因美國(guó)即將發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事件將增加美元在現(xiàn)匯市場(chǎng)大幅波動(dòng)的可能性，亞洲匯市1日美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率走高。

　　綜合外電8月1日?qǐng)?bào)道，因美國(guó)即將發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事件將增加美元在現(xiàn)匯市場(chǎng)大幅波動(dòng)的可能性，亞洲匯市1日，美元/日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率全線走高。1個(gè)月期美元/日?qǐng)A平價(jià)期權(quán)隱含波動(dòng)率為8.90%/9.20%，高于紐約匯市31日的8.80%/9.00%以及東京匯市31日的8.50%/9.00%。

　　外匯市場(chǎng)投資者目前關(guān)注的是8月4日將公布的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)以及下周召開的美國(guó)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(Federal Open Market Committee)會(huì)議，以從中找尋美元的交投線索。交易員們表示，如果日?qǐng)A兌美元繼續(xù)走強(qiáng)，美元/日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率將可能進(jìn)一步走高。

　　1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對(duì)日?qǐng)A看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為0.90%/1.15%，紐約匯市31日為0.90%/1.10%。

　　然而東京市場(chǎng)達(dá)成的期權(quán)交易顯示，美元的市場(chǎng)人氣并不明朗。

　　某些投資者購(gòu)買了1個(gè)月期美元看漲/日?qǐng)A看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為117.50日?qǐng)A，面值5，000萬美元，隱含波動(dòng)率8.6%，說明這些投資者預(yù)計(jì)未來數(shù)周美元將可能升至執(zhí)行價(jià)格上方。

　　交易員們表示，日本出口商也對(duì)購(gòu)買兩周期執(zhí)行價(jià)格在113.50日?qǐng)A左右的美元看跌/日?qǐng)A看漲期權(quán)表示出興趣，但他們表示并不急于在現(xiàn)有水平下購(gòu)買。

　　以下是格林威治時(shí)間03:00的1個(gè)月期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率：

　　                東京匯市       紐約匯市       東京匯市

　　                 1日             31日           31日

　　美元/日?qǐng)A      8.90%/9.20%    8.80%/9.00%    8.50%/9.00%

　　歐元/美元      8.00%/8.30%    8.05%/8.30%    7.40%/7.60%

　　歐元/日?qǐng)A      6.80%/7.05%    6.95%/7.25%    6.60%/7.10%

　　上述隱含波動(dòng)率為場(chǎng)外交易市場(chǎng)平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率。

　　在1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對(duì)日?qǐng)A看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為0.90%/0.15%，紐約匯市31日為0.90%/1.10%。

　　以下是格林威治時(shí)間03:00的現(xiàn)貨市場(chǎng)

　　                東京匯市       紐約匯市

　　                 1日             31日

　　美元/日?qǐng)A       114.73         114.65

　　歐元/美元       1.2750         1.2774

　　歐元/日?qǐng)A       146.27         146.32