短期美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅走低

　　亞洲匯市2日，短期美元/日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅走低，因投資者降低了與美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

　　綜合外電6月2日?qǐng)?bào)道，亞洲匯市2日，短期美元/日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅走低，因?yàn)橥顿Y者降低了與美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)將于本交易日晚些時(shí)候公布。交易商表示，1個(gè)月期美元兌日?qǐng)A平價(jià)期權(quán)隱含波動(dòng)率為9.75%/10.05%，略低

于紐約匯市1日時(shí)的9.80%/10.10%，同時(shí)也低于東京匯市1日時(shí)的10.40%/10.45%。

　　在1個(gè)月期德?tīng)査�值�?.25的期權(quán)組合中，針對(duì)日?qǐng)A看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為1.1%/1.3%，紐約匯市1日為0.9%/1.4%。

　　交易商表示，亞洲交易時(shí)段外匯期權(quán)賣盤(pán)超過(guò)買盤(pán)，因市場(chǎng)對(duì)美國(guó)新增就業(yè)數(shù)據(jù)將使現(xiàn)貨市場(chǎng)大幅波動(dòng)的預(yù)期減弱。

　　交易商稱，有投資者交易了2日紐約交易時(shí)段到期、面值5，000萬(wàn)美元的平價(jià)跨式期權(quán)，隱含波動(dòng)率為8.5%。

　　交易商們還表示，投資者還在隱含波動(dòng)率為9.8%處交易了5，000萬(wàn)美元1個(gè)月期美元/日?qǐng)A平價(jià)跨期期權(quán)。

　　交易商表示，許多市場(chǎng)參與人士持有伽馬多頭頭寸，意味著他們的期權(quán)組合將從現(xiàn)貨市場(chǎng)的大幅波動(dòng)中獲利。然而，鑒于近期現(xiàn)貨市場(chǎng)美元兌日?qǐng)A窄幅波動(dòng)，投資者或通過(guò)出售期權(quán)以減持伽馬頭寸。

　　中長(zhǎng)期美元/日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率持穩(wěn)。6個(gè)月期隱含波動(dòng)率報(bào)9.50%/9.70%，1年期隱含波動(dòng)率報(bào)9.40%/9.60%。

　　以下是格林威治時(shí)間03：05的1個(gè)月期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　2日1日1日

　　美元/日?qǐng)A 9.75%/10.05% 9.80%/10.10% 10.40%/10.45%

　　歐元/美元 8.80%/9.05%8.70%/9.00%9.35%/9.55%

　　歐元/日?qǐng)A 7.55%/7.95%7.85%/8.15%8.00%/8.30%

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　　上述隱含波動(dòng)率為場(chǎng)外交易市場(chǎng)平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率。

　　在1個(gè)月期德?tīng)査�值�?.25的期權(quán)組合中，針對(duì)日?qǐng)A看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為1.1%/1.3%，紐約匯市1日為0.9%/1.4%。

　　以下是格林威治時(shí)間03:05的現(xiàn)貨市場(chǎng)

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　　東京匯市 紐約匯市

　　2日1日

　　美元/日?qǐng)A 112.72112.72

　　歐元/美元 1.28121.2798

　　歐元/日?qǐng)A 144.42144.19

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