短期美元/日?qǐng)A期權(quán)隱含波動(dòng)率走低

　　短期美元/日?qǐng)A期權(quán)隱含波動(dòng)率走低，原因現(xiàn)貨市場(chǎng)區(qū)間波動(dòng)，較長(zhǎng)期限的美元/日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率持穩(wěn)。

　　綜合外電4月6日?qǐng)?bào)道，亞洲匯市6日，短期美元/日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率走低，原因是現(xiàn)貨市場(chǎng)美元/日?qǐng)A匯率在近期交易區(qū)間的中部徘徊。

　　交易商稱，1個(gè)月期平價(jià)美元/日?qǐng)A平價(jià)外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率為8.76%/9.06%，低于紐約匯市周三的9.60%/10.20%，但高于東京匯市周三的8.65%/8.90%。

　　交易商還表示，在1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對(duì)日?qǐng)A看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率為0.7%/0.9%，紐約匯市周三為0.6%/1.1%。

　　亞洲交易時(shí)段，美元看跌/日?qǐng)A看漲期權(quán)的賣盤興趣濃厚，這表明部分市場(chǎng)參與人士認(rèn)為現(xiàn)貨市場(chǎng)美元/日?qǐng)A不會(huì)較當(dāng)前水平大幅下挫。

　　交易商稱，一些市場(chǎng)參與者在9.4%的隱含波動(dòng)率水平交易了1億美元、執(zhí)行價(jià)為117日?qǐng)A的兩周期美元看跌/日?qǐng)A看漲期權(quán)。他們稱，市場(chǎng)參與人士還在9.05%的隱含波動(dòng)率水平交易了4月26日到期的1億美元、執(zhí)行價(jià)為116.75日?qǐng)A的美元看跌期權(quán)。

　　較長(zhǎng)期限的美元/日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率持穩(wěn)，其中美元/日?qǐng)A6個(gè)月期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率為8.70%/9.00%，1年期隱含波動(dòng)率企穩(wěn)于8.70%/8.90%。

　　歐元/日?qǐng)A

　　交易商稱，市場(chǎng)人士交易了2億美元5月11日到期的歐元看漲/日?qǐng)A看跌出局期權(quán)，執(zhí)行價(jià)為139.80日?qǐng)A，觸發(fā)價(jià)為150日?qǐng)A。

　　交易員表示，市場(chǎng)人士還在8.15%的隱含波動(dòng)率水平交易了2億美元4月24日到期的歐元看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)為143.68日?qǐng)A。

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　周四周三周三

　　美元/日?qǐng)A8.76%/9.06%9.60%/10.20%8.65%/8.90%

　　歐元/美元8.30%/8.60%8.20%/8.50%8.10%/8.40%

　　歐元/日?qǐng)A7.60%/8.00%7.60%/7.80%7.45%/7.75%

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　　上述隱含波動(dòng)率為場(chǎng)外交易市場(chǎng)平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率。

　　在1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對(duì)美元看漲/日?qǐng)A看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為0.7%/0.9%，紐約匯市周三為0.6%/1.1%。