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〖上海證券報 〗
第一章 總 則
第一條 為規范全國銀行間債券市場債券遠期交易行為,維護市場參與者的合法權益,根據中國人民銀行《全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規定》、《全國銀行間債券市場
債券交易規則》和《全國銀行間債券市場債券交易應急規則》等有關規定、規則,制定本規則。
第二條 市場參與者在債券遠期交易中應遵循公開、公正、公平的原則。
市場參與者自主報價、自選對手、自行清算、自擔風險。
第三條 全國銀行間同業拆借中心(以下簡稱"交易中心")為市場參與者債券遠期交易提供報價、交易和信息服務,并接受中國人民銀行的監管。
第二章 交易主體
第四條 市場參與者參與債券遠期交易應做好如下準備:
(一)簽署《全國銀行間債券市場債券遠期交易主協議》(以下簡稱"《主協議》")并提交交易中心備案；
(二)具備債券遠期交易內部管理辦法并抄送交易中心；
(三)以書面并加蓋單位公章的形式向交易中心提交下列財務數據:
1、開放式投資基金于每月10日前提交上月月底的基金資產凈值；
2、外資金融機構在中國境內的分支機構提交該分支機構人民幣營運資金規模。當人民幣營運資金規模發生變更時應及時書面通知交易中心；
3、其他機構應提交本機構實收資本或凈資產規模數據,二者只需報送其一。當實收資本或凈資產規模發生變更時應及時書面通知交易中心。
第五條 尚未成為交易成員的市場參與者參與債券遠期交易應向交易中心提交以下材料:
(一)企業法人營業執照副本復印件；
(二)金融機構應提供相關金融機構業務許可證副本復印件,包括金融機構法人許可證、信托法人許可證、經營證券業務許可證、經營保險業務許可證等；
(三)商業銀行分行應提供其總行的債券遠期交易授權書；
(四)《全國銀行間同業拆借中心債券遠期交易申請表》(見附件1)；
(五)交易中心要求提交的其他材料。
第六條 交易中心在收到市場參與者提交的材料后,將于五個工作日內做好為其提供交易服務的準備工作。
第三章 交易基本規則
第七條 債券遠期交易期限最短為2天,最長為365天。交易成員可在此區間內自由選擇交易期限,不得展期。
第八條 債券遠期交易數額最小為債券面額十萬元,交易單位為債券面額一萬元。
第九條 債券遠期交易凈價報價保留小數點后三位。
第十條 交易系統對債券遠期交易下列風險控制指標設置成交前判斷與控制:
(一)市場參與者單只債券遠期交易賣出與買入總余額占該只債券流通量的比例分別不得超過20%；
(二)市場參與者遠期交易賣出總余額與其可用自有債券總余額的比例不得超過200%；
(三)市場參與者遠期交易凈買入總余額與其實收資本(或凈資產、基金資產凈值、人民幣營運資金)的比例不得超過100%。
交易系統可根據人民銀行的規定對上述指標或比例進行調整。
第四章 交易程序
第十一條 已與交易中心專線交易系統聯網的市場參與者直接通過交易系統進行債券遠期交易。
第十二條 交易雙方通過交易系統確認成交后,交易系統生成成交通知單。債券遠期交易在成交通知單生成后立即生效。
成交雙方依成交通知單辦理結算。
第十三條 債券遠期交易成交通知單的主要內容包括:成交日、成交編號、成交雙方全稱、交易員、標的債券名稱、標的債券代碼、遠期交易期限、遠期交易凈價、遠期交易全價、券面總額、結算金額、應計利息總額、結算日、結算方式、成交雙方資金賬戶戶名、開戶行、帳號、債券托管賬號、保證金(券)金額、保證券簡稱、保證金賬號、是否允許變更保證金(券)等。
第十四條 若成交雙方對成交通知單內容有疑問或歧義的,以交易系統的成交記錄為準。
第十五條 交易雙方在確認交易成交前可對報價內容進行修改或撤銷。交易一經確認成交,則不得擅自變更。
成交雙方確需對成交進行變更的,應經雙方協商一致同意。
成交雙方申請變更成交當日生成的成交通知單的,應于成交當日16:15前向交易中心場務值班室提交經雙方蓋章的書面變更申請,注明申請變更的成交編號并說明變更原因。交易中心依書面申請辦理變更,并將有關情況備案。
成交雙方申請變更非成交日生成的成交通知單的,應簽訂遠期交易補充合同,并于合同簽訂當日將合同復印件報交易中心備案。
第十六條 對一年以內五次以上(不含五次)辦理成交變更的市場參與者,交易中心將在中國貨幣網公告。
第十七條 參與債券遠期交易的雙方或一方未與專線交易系統聯網的,按以下流程辦理交易:
(一)交易雙方通過電話、傳真等方式自行詢價,確定交易意向；
(二)交易雙方分別填寫《債券遠期交易應急成交申請單》(以下簡稱"應急申請單",見附件2),并加蓋公章,在交易當日16:00前傳真至交易中心場務值班室；
(三)交易中心將雙方應急申請單核對無誤后,將成交要素輸入交易系統,生成成交通知單；
(四)交易中心在成交通知單上加蓋公章后,將成交通知單傳真給未聯網方；
(五)成交雙方按成交通知單辦理結算。
第五章 保證金集中管理
第十八條 市場參與者選擇由交易中心集中管理債券遠期交易保證金(以下簡稱"保證金")的,按以下規定辦理。
第十九條 本規則所稱保證金集中管理是指市場參與者進行債券遠期交易時,約定將用于履約保障的保證金統一存放于交易中心在中國人民銀行上海分行開立的保證金專用帳戶,由交易中心集中代為保管的方式。
保證金及其孳息的所有權屬于保證金提供方,交易中心確保提供方的合法權益。
第二十條 保證金管理系統是指由交易中心管理運作的、專門用于保證金帳戶管理的計算機處理系統和通訊網絡。
第二十一條 市場參與者委托交易中心集中管理保證金的,應與交易中心簽署《債券遠期交易保證金管理協議》(以下簡稱"《協議》")。
《協議》規范交易中心與開戶方的權利義務關系,并規定保證金管理業務流程。
經市場參與者簽署的《協議》可同時視作其開設保證金帳戶的申請文件。
第二十二條 交易中心在收到市場參與者簽署的《協議》后應于三個工作日內為其辦理保證金帳戶開戶事宜,并以書面形式通知其開戶情況。
第二十三條 市場參與者收到交易中心書面開戶通知后,由首席交易員在本幣交易系統"內部管理"項下的"帳戶管理"中進行帳戶設置。
第二十四條 市場參與者進行債券遠期交易過程中,雙方約定設定保證金的,應對保證金占標的債券的比例(以下簡稱"保證金比例")、保證金提交日、用于該筆保證金管理的帳戶(交易中心的保證金帳戶或其他帳戶)、在結算日前是否允許變更保證金等要素進行明確約定。
第二十五條 保證金比例由交易雙方自行約定,逐筆繳納。
保證金金額＝遠期交易結算金額×保證金比例。
第二十六條 交易雙方可選擇在成交當日(T＋0)或成交日的下一工作日(T＋1)劃付保證金。
第二十七條 交易雙方在成交前應就是否允許在結算日前追加或減少保證金達成協議。交易雙方只能對已達成協議的遠期交易保證金進行變更。
交易雙方在成交日后、結算日前變更保證金的,應簽訂補充合同,并于補充合同簽訂當日報交易中心備案。
第六章 信息披露
第二十八條 交易中心通過中國貨幣網向市場參與者披露債券遠期交易有關信息。
第二十九條 交易中心向市場參與者披露以下債券遠期交易信息:
(一)市場報價信息；
(二)市場成交和行情信息；
(三)市場統計信息:
1、單只債券不同期限品種遠期交易買入(或賣出)余額及其分別占市場遠期交易買入(或賣出)總余額和該只債券市場流通量的比例；
2、單個期限品種遠期交易買入(或賣出)余額及其占市場遠期交易買入(或賣出)總余額的比例。
3、單只債券單日遠期交易待交割量及其占該只債券市場流通量的比例,該比例超過5%的,向市場公告該只債券名稱和債券遠期交易到期交割日期；
4、市場參與者債券遠期交易量排名；
5、市場參與者違約情況和中國人民銀行授權披露的市場參與者違規情況。
(四)債券遠期交易日評、周評；
(五)已簽署《主協議》的市場參與者名單；
(六)中國人民銀行授權披露的其他信息。
第七章 附 則
第三十條 如遇不可抗力或其他特殊情況,市場參與者須依《銀行間債券交易應急規則》的有關規定辦理。
第三十一條 本規則解釋權與修改權屬交易中心。
第三十二條 本規則自公布之日起施行。
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