美元兌港元遠(yuǎn)期貼水12日尾盤擴(kuò)大

http://whmsebhyy.com 2006年01月13日 09:15 世華財訊

　　[世華財訊]美元兌港元遠(yuǎn)期合約貼水12日尾盤擴(kuò)大，1年期美元兌港元遠(yuǎn)期貼水475-455點，11日為420-412點。

　　綜合外電1月13日報道，美元兌港元遠(yuǎn)期合約貼水12日尾盤擴(kuò)大，因港元兌美元升至交易區(qū)間高端1美元兌7.75港元。

　　1年期美元兌港元遠(yuǎn)期貼水475-455點，11日為420-412點。美元兌港元12日收報7.7515港元，低于11日的7.7520港元。

　　因投資者預(yù)計資金流入香港市場，香港銀行同業(yè)拆息走低。1個月期香港銀行同業(yè)拆息報3.92%，低于11日的3.97%。

　　香港銀行同業(yè)拆息下降提振市場對外匯基金債券的需求，短期外匯基金債券尤其受到追捧。

　　2年期外匯基金債券收益率降至3.79%，11日為3.81%；10年期外匯基金債券收益率下降1個基點，至4.13%。

　　12日尾盤11日尾盤

　　隔夜港銀拆息3.90%4.00%

　　1月期港銀拆息3.92%3.97%

　　3月期港銀拆息4.01%4.06%

　　1年期港銀拆息4.23%4.27%

　　2年期外匯基金3.79%3.81%

　　10年期外匯基金 4.13%4.14%

　　美元兌港元現(xiàn)貨 7.75157.7520港元

　　1年期港元遠(yuǎn)期 -475/-455 -420/-412

　　交易員稱，市場人士大舉拋售遠(yuǎn)期合約，他們認(rèn)為如果港元兌美元漲至官方設(shè)定的上限水平，就可能引發(fā)巨額資金流入香港。

　　交易員表示，近期內(nèi)遠(yuǎn)期合約很可能繼續(xù)保持下跌走勢，原因是有關(guān)人民幣的升值預(yù)期和本地股市的強(qiáng)勢將繼續(xù)推動對港元的需求，從而使其保持在接近官方設(shè)定的上限

匯率的水平，甚至進(jìn)一步接近該上限。

　　渣打銀行建議借1年期合約最近下跌200個基點左右之際進(jìn)行買入，理由是從目前的水平來看，市場預(yù)計1年之后港元的即期匯率將在7.71港元附近，高于香港金管局制定的7.75-7.85港元交易區(qū)間的低端。

　　渣打銀行稱，有關(guān)港元聯(lián)系

匯率制度將發(fā)生變化的預(yù)期錯位，因為從經(jīng)濟(jì)基本面來看并無必要作出調(diào)整。

　　而另一方面，雖然當(dāng)前水平似乎頗具吸引力，但一些交易員認(rèn)為建立遠(yuǎn)期多頭頭寸可能也會帶來巨大風(fēng)險。

　　交易員稱，遠(yuǎn)期貼水最終可能會收窄，但如果人民幣預(yù)期加強(qiáng)、或者有巨額資金流入，遠(yuǎn)期貼水也可能在短期內(nèi)大幅放寬。他指出去年初1年期遠(yuǎn)期合約的貼水曾超過1，500點。

　　(陳洪亮編輯)


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