美元兌日圓持穩市場上期權買盤興趣濃厚

http://whmsebhyy.com 2006年06月21日 15:31 世華財訊

　　東京匯市21日，美元兌日圓期權隱含波動率基本持穩，但交易商表示，有投機商因預計近期美元兌日圓匯率走勢而買入期權。

　　綜合外電6月21日報道，東京匯市21日，美元兌日圓期權隱含波動率基本持穩，不過市場上期權買盤興趣相當濃厚。

　　交易商稱，一位投資者買入了執行價為114.90日圓的1天期美元看漲/日圓看跌期權。

　　他們表示，上述交易隱含波動率水平為9.75%，面值5，000萬美元。

　　出于對美元未來或將走軟的預期，另一投資者在10.25%的隱含波動率水平買進了面值為5，000萬美元的美元看跌/日圓看漲期權，執行價為114.50日圓。

　　格林威治時間03：30前后，現貨市場

匯率為114.70日圓。

　　期權交易商表示，1個月期美元/日圓平價期權的隱含波動率持穩于8.40%/8.80%，與紐約匯市前夜持平。

　　中長期美元/日圓外匯期權隱含波動率持穩。其中6個月期權期隱含波動率報8.55%/8.80%；1年期隱含波動率持穩于8.60%/8.85%，較東京匯市周二的8.65%/8.85%變化不大。

　　交易商稱，期權市場上美元人氣仍然看跌。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.65%/0.95%，紐約匯市周二為0.40%/0.90%。

　　以下是格林威治時間03：30的1個月期外匯期權隱含波動率：

　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　周三周二周二

　　美元/日圓 8.40%/8.80%8.40%/8.80%8.30%/8.60%

　　歐元/美元 7.90%/8.10%7.70%/8.00%7.78%/8.02%

　　歐元/日圓 6.90%/7.20%7.00%/7.30%6.50%/6.90%

　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

　　在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.65%/0.95%，紐約匯市周二為0.40%/0.90%。

　　以下是格林威治時間03：30的現貨市場匯率：

　　東京匯市紐約匯市

　　周三周二

　　美元/日圓114.65114.94

　　歐元/美元1.26211.2584

　　歐元/日圓144.71144.64

美元兌日圓持穩 市場上期權買盤興趣濃厚