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風(fēng)險(xiǎn)排序能力、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分度等指標(biāo)均達(dá)到或超過國(guó)際銀行業(yè)可接受水平
建行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)取得突破性進(jìn)展
對(duì)推進(jìn)股改上市進(jìn)程將發(fā)揮積極促進(jìn)作用
有關(guān)人士今天從中國(guó)建設(shè)銀行獲悉，建行內(nèi)部評(píng)級(jí)工程項(xiàng)目組近期集中精銳力量，對(duì)已經(jīng)上線運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行了全面優(yōu)化，現(xiàn)已取得突破性進(jìn)展，模型系統(tǒng)對(duì)客戶違約概率(PD)的預(yù)測(cè)能力大幅度提高，業(yè)務(wù)實(shí)用性顯著增強(qiáng)。從最新的返回檢驗(yàn)結(jié)果看，評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)的AR、KS、ROC、WGRP等衡量模型表現(xiàn)的關(guān)鍵指標(biāo)均已達(dá)到或超過國(guó)際銀行業(yè)的可接受水平。
據(jù)介紹，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警是我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)自主研發(fā)的、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)。該系統(tǒng)已于2004年5月通過標(biāo)準(zhǔn)普爾公司和摩根斯坦利銀行的聯(lián)合技術(shù)驗(yàn)證，并開始在建設(shè)銀行全行信貸管理中推廣使用。測(cè)試報(bào)告顯示，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)中違約概率模型的風(fēng)險(xiǎn)排序能力(AR)已達(dá)58.20%，這一能力的國(guó)際先進(jìn)水平為70%，國(guó)際可接受水平為50%；預(yù)警系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分度(ROC)為79.10%，該項(xiàng)指標(biāo)的國(guó)際先進(jìn)水平和可接受水平分別為85%和75%；預(yù)警系統(tǒng)的違約判別能力(KS)為36.6%，高于35%的國(guó)際可接受水平，預(yù)警系統(tǒng)的以上三項(xiàng)指標(biāo)均得到“較好”的基本評(píng)價(jià)；此外，預(yù)警系統(tǒng)的違約概率精確度(WGRP)提高到2.01%，該指標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平為4.0%，國(guó)際可接受水平為2.0%，因此獲得“尚可”的基本評(píng)價(jià)。建行所進(jìn)行的此次返回檢驗(yàn)及相關(guān)的壓力測(cè)試均基于嚴(yán)格的數(shù)理統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則，各項(xiàng)指標(biāo)取值具有國(guó)際可比性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源于為2000?2003年建設(shè)銀行全部活躍客戶。
建設(shè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近一時(shí)期，建行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)取得突破性進(jìn)展的主要原因是：第一，項(xiàng)目組經(jīng)過認(rèn)真研究，采納了標(biāo)準(zhǔn)普爾公司在技術(shù)驗(yàn)證中提出的多項(xiàng)優(yōu)化建議，取得了良好的實(shí)際效果；第二，為了提高評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)的實(shí)用性，項(xiàng)目組在全行范圍進(jìn)行了5次大規(guī)模的實(shí)地測(cè)試，充分吸收了各部門、各分行在測(cè)試中提出的意見、建議和要求；第三，對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行了大規(guī)模補(bǔ)錄、清洗與整合，有效緩解了劣質(zhì)數(shù)據(jù)對(duì)模型表現(xiàn)和系統(tǒng)運(yùn)行造成的不利影響。此外，建行經(jīng)過長(zhǎng)期努力，逐步建立了一支技術(shù)精良、勤勉務(wù)實(shí)的專業(yè)化隊(duì)伍。目前專門負(fù)責(zé)內(nèi)部評(píng)級(jí)工程建設(shè)的項(xiàng)目組包括博士后1名、博士3名、碩士7名以及一大批行內(nèi)的業(yè)務(wù)骨干、技術(shù)專家和項(xiàng)目管理人才。這支隊(duì)伍在系統(tǒng)研發(fā)的實(shí)踐中不斷得到充實(shí)和鍛煉，逐步成為風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分析與管理工具建設(shè)的中堅(jiān)力量。
目前，建行該項(xiàng)目組正按照全行戰(zhàn)略規(guī)劃的統(tǒng)一部署，加快推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的程序開發(fā)，預(yù)計(jì)2005年上半年“對(duì)公業(yè)務(wù)子系統(tǒng)”可提前投入使用。屆時(shí)，該系統(tǒng)將能夠按照巴塞爾新資本協(xié)議的最新標(biāo)準(zhǔn)，更加精確地計(jì)算所有公司客戶的違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、預(yù)期損失率(EL)和非預(yù)期損失率(UL)等核心指標(biāo)，為信貸審批、貸款定價(jià)、限額管理、準(zhǔn)備金計(jì)提以及經(jīng)濟(jì)資本配置提供最為重要的決策依據(jù)和政策標(biāo)準(zhǔn)。在數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)一步得到改善的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目組還計(jì)劃加大研發(fā)力度，著手設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率(RAROC)模型，開發(fā)各種組合風(fēng)險(xiǎn)分析工具，逐步提升建設(shè)銀行對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)、債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與管理控制能力，為各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)決策提供科學(xué)依據(jù)。
我們了解到，截止今年9月底，建設(shè)銀行五級(jí)分類不良資產(chǎn)率已降至3.74%，繼續(xù)保持在銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，在同業(yè)中保持了領(lǐng)先水平。該行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)所取得的突破性進(jìn)展，為加快推進(jìn)股份制改造和提高資產(chǎn)質(zhì)量，將發(fā)揮積極的促進(jìn)作用。尤其在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的源頭和過程控制方面，將進(jìn)一步提高該行信貸管理的精細(xì)化水平，確保貸款的質(zhì)量。
據(jù)悉，下一步，建行將配合股改上市進(jìn)程，充分發(fā)揮現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，從管理制度、技術(shù)手段和企業(yè)文化等各個(gè)方面，全面推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)工程建設(shè)，爭(zhēng)取到2007年底以前在中國(guó)銀行業(yè)率先實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議所規(guī)定的內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法，通過卓有成效的科學(xué)化管理使全行風(fēng)險(xiǎn)控制能力達(dá)到一個(gè)嶄新的水平。
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