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中行行長肖鋼:加強改善銀行風險管理體系

http://whmsebhyy.com 2004年06月07日 15:31 《銀行家》

  現在風險管理體系問題在很多人來說都是比較熱的話題,在中國的國有商業銀行處理歷史遺留不良貸款以后,目前面臨的一個新的挑戰就變成了如何防止新增的不良貸款,這個問題是非常重要的,需要改善我們的風險管理體系,我們希望能夠綜合國際銀行界的最佳經驗和實踐,來加強和改善銀行風險管理體系。

  談到風險管理,最重要的是首先要明確股東的風險偏好、他們對風險的選擇,這樣
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才能夠確定銀行風險管理的戰略。一家銀行的風險偏好或者是風險的容忍度主要是由股東來決定的,有些人是非常激進型的,他們愿意承擔非常高的風險,換取高的回報。但是,有些是穩健型,就是承擔適度的風險換取適度的回報。

  在中國銀行來說,一直奉行的是誠信為本、穩健經營的原則,是一個穩健的類型,這意味著我們并不過分強調追求高風險、高回報,也不去追求零風險。在風險管理戰略方面,政策集中的表現在受信政策、客戶準入退出標準和產品定位方面側重于風險度適中,綜合收益高的政策。

  現在有的“四級經營、四級管理”的模式存在許多弊端,例如中行的總行是主要負責宏觀的業務規范的,但是底下有分行來處理具體的業務執行,還有各縣各市的一些小分行,因此我們有將近四級的經營管理結構,這種模式有很多的弊端,為了改善我們的風險管理的效率,我們必須要改變四級經營管理的模式。

  要學習運用科學的風險管理技術與方法,對于國際國內的銀行業監管趨勢來說,同業競爭趨勢,無論是銀行自身的業務發展還是風險管理戰略都要求我們對傳統的風險識別評價決策與檢測方法進行改造和提升,引進更多的量化的風險管理工具,實現全額的風險計量和控制,必須要建立在歷史經驗數據的基礎上,預測借款人的違約概率、貸款的違約損失率等。這樣我們就可以計算貸款的預期損失,在貸款定價的時候要確保貸款收益中將預期損失覆蓋掉。

  由于業務發展的當期壓力與風險暴露滯后性之間永遠存在矛盾,因此有關業務必須在降低風險和持續增加股東價值之間尋求平衡,于是引入了風險調整資本回報率方法,用它來度量不同業務單位或產品在占用經濟資本基礎上所取得的經濟收益,確定銀行資金配置的有限次序。

  總之,風險管理是一項復雜而艱巨的系統工程,需要與銀行整體改制一起聯動,要改革風險管理機制,逐步由被動、靜態的傳統管理模式,向積極的、動態的現代管理模式轉變,我們要學習利用多種多樣的方式和工具轉移及分散風險,更好的服務于長遠的業務發展。

  (作者為中國銀行行長)






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