外匯期權：美元兌日圓外匯期權隱含波動率全線持穩

　　[世華財訊]受市場對現貨市場交易方向意見不一影響，亞洲匯市31日美元兌日圓外匯期權隱含波動率全線持穩。

　　綜合外電5月31日報道，亞洲匯市31日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率全線持穩，因為市場對現貨市場交易方向意見不一導致市場人士不愿在期權市場展開大規模交易。交易商表示，1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率站穩于10.35%/10.60%，與紐約匯市30日的

10.30%/10.70%相比變化不大，但高于東京匯市30日時的10.20%/10.45%。

　　在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為1.15%/1.35%，紐約匯市30日為1.10%/1.50%。

　　由于很少有跡象表明，美元將擺脫本月早些時候進入的109-113日圓這一區間，部分市場人士的確曾在亞洲交易時段賣出美元/日圓期權。

　　但交易商指出，期權的交易規模不足以改變隱含波動率曲線的斜率。

　　交易商稱，市場人士在10.90%的隱含波動率水平交易了面值5，000萬美元，執行價在113.10日圓的1周期美元看漲期權。另有市場人士在12.90%的隱含波動率水平交易了面值5，000萬美元，執行價在109.50日圓、6月9日到期的美元看跌期權。

　　某期權交易商指出，除非美元現貨

　　他還表示，定于31日公布的美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve，簡稱：Fed)會議紀要以及定于2日公布的美國非農就業人數等經濟信息有待市場關注。

　　中長期美元/日圓外匯期權隱含波動率持穩。其中6個月期隱含波動率報9.72%/9.92%；1年期隱含波動率持穩于9.58%/9.78%。

　　以下是格林威治時間02：34的1個月期外匯期權隱含波動率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　31日30日30日

　　美元/日圓 10.35%/10.60% 10.30%/10.70% 10.20%/10.45%

　　歐元/美元 9.22%/9.48%9.20%/9.50%9.05%/9.20%

　　歐元/日圓 8.10%/8.60%8.30%/8.60%8.40%/8.70%

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　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

　　在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為1.15%/1.35%，紐約匯市30日為1.10%/1.50%。

　　以下是格林威治時間02:34的現貨市場匯率：

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　　東京匯市紐約匯市

　　31日30日

　　美元/日圓 112.16112.17

　　歐元/美元 1.28611.2868

　　歐元/日圓 144.25114.30

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　　(孫海琴 編輯)