略和無風險套利操作的有效實施和執行。

　　3、業績比較基準：中信全債指數收益率＊92%＋中信綜合指數(資訊 行情 論壇)收益率＊8%。

　　4、風險收益特征：本基金屬于證券投資基金中的低風險品種，其長期平均風險和預期收益均低于股票型基金。

　　三、基金管理人

　　基金管理人名稱：長盛基金管理有限公司

　　信息披露負責人：葉金松

　　聯系電話：010-64689198-605

　　傳真：010-64689471

　　電子郵箱：yejs＠csfunds.com.cn

　　四、基金托管人

　　基金管理人名稱：中國農業銀行

　　信息披露負責人：李芳菲

　　聯系電話：010-68424199

　　傳真：010-68424181

　　電子郵箱：lifangfei＠cbchina.com

　　五、信息披露

　　1、本基金年度報告正文登載于本公司互聯網網址：http：//www.csfunds.com.cn

　　2、置備地點：本年度報告分別置備于基金管理人和基金托管人的的辦公地址，供公眾查閱、復制

　　第二章主要財務指標、基金凈值表現和收益分配情況

　　一、主要會計數據和財務指標

　　注：

　　1、所述基金業績指標不包括持基金份額有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　2、2003年年度主要財務指標計算的時間段為2003年10月25日(基金合同生效日)至2003年12月31日。

　　二、凈值表現

　　1、長盛中信全債指數增強型債券投資基金歷史各時間段基金份額凈值增長率與同期業績基準收益率比較表

　　2、自基金合同生效以來長盛中信全債指數增強型債券投資基金累計凈值增長率的變動情況

　　3、自基金合同生效以來長盛中信全債指數增強型債券投資基金凈值增長率與業績比較基準歷年收益率對比圖

　　注：2003年年度主要財務指標計算的時間段為2003年10月25日(基金合同生效日)至2003年12月31日。

　　三、基金收益分配情況

　　第三章管理人報告

　　一、基金管理人及基金經理介紹

　　1、基金管理人：

　　長盛基金管理有限公司經中國證監會證監基金字【1999】6號文件批準，由中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司、天津北方國際(資訊 行情 論壇)信托投資股份有限公司、國元證券有限責任公司、長江證券有限責任公司共同發起，于1999年3月成立，是首批成立的十家基金管理公司之一，注冊資本為8000萬元。

　　2002年7月，公司完成增資擴股，注冊資本達到1億元人民幣。2002年12月，公司首批取得了社保基金管理資格。

　　經長盛基金管理有限公司2004年第二次臨時股東會審議通過，并報經中國證監會證監基金字『2004』153號文批準，本公司股東長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、天津北方國際信托投資股份有限公司將其所持本公司75%的出資轉讓給國元證券有限責任公司、安徽省創新投資有限公司、安徽省投資集團有限責任公司。轉讓后，本公司股東及其出資比例為：國元證券有限責任公司49%、安徽省創新投資有限公司26%、安徽省投資集團有限責任公司25%。本公司已按有關規定辦理相關手續。

　　公司設立了兩個專門機構：投資決策委員會和風險控制委員會。下設九個一級部門，分別是：投資管理部、研究發展部、策劃發展部、市場發展部、監察稽核部、業務運營部、信息技術部、綜合管理部和財務會計部。

　　2、基金經理：王茜女士，武漢大學工商管理碩士，8年金融從業經驗。作為全國銀行間市場的首批成員組建人，具有豐富的全國銀行間市場投資經驗和跨市場操作經驗。1997年起歷任武漢市商業銀行信貸管理部交易員、副經理、總經理助理，2002年任職于中信證券固定收益部。2002年9月至今，就職于長盛基金管理公司基金管理部，先后負責封閉式基金債券組合管理，開放式基金債券組合管理，歷任全國社保基金債券資產委托基金經理助理，長盛中信全債指數增強型債券基金經理。

　　二、合規情況說明

　　本報告期內，本基金管理人嚴格按照《基金法》及其各項實施準則、《長盛中信全債指數增強型債券投資基金基金合同》和其他有關法律法規、監管部門的相關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在認真控制投資風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。

　　三、投資回顧與展望

　　(一)2004年是債券市場深幅下跌并重現投資機會的一年。縱觀全年其運行有如下幾個特點：

　　1、加息預期是左右債券市場的決定因素。債券的價格是利率，而金融市場是面向未來的預期市場。這兩點在04年的債券市場中得到了很好的體現，債券市場的每一次漲跌，無論是出于對投資過熱的擔憂還是對物價上漲的擔心，最終都反應到市場對于加息的預期。

　　2、收益率曲線陡峭化。由于未來宏觀經濟的不明朗和對加息的預期，04年的債券市場短期券種受到了更多的青睞，在反彈行情中，收益率曲線短期段下降較快，整個曲線呈陡峭化。

　　3、市場參與者漸趨成熟理性。債券市場在此輪深幅下跌中風險得到了較充分地釋放，原有被扭曲的投資行為得到了部分糾正，投資人結構發生了相當大的變化，一大批非理性或非主動投資者撤離了債市，從而使債券市場的投資人結構更趨于穩定，投資行為更趨于理性，這些變化突出表現在投資人對債券價值判斷的成熟與果斷。這一變化將有利于債券市場的長期穩定發展。

　　4、債券市場仍具有單邊資金推動型的性質。盡管投資人的行為趨于理性，但資金面的變化仍是主導債券市場走勢的關鍵因素。2004年幾次行情的啟動，均與資金面的情況關系緊密。

　　5、金融創新成為債券市場的亮點。買斷式回購的推出、含有遠期選擇權的債券以及以貨幣市場利率為基準的浮息債券的發行等一系列金融工具創新，不僅優化了債券市場收益率曲線，豐富了現有盈利模式，為投資人帶來了新的投資機會，更為今后的可能推出利率衍生工具投資積累經驗。

　　在過去的一年中，長盛中信全債指數增強型債券基金的管理團隊克服了債券市場和股票市場雙雙下跌的局面，在對宏觀經濟形勢和利率環境進行深入分析的基礎上，除保持對中信全債指數進行基本投資比例的配置(占基金凈資產的64%)外，主要通過適時調整資產組合內非指數化投資部分的固定收益類資產和權益類資產的配置比例，取得大幅超越跟蹤指數的投資收益。截止至2004年12月31日，本基金累計凈值為1.0438，當年凈值增長率為0.18%，超越同期基準3.22個百分點。

　　(二)總結2004年運作情況及業績表現：

　　1、作為一只以增強性指數化投資為核心策略的債券型基金，對中信全債指數進行的基本比例投資，既使本基金當期獲得了穩定的、較高的債券利息收入，也不得不在一定時間內承受由于債券凈價下跌而對基金凈值產生的負向影響。

　　2、本基金通過保持穩定的一級資產配置，較好地控制了基金資產的風險收益配比。在運作中，本基金通過合理配置權益類資產(包括股票及可轉債期權部分)的投資比例，有效分散了市場風險，提高了組合的獲利能力和盈利水平，并通過積極參與股票、可轉債的一級市場實現了可觀的收益，從而全年業績大幅超越比較基準。

　　3、需要總結的是，第二季度和四季度由于本基金管理人對宏觀調控形勢認識和市場變化不夠充分，對年末股票市場預期較樂觀，因此對權益類資產配置比例及個券個股的調整不夠及時、果斷，基金資產配置效率、效益不很理想。

　　(三)展望2005年，綜合對各宏觀經濟變量未來走勢的分析及對債券市場現有收益率曲線的評估，本基金管理人認為債券市場投資環境將大大優于2004年，債券市場整體將表現為振蕩向上的格局，期間市場可能隨著投資人對存款準備比率、匯率、利率預期變化出現一定幅度的波動，并給投資人帶來一定波段操作的機會，但必須指出的是，長期債券的投資風險仍然較大。因此，2005年本基金將堅持穩健投資的原則，維持對中信全債指數投資的基本配置比例，加大非指數化資產中中期固定收益類資產的配置比例，并根據CPPI策略適時調整權益類資產的投資比例；同時本基金將深入研究新股定價，重點把握新股和可轉債一級市場的低風險投資機會。

　　第四章托管人報告

　　本基金托管人？中國農業銀行根據《長盛中信全債指數增強型債券投資基金基金合同》和《長盛中信全債指數增強型債券投資基金托管協議》，在托管長盛中信全債指數增強型債券投資基金的過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及各項法規規定，對長盛中信全債指數增強型債券投資基金管理人？長盛基金管理有限公司2004年1月1日至2004年12月31日基金的投資運作，進行了認真、獨立的會計核算和必要的投資監督，認真履行了托管人的義務，沒有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。

　　本托管人認為，長盛基金管理有限公司在長盛中信全債指數增強型債券投資基金的投資運作、基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等問題上，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報告期內，嚴格遵守了《證券投資基金法》等有關法律法規，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。

　　信息披露符合《證券投資基金信息披露管理辦法》及其相關法規的規定，基金管理人所編制和披露的長盛中信全債指數增強型債券投資基金2004年年度報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等信息真實、準確、完整，未發現有損害基金份額持有人利益的行為。

　　中國農業銀行托管業務部

　　2005年3月28日

　　第五章審計報告

　　普華永道中天會計師事務所有限公司于2005年2月4日出具了普華永道中天審字(2005)第413號無保留意見的審計報告

　　第六章財務會計報告

　　(一)會計報表

　　長盛中信全債指數增強型債券投資基金

　　資產負債表

　　(單位：人民幣元)

　　注：2004年末每份額基金資產凈值：0.9978元，2003年末每份額基金資產凈值：1.0249元

　　長盛中信全債指數增強型債券投資基金

　　經營業績表及收益分配表

　　(單位：人民幣元)

　　所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如開放式基金申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等)，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　長盛中信全債指數增強型債券投資基金

　　基金凈值變動表

　　(單位：人民幣元)

　　二、會計報表附注

　　本報告期所采用的會計政策、會計估計與2003年年度報告一致。

　　三、關聯方關系及交易

　　1、關聯方

　　關聯方名稱與本基金的關系

　　長盛基金管理有限公司基金管理人、基金發起人、基金銷售機構

　　中國農業銀行基金托管人、基金代銷機構

　　國元證券有限責任公司(“國元證券”)基金管理人的股東、基金代銷機構

　　安徽省創新投資有限公司基金管理人的股東(2004年10月12日之后)

　　安徽省投資集團有限責任公司基金管理人的股東(2004年10月12日之后)

　　中信證券股份有限公司基金管理人的原股東(2004年10月12日之前)

　　、基金代銷機構

　　長江證券有限責任公司基金管理人的原股東(2004年10月12日之前)

　　、基金代銷機構

　　天津北方國際信托投資股份有限公司基金管理人的原股東(2004年10月12日之前)

　　根據長盛基金管理有限公司于2004年10月12日發布的公告，經公司2004年第二次臨時股東會審議通過，并報經中國證監會證監基金字(2004)153號文批準，公司股東長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、天津北方國際信托投資股份有限公司將其所持本公司75%的出資轉讓給國元證券有限責任公司、安徽省創新投資有限公司、安徽省投資集團有限責任公司。轉讓后，本公司股東及其出資比例為：國元證券有限責任公司49%、安徽省創新投資有限公司26%、安徽省投資集團有限責任公司25%。

　　下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

　　2、通過關聯方席位進行的證券交易及交易傭金

　　上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取，并由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。

　　該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務。

　　3、基金管理人報酬

　　支付基金管理人長盛基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值0.75%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產凈值×0.75%/當年天數。

　　本基金在本年度需支付基金管理人報酬3，321，430.18元(2003年：1，199，473.60元)。

　　4、基金托管費

　　支付基金托管人中國農業銀行的基金托管費按前一日基金資產凈值0.2%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：

　　日基金托管費＝前一日基金資產凈值×0.2%/當年天數。

　　本基金在本年度需支付基金托管費885，714.77元(2003年：319，859.62元)。

　　5、由關聯方保管的銀行存款余額及由此產生的利息收入

　　本基金的銀行存款由基金托管人中國農業銀行保管，并按銀行間同業利率計息。基金托管人于2004年12月31日保管的銀行存款余額為19，443，772.10元(2003年：25，826，512.72元)。本年度由基金托管人保管的銀行存款產生的利息收入為686，577.58元(2003年：683，261.19元)。

　　四、報告期末流通轉讓受限制不能自由轉讓的基金資產

　　根據中國證監會的政策規定，2000年5月18日起新股發行時不再單獨向基金配售新股。基金可比照個人投資者和一般法人、戰略投資者參與新股認購。其中基金作為一般法人或戰略投資者認購的新股，根據基金與上市公司所簽訂申購協議的規定，在新股上市后的約定期限內不能自由轉讓；基金作為個人投資者參與網上認購獲配的新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉讓。

　　此外，根據中國證監會證監發行字［2002］54號文《關于向二級市場投資者配售新股有關問題的補充通知》及其配套規定，自2002年5月20日起，恢復向二級市場投資者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值參與配售，但累計申購總額不得超過基金按規定可申購的總額。獲配新股從新股獲配日至新股上市日之間不能自由流通。

　　本基金截至2004年12月31日止由于認購增發新股而持有的流通受限制股票情況如下：

　　第七章投資組合報告

　　一、2004年12月31日基金資產組合情況

　　二、2004年12月31日按行業分類的股票投資組合

　　三、2004年12月31日按市值占基金資產凈值比例大小排序的前10名股票明細

　　投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于本公司互聯網網址：http：//www.csfunds.com.cn的年度報告正文。

　　四、報告期內股票投資組合重大變動

　　(一)2004年1月1日至2004年12月31日累計買入、累計賣出的前20名股票明細：

　　(二)2004年1月1日至2004年12月31日長盛債券基金買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額：

　　買入股票成本總額：193，392，734.69元

　　賣出股票收入總額：228，111，786.83元

　　五、2004年12月31日按券種分類的債券投資組合

　　六、2004年12月31日按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　七、投資組合報告附注

　　(一)報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查，無在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

　　(二)基金投資的前十名股票，均為基金合同規定備選股票庫之內的股票。

　　(三)其他資產

　　(四)2004年12月31日持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　第八章基金份額持有人戶數、持有人結構

　　一、基金份額持有人戶數：14，359戶

　　平均每戶持有基金份額：23，781.00份

　　二、持有人結構

　　第九章開放式基金份額變動

　　基金合同生效日(2003年10月25日)基金份額總額：925，088，683.98份

　　2003年12月31日基金總份額：628，846，167.90份

　　本期申購總份額：98，952，858.99份

　　本期贖回總份額：386，327，692.93份

　　2004年12月31日基金總份額：341，471，333.96份

　　第十章重大事件揭示

　　一、基金份額持有人大會決議：本基金在2004年度未召開基金份額持有人大會。

　　二、本年度無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。

　　三、基金合同的修改：

　　根據中國證監會《關于實施〈證券投資基金運作管理辦法〉有關問題的通知》要求，長盛基金管理有限公司經與托管人協商，決定自2004年10月26日起對本基金基金合同的部分條款進行修改，將本基金默認的收益分配方式明確為現金方式，并對本基金贖回費歸入基金財產的比例等內容進行了修改。相關基金合同條款的修改已報中國證監會備案。關于修改基金合同的公告2004年10月26日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　四、基金招募說明書更新內容：

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則》第5號＜招募說明書的內容與格式＞等有關法規以及《長盛中信全債指數增強型債券投資基金基金合同》的要求，本公司經與托管人協商，于2004年12月8日對本基金的招募說明書進行了更新。

　　本基金更新的招募說明書將基金前端申購費率按照申購金額進行遞減；將基金后端申購費率按持有期分段進行了調整，并根據《銷售管理辦法》對贖回費歸基金資產的比例等內容進行了更新。

　　本基金更新的招募說明書摘要于2004年12月8日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》，本基金更新的招募說明書于2004年12月8日登載在公司的網站上，本基金更新的招募說明書和有關更新內容說明書已報中國證監會備案。

　　五、本基金增加代銷機構：

　　本公司于2004年8月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和公司網站上公告，從2004年8月18日起，銀河證券股份有限公司和中信萬通證券股份有限公司將代理本基金的基金銷售業務。

　　六、基金管理人股東及其出資比例的變更：

　　經長盛基金管理有限公司2004年第二次臨時股東會審議通過，并報經中國證監會證監基金字『2004』153號文批準，本公司股東長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、天津北方國際信托投資股份有限公司將其所持本公司75%的出資轉讓給國元證券有限責任公司、安徽省創新投資有限公司、安徽省投資集團有限責任公司。轉讓后，本公司股東及其出資比例為：國元證券有限責任公司49%、安徽省創新投資有限公司26%、安徽省投資集團有限責任公司25%。關于股權出資轉讓的公告2004年10月12日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。本公司已于2004年12月20日辦理完畢工商登記變更手續。

　　七、基金管理人董事長及法定代表人的變更：

　　經長盛基金管理有限公司2004年度第四次臨時股東會暨第三屆董事會第一次會議選舉，并報中國證監會批準(證監基金字［2004］206號文)，由鳳良志先生擔任公司董事長，王其華先生不再擔任公司董事長。關于變更董事長的公告2004年12月17日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　長盛基金管理有限公司法定代表人變更手續已于12月20日在國家工商行政管理總局辦理完畢，本公司法定代表人變更為鳳良志先生，此前，中國證監會已核準鳳良志先生董事長任職資格。關于變更法定代表人的公告2004年12月24日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　八、基金管理人董事的變更：

　　因公司第二屆董事會任期已滿，根據本公司2004年度第四次臨時股東會會議決議，同意接受第二屆董事會全體董事王東明、張佑君、明云成、李格平、鳳良志、蔣月勤、王其華、張宏久、李揚、冼國明、徐經長先生辭去公司董事職務。并經本公司2004年度第四次臨時股東會會議審議通過，鳳良志、錢進(342301194601110231)、蔡詠、葉斌、陳平、錢進(340104650425209)、蔣月勤、徐經長、榮兆梓、陳華平、李偉強先生擔任本公司第三屆董事會董事，組成公司第三屆董事會，其中徐經長、榮兆梓、陳華平、李偉強先生擔任本公司第三屆董事會獨立董事。上述變更事項已報中國證監會備案。關于更換公司董事的公告2004年11月5日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　九、基金管理人高級管理人員的變更：

　　經長盛基金管理有限公司第三屆董事會第一次會議審議通過，并報中國證監會批準(證監基金字［2004］210號文)，聘任周兵先生擔任公司副總經理，聘任葉金松先生擔任公司督察長。楊文清、鄧瑞祥先生不再擔任公司副總經理，李燕敏女士不再擔任公司督察長。關于變更高級管理人員的公告2004年12月24日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　十、基金收益分配情況：

　　本基金于2004年2月23日向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.300元。

　　十一、基金申購手續費優惠情況：

　　2004年2月16日起至2004年3月16日期間的正常開放日，對長盛中信全債指數增強型債券投資基金投資者的申購費率由正常情況下的申購金額的1.5%調整為申購金額的1%。參加機構：中國農業銀行、中信實業銀行、深圳發展銀行、國元證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、華夏證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券有限責任公司、天同證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、興業證券有限責任公司及長盛基金管理有限公司直銷中心。

　　十二、基金增加轉換業務：

　　自2004年8月18日起本公司推出長盛動態精選證券投資基金與長盛中信全債指數增強型證券投資基金之間的基金轉換業務。關于基金轉換業務的具體公告2004年8月16日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　十三、聘請會計師事務所情況：

　　本基金聘請的會計師事務所為普華永道中天會計師事務所有限公司，報告年度共支付審計費80，000.00元。普華永道中天會計師事務所有限公司已連續為本基金提供審計服務2年。

　　十四、席位使用情況：

　　根據中國證監會《關于加強證券投資基金監管有關問題的通知》、《關于基金證券交易量分配限制有關規定的解釋》的有關要求，我司按照選擇證券經營機構的標準，經認真研究后，截止本報告期末我們選擇了國元證券有限責任公司(上海一個席位)、中山證券有限責任公司(深圳一個席位)這兩家券商租用交易席位。

　　(一)本公司選擇證券經營機構的標準是：

　　1.研究實力較強，有固定的研究機構和專門研究人員，能及時為本公司提供高質量的咨詢服務，包括宏觀經濟報告、行業報告、市場走向分析、個股分析報告等，并能根據基金投資的特定要求，提供專門研究報告。

　　2.資力雄厚，信譽良好。

　　3.財務狀況良好，各項財務指標顯示公司經營狀況穩定。

　　4.經營行為規范，最近兩年未因重大違規行為而受到中國證監會和中國人民銀行處罰。

　　5.內部部管理規范、嚴格，具備健全的內控制度，并能滿足基金運作高度保密的要求。

　　6.具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設施符合代理本公司基金進行證券交易的需要，并能為本公司基金提供全面的信息服務。

　　(二)本公司租用基金專用席位的程序：

　　1.研究機構提出服務意向，并提供相關研究報告；

　　2.研究機構的研究報告需要有一定的試用期。試用期視服務情況和研究服務評價結果而定；

　　3.研究發展部、投資管理等部門試用研究機構的研究報告后，按照研究服務評價規定，對研究機構進行綜合評價；

　　4.試用期滿后，評價結果符合條件，雙方認為有必要繼續合作，經公司領導審批后，我司與研究機構簽定《研究服務協議》、《券商席位租用協議》，并辦理基金專用席位租用手續。評價結果如不符合條件則終止試用；

　　5.本公司每兩個月對簽約機構的服務進行一次綜合評價。經過評價，若本公司認為簽約機構的服務不能滿足要求，或簽約機構違規受到國家有關部門的處罰，本公司有權終止簽署的協議，并撤銷租用的席位；

　　6.席位租用協議期限為一年，到期后若雙方沒有異議可自動延期一年。

　　2004年1-12月各券商股票年交易量及年傭金情況如下：

　　2004年1-12月各券商債券、回購交易量情況如下：

　　報告期內租用證券公司席位的變更情況：報告期內未有席位變更。

　　長盛基金管理有限公司

　　二○○五年三月三十一日

　　(上海證券報)