因美元匯價持穩(wěn)和美國重要經(jīng)濟(jì)事件的結(jié)束促使交易員解除期權(quán)頭寸，亞洲匯市20日美元兌日圓外匯期權(quán)隱含波動率走低。

　　綜合外電7月20日報道，因美元匯價持穩(wěn)和美國重要經(jīng)濟(jì)事件的結(jié)束促使交易員解除期權(quán)頭寸，亞洲匯市20日，1個月期美元/日圓外匯期權(quán)隱含波動率走低。交易員表示，1個月期美元/日圓平價期權(quán)隱含波動率為8.25%/8.55%，低于紐約匯市19日的8.50%/9.10%。

　　亞洲交易時段，美元兌日圓持穩(wěn)于116.75日圓附近，但在前夜交易中，

美聯(lián)儲(Fed)主席伯南克(Ben Bernanke)第一天向國會所作的證詞卻一度將美元推低至116.65日圓，跌幅超過1日圓。投資者認(rèn)為，伯南克在講話中暗示Fed即將結(jié)束加息周期，而延續(xù)了兩年之久的加息周期正是此前支撐美元的一大因素。

　　日本一家主要銀行的資深期權(quán)交易員指出，隨著美元匯價的企穩(wěn)，以及伯南克首日發(fā)表證詞的結(jié)束，市場人士紛紛拋售期權(quán)以鎖定利潤或減少損失。

　　他表示，投資者拋出的期權(quán)中既包括看漲期權(quán)也包括看跌期權(quán)。交易員稱，在亞洲交易時段，一位投資者以114.90日圓的執(zhí)行價格出售了面值1.5億美元、9月12日到期的期權(quán)。

　　但基于期權(quán)交易的市場人氣指標(biāo)顯示出，投資者正加強(qiáng)對美元/日圓進(jìn)一步下挫的防范。

　　交易員表示，在1個月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權(quán)的隱含波動率差為0.90%/1.15%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于紐約匯市19日的0.30%/0.70%。

　　較長期外匯期權(quán)隱含波動率基本持平，6個月期期權(quán)的隱含波動率為8.40%/8.65%，1年期的隱含波動率為8.40%/8.65%。

　　伯南克20日晚些時候?qū)⒕桶肽甓蓉泿耪�策向國會發(fā)表第二天的證詞，但是過去的經(jīng)驗表明，F(xiàn)ed主席第二天的證詞往往不會背離第一天的主線，所以投資者認(rèn)為他的講話將不會引發(fā)匯市劇烈波動。

　　以下是格林威治時間04:00的1個月期外匯期權(quán)隱含波動率：

　　　　　　　　東京匯市　　　　　紐約匯市　　　　　東京匯市

　　　　　　　　　20日　　　　　　　19日　　　　　　　19日

　　美元兌日圓　 8.25%/8.55%　　　8.50%/9.10%　　　8.35%/8.60%

　　歐元兌美元　 7.80%/8.00%　　　7.60%/8.00%　　　7.60%/7.80%

　　歐元兌日圓 　6.55%/6.85%　　　6.60%/6.90%　　　6.55%/6.85%

　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權(quán)的隱含波動率。

　　在1個月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權(quán)的隱含波動率差為0.90%/1.15%，紐約匯市19日為0.30%/0.70%。

　　以下是格林威治時間04:00的現(xiàn)貨市場

匯率：

　　　　　　　　　　　東京匯市　　　　紐約匯市

　　　　　　　　　　　　20日　　　　　　19日

　　美元兌日圓 　　　　　116.76　　　　　116.83

　　歐元兌美元 　　　　　1.2611　　　　　1.2600

　　歐元兌日圓 　　　　　147.23　　　　　147.23

　

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