美元兌日?qǐng)A期權(quán)隱含波動(dòng)率走低 現(xiàn)貨匯率創(chuàng)高位

　　東京匯市8日，美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率走低，現(xiàn)貨匯率創(chuàng)高位。

　　綜合外電6月8日?qǐng)?bào)道，東京匯市8日，美元/日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率延續(xù)跌勢(shì)，原因是美元匯率創(chuàng)下113.75日?qǐng)A的1個(gè)月新高，引發(fā)市場(chǎng)人士解除手中看跌美元的期權(quán)頭寸。期權(quán)交易員稱，1個(gè)月期平價(jià)期權(quán)隱含波動(dòng)率為9.05%/9.20%，是4月底以來東京匯市的最低水平。

　　在1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對(duì)日?qǐng)A看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為0.75%/1.00%，低于紐約匯市7日的0.70%/1.10%。

　　某大型日資銀行的資深期權(quán)交易員指出，目前市場(chǎng)存在賣出美元看跌期權(quán)的興趣；由于投機(jī)交易者曾預(yù)計(jì)美元兌日?qǐng)A將下跌，他們上個(gè)月積累了看跌美元的期權(quán)頭寸。

　　一位市場(chǎng)人士賣出了面值5，000萬美元左右的1個(gè)月期美元/日?qǐng)A平價(jià)跨式期權(quán)，隱含波動(dòng)率為9.1%。

　　交易員稱，現(xiàn)貨美元

　　同時(shí)，6個(gè)月期隱含波動(dòng)率報(bào)9.05%/9.25%，低于東京匯市7日的8.90%/9.40%；1年期隱含波動(dòng)率為9.00%/9.20%，低于東京匯市7日的8.80%/9.30%。

　　以下是格林威治時(shí)間03：00的1個(gè)月期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　8日7日7日

　　美元/日?qǐng)A 9.05%/9.20% 9.00%/9.40% 9.10%/9.60%

　　歐元/美元 8.80%/9.05% 8.60%/8.90% 8.85%/9.10%

　　歐元/日?qǐng)A 6.95%/7.25% 7.05%/7.35% 6.90%/7.40%

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　　上述隱含波動(dòng)率為場(chǎng)外交易市場(chǎng)平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率。

　　在1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對(duì)美元看跌/日?qǐng)A看漲期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為0.75%/1.00%，紐約匯市7日為0.70%/1.10%。

　　以下是格林威治時(shí)間03:00的現(xiàn)貨市場(chǎng)匯率：

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　　東京匯市 紐約匯市

　　8日7日

　　美元/日?qǐng)A 113.55113.49

　　歐元/美元 1.27861.2797

　　歐元/日?qǐng)A 145.17145.23

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