美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率全線走高

　　因美元在現(xiàn)匯市場(chǎng)的快速下跌引發(fā)了投資者對(duì)美元/日?qǐng)A期權(quán)的買盤，東京匯市17日，美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率全線走高。

　　綜合外電5月17日?qǐng)?bào)道，因美元在現(xiàn)匯市場(chǎng)的快速下跌引發(fā)了投資者對(duì)美元/日?qǐng)A期權(quán)的買盤，東京匯市17日，美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率全線走高。東京匯市17日盤初，美元即從盤中高點(diǎn)109.84日?qǐng)A滑落至盤中低點(diǎn)109.35日?qǐng)A，距近期支撐位109.31日?qǐng)A僅一步

之遙。

　　交易商表示，1個(gè)月期美元/日?qǐng)A平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率為10.90%/11.15%。紐約匯市和東京匯市16日分別為10.60%/10.90%和10.85%/11.15%。

　　在1個(gè)月期德?tīng)査�值�?.25的期權(quán)組合中，針對(duì)日?qǐng)A看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為1.5%/1.7%，紐約匯市16日為1.3%/1.8%。

　　交易商表示，不少期權(quán)投資者對(duì)美元短期內(nèi)是否繼續(xù)持穩(wěn)表現(xiàn)出不確定，因此這些投資者建立了平價(jià)跨式期權(quán)組合。

　　交易商稱，有投資者在10.8%-10.9%的隱含波動(dòng)率區(qū)間內(nèi)建立了300美元的1個(gè)月期平價(jià)跨式期權(quán)組合。還有期權(quán)投資者在14.25%的隱含波動(dòng)率水平成交了價(jià)值1億美元?執(zhí)行價(jià)為110日?qǐng)A美元看漲/日?qǐng)A看跌期權(quán)，期權(quán)將于紐約時(shí)間5月19日到期。

　　6個(gè)月期美元/日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率為10.10%/10.40%；1年期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率為10.00%/10.20%。

　　交易商表示，亞洲交易時(shí)段，歐元兌日?qǐng)A現(xiàn)匯也出現(xiàn)快速下跌，引發(fā)了歐元/日?qǐng)A期權(quán)買盤。

　　有投資者在8.9%的隱含波動(dòng)率水平成交了1.5億美元的3個(gè)月期歐元/日?qǐng)A平價(jià)跨式期權(quán)組合。

　　以下是格林威治時(shí)間03:44的1個(gè)月期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)：

　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　17日16日16日

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　　美元/日?qǐng)A 10.90%/11.15% 10.60%/10.90% 10.85%/11.15%

　　歐元/美元 9.15%/9.45%9.10%/9.40%9.22%/9.48%

　　歐元/日?qǐng)A 8.70%/9.00%8.70%/9.00%8.70%/9.10%

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　　上述隱含波動(dòng)率為場(chǎng)外交易市場(chǎng)平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率。

　　在1個(gè)月期德?tīng)査�值�?.25的期權(quán)組合中，針對(duì)日?qǐng)A看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為1.5%/1.7%，紐約匯市16日為1.3%/1.8%。

　　以下是格林威治時(shí)間03:44的現(xiàn)貨市場(chǎng)

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　　東京匯市紐約匯市

　　17日16日

　　美元/日?qǐng)A 109.43109.78

　　歐元/美元 1.28751.2855

　　歐元/日?qǐng)A 140.88141.13

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　　(龔山美 編輯)