亞洲匯市25日美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率走低，市場(chǎng)缺乏交投線(xiàn)索。

　　綜合外電7月25日?qǐng)?bào)道，亞洲匯市25日，美元/日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率全線(xiàn)走低。交易商稱(chēng)，由于缺乏新的交易線(xiàn)索，現(xiàn)匯市場(chǎng)美元窄幅波動(dòng)。1個(gè)月期美元/日?qǐng)A平價(jià)期權(quán)隱含波動(dòng)率為7.90%/8.20%，低于紐約匯市24日的8.20/8.45%。

　　一位交易商表示，如果美元兌日?qǐng)A跌破支撐位116日?qǐng)A，那么部分投資者可能開(kāi)始買(mǎi)進(jìn)期權(quán)。但他認(rèn)為在這一水平上不會(huì)出現(xiàn)美元需求。

　　1個(gè)月期德?tīng)査�值�?.25的期權(quán)組合中，針對(duì)日?qǐng)A看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為0.6%/0.8%，紐約匯市24日為0.5%/0.9%。

　　期權(quán)交易商認(rèn)為，由于即將公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能不會(huì)給現(xiàn)匯市場(chǎng)提供明確的指引，因此本周外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率料將維持弱勢(shì)。

　　投資者將密切關(guān)注定于8月4日公布的美國(guó)7月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。8月8日將召開(kāi)美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議。

　　盡管現(xiàn)匯市場(chǎng)缺乏方向，但在東京市場(chǎng)成交的期權(quán)交易顯示出部分市場(chǎng)參與者愈加看空美元中期前景。

　　部分投資者在8.4%的隱含波動(dòng)率水平處買(mǎi)入了1個(gè)月期的美元看跌/日?qǐng)A看漲期權(quán)，面值為1億美元，執(zhí)行價(jià)為115.00日?qǐng)A。

　　還有投資者在9.6%的隱含波動(dòng)率水平買(mǎi)入了8月11日到期的美元看跌/日?qǐng)A看漲期權(quán)，面值為5，000萬(wàn)美元，執(zhí)行價(jià)為114.00日?qǐng)A。

　　以下是格林威治時(shí)間02:10的1個(gè)月期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率：

　　                    東京匯市         紐約匯市           東京匯市

　　                     25日              24日                24日

　　美元/日?qǐng)A         7.90%/8.20%       8.20%/8.45%         8.40%/8.70%

　　歐元/美元         7.65%/7.80%       7.40%/7.70%         7.60%/7.90%

　　歐元/日?qǐng)A         6.30%/6.60%       6.40%/6.70%         6.40%/6.70%

　　上述隱含波動(dòng)率為場(chǎng)外交易市場(chǎng)平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率。

　　在1個(gè)月期德?tīng)査�值�?.25的期權(quán)組合中，針對(duì)美元看跌/日?qǐng)A看漲期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為0.6%/0.8%，紐約匯市24日為0.5%/0.9%。

　　以下是格林威治時(shí)間02:10的現(xiàn)貨市場(chǎng)

　　　　　　　　　　　　東京匯市　　　　　　紐約匯市

　　　　　　　　　　　　　25日　　　　　　　　24日

　　美元/日?qǐng)A　　　　　　116.79　　　　　　　116.82

　　歐元/美元　　　　　　1.2619　　　　　　　1.2629

　　歐元/日?qǐng)A　　　　　　147.37　　　　　　　147.53