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亞洲匯市周四，美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)引申波幅全面走低，因投資者沽售區(qū)間內(nèi)二元期權(quán)及其他利用美元兌日?qǐng)A窄幅波動(dòng)走勢的特種期權(quán)。
交易員們稱，周四晚些時(shí)候?qū)⒐济绹诵南M(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)，美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)將于下周二召開會(huì)議，這些事件本應(yīng)吸引更多的投資者來期權(quán)市場進(jìn)行對(duì)沖交易，但投資者依然深信，美元兌日?qǐng)A不會(huì)突破108-111日?qǐng)A的交易區(qū)間。
一位銀行交易商表示，鑒于Fed將在下周召開政策會(huì)議，期權(quán)波幅不應(yīng)如此大幅下降，但投資者們是如此深信美元不會(huì)突破目前區(qū)間，以致于他們認(rèn)為沒必要支付期權(quán)權(quán)利金。
銀行交易員們還表示，由于日本金融市場將在下周一和下周四兩天休市，期權(quán)引申波幅在未來幾個(gè)交易日甚至可能進(jìn)一步回落。
交易員稱，許多日本公司一般在9月30日上半財(cái)年結(jié)束前停止期權(quán)交易并關(guān)閉財(cái)務(wù)帳簿，引申波幅或因此受壓。
另一位交易商稱，1個(gè)月期期權(quán)的引申波幅9月份可能繼續(xù)回落，最低或?qū)⒂|及8.0%兌9。0%的水平，目前不是進(jìn)行交易的最佳時(shí)期。
倘若如此，引申波幅將創(chuàng)2月20以來的新低，當(dāng)時(shí)美元兌日?qǐng)A期權(quán)引申波幅為7.30%兌7。65%。
場外交易市場1個(gè)月期美元兌日?qǐng)A平價(jià)期權(quán)的引申波幅為8.15%兌8.55%，低于紐約匯市周三的8.5%兌8.7%，也低于東京匯市周三的8.45%兌8.65%。
1個(gè)月期歐元兌美元平價(jià)期權(quán)的引申波幅為8.7%兌9.1%，低于紐約匯市周三的8.9%兌9。2%。東京匯市周三為9.15%兌9.45%。
1個(gè)月期歐元兌日?qǐng)A平價(jià)期權(quán)引申波幅為8.2%兌8.6%，低于紐約匯市周三的8.5%兌8.8%，也低于東京匯市周三的8.5%兌8.8%。
交易商們表示，1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對(duì)日?qǐng)A看漲兌美元看跌期權(quán)的引申波幅差為0.4%兌0.6%，高于紐約匯市周三的0.3%兌0.7%。
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