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〖上海證券報 〗
第一條 為規范全國銀行間債券市場債券遠期交易(以下簡稱遠期交易)結算業務行為,維護遠期交易參與者合法權益,根據中國人民銀行《全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規定》(以下簡稱《規定》)和《全國銀行間債券市場債券遠期交易主協議》(以下簡稱《主協議》),制定本規則。
第二條 結算成員在辦理遠期交易結算業務前,應簽署《主協議》,并送達中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱中央結算公司)備案；應將自身的遠期交易內部管理辦法抄送中央結算公司。
第三條 遠期交易從成交日至結算日的期限(含成交日不含結算日)為2至365天。
第四條 在結算雙方約定的遠期交易的結算日,結算雙方應備有符合在成交時約定的足額債券和全價計算的足額資金用于實際交割。
第五條 結算雙方應在成交日或次一工作日向中央結算公司及時發送和確認內容完整并相匹配的遠期交易結算指令(以下簡稱結算指令)。結算指令是結算雙方要求中央結算公司為其辦理遠期交易結算的正式委托。
第六條 中央結算公司通過中央債券簿記系統(以下簡稱簿記系統)對結算指令進行檢查,并提交給相關結算成員確認；對通過檢查和經確認無誤的結算指令生成的數據電文即為遠期交易結算合同。遠期交易結算合同是中央結算公司為結算雙方辦理遠期交易結算的依據,結算雙方不得擅自變更或者解除。
第七條 簿記系統通過以下兩種方式接收結算雙方的結算指令:
(一) 結算雙方中的付券方在成交當日或次一工作日通過簿記系統客戶端發送遠期交易結算指令,收券方及時進行確認；
(二) 根據交易系統在成交日傳送至簿記系統的遠期交易數據,簿記系統生成遠期結算指令,結算雙方應在成交當日或次一工作日通過各自的簿記系統客戶端對結算指令進行確認。
第八條 結算雙方辦理遠期交易結算業務可選擇券款對付、見款付券和見券付款三種結算方式。在結算日,交易結算雙方應根據事先選擇的結算方式,發送相應的輔助結算指令。
第九條 采用見券付款結算方式的,付款方應及時付款并發送付款確認指令。結算雙方在選擇見券付款結算方式時,應注意防范付款方未付款而發送付款確認指令,以及因付款延遲到賬而導致的風險；在選擇見款付券結算方式時,應注意防范收款方在約定時間內收到款項而未及時發送收款確認指令的風險。
第十條 遠期交易結算業務雙方可通過簿記系統客戶端查詢結算指令、結算合同、交割單、賬戶資料和業務臺賬等相關信息和單證。
第十一條 中央結算公司為結算成員提供為防范遠期交易結算違約風險而設立保證券和集中保管保證金的服務,由結算雙方自行協商選擇使用。保證金集中保管的具體操作詳見中央結算公司《債券交易結算保證金集中保管操作細則》。
第十二條 結算成員選擇保證券或由中央結算公司為其集中保管保證金的,應事先與中央結算公司簽訂《保證金(券)保管協議》。保證券和保證金及其孳息歸提交方所有。
第十三條 中央結算公司將結算成員提交的保證金全額存入中央結算公司在中國人民銀行的賬戶中,不得挪用。
第十四條 在相關交易結算到期完成后,中央結算公司將對應的保證金按照提交方在開立專戶預留印鑒卡中指定的資金匯路主動全額返還,提交方另有要求的除外。
第十五條 結算雙方應在單筆交易的結算指令中填入完整的保證金或保證券的相關要素,并保證在約定的提交日日終前提交足額的保證金或保證券。
第十六條 保證金提交方應在中央結算公司開有債券交易結算履約金專戶(以下簡稱專戶),并于提交日提交保證金進入專戶保管,在所對應的遠期交易結算未到期完成前,結算雙方可約定追加保證金。
第十七條 保證券提交方在單筆結算指令中填入的保證券應為單券種,在所對應的遠期交易結算未到期完成前,結算雙方可約定追加保證券,追加的保證券種應與原保證券種相同。
第十八條 中央結算公司按照結算雙方的約定對保證金或保證券進行檢查,提交日或追加日日終前,如保證金或保證券仍不足額,則該筆結算合同或追加保證金(券)所對應的原結算合同失敗。
第十九條 在所對應的遠期交易結算未到期完成前,保證券或集中保管的保證金,在提交方債券賬戶或專戶中處于質押或保證狀態；在相關交易結算到期完成后,對保證券和集中保管的保證金分不同結算方式做如下處理:
(一)結算雙方采用券款對付結算方式的,中央結算公司對結算日16:00之前成功履行的遠期交易結算合同所對應的保證金立即返還、保證券立即解押；對結算日16:00之后至日終成功履行的,保證券立即解押,保證金于次一工作日日初返還。
(二)結算雙方使用見券付款或見款付券結算方式的,中央結算公司在相關交易結算到期完成后,于次一工作日日初返還保證金或解押保證券。
第二十條 結算雙方選擇見券付款或見款付券結算方式,在結算日,一方發送了相關輔助結算指令致使結算合同已執行,但收款方未收到相應結算資金的,可按以下流程進行處理:
(一)收款方在結算日17:00-18:00之間,向中央結算公司提交《暫不解凍(押)保證金(券)通知》(見附件1),中央結算公司據此將在次一工作日日初暫不對相應保證金或保證券進行返還或解押,留待處理。
(二)如問題已解決,收款方應于結算日次一工作日14:00之前向中央結算公司提交《解凍(押)保證金(券)通知》(見附件2),中央結算公司將于當日日終前返還保證金或解押保證券；如過時提交,中央結算公司盡可能但不保證當日完成相應保證金的返還或保證券的解押。
(三)如果收款方確認對方付款違約而未在結算日次一工作日向中央結算公司提交《解凍(押)保證金(券)通知》,中央結算公司將暫不對相應保證金或保證券進行返還或解押,留待按照《主協議》約定的條款進行違約處置。
(四)如因收款方的失誤而導致保證金未按約定返還至約定資金賬戶或未將保證券予以解押,收款方應根據《主協議》第七條第六款的約定,承擔相應的違約責任。
第二十一條 交易結算雙方達成遠期交易后,因故不能通過簿記系統客戶端發送或確認結算指令的一方或雙方,應選擇應急結算方式,并填制相應的《債券遠期交易結算應急指令書》(見附件3)、《收、付款確認應急指令書》(見附件4)或《債券遠期交易保證金(券)追加應急指令書》(見附件5)傳真并快遞至中央結算公司。具體操作流程見中央結算公司《債券交易結算應急業務處理實施細則》及《應急業務密押使用規程》。
第二十二條 中央結算公司在發現遠期交易結算出現異常情況時,將及時進行妥善處理和向中國人民銀行報告。
第二十三條 結算雙方中任意一方出現《主協議》中約定的違約情形時,分別按以下情況處理:
(一)結算雙方按照《主協議》自行協商達成處理協議的,雙方應填制相應的《違約處理意見書》(附件6)傳真并快遞至中央結算公司,中央結算公司按處理意見辦理；
(二)結算雙方對違約事實和/或違約責任認定不能達成協議的；或結算雙方對違約事實和責任認定達成協議,但未就違約處理達成一致,而又未按《主協議》違約處理條款執行的,中央結算公司將依據結算雙方任何一方送達的仲裁或訴訟最終結果進行處理。
第二十四條 結算雙方按照《主協議》進行違約處理時,需委托中央結算公司通過招標重新達成遠期交易價格、確定標的債券的市場價格或出售保證券的,應向中央結算公司提供《違約事實和責任確認書》(原件)、《債券交易違約處理招標申請書》(見附件7)和招標公告,中央結算公司將根據雙方的要求,按照相關業務規則辦理。
第二十五條 中央結算公司按照《規定》和中國人民銀行《關于全國銀行間債券市場債券遠期交易信息披露和風險監測有關事項的通知》(銀發［2005］141號)的有關規定,通過中國債券信息網(www.chinabond.com.cn)等信息通道向市場及時披露遠期交易結算信息及相關動態指標。
第二十六條 結算雙方中的任何一方在接到遠期交易違約的仲裁或訴訟最終結果后應立即送達中央結算公司,中央結算公司收到后及時予以公告。
第二十七條 對結算雙方為達到其不正當目的而故意違約的信息,中央結算公司將通過中國債券信息網予以公告。
第二十八條 本規則由中央結算公司負責解釋。
第二十九條 本規則自2005年6月15日起開始施行。
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