基金管理人：東方基金管理有限責任公司

　　基金托管人：中國農業銀行股份有限公司

　　重要提示

　　東方新價值混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據2015年6月2日中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于準予東方新價值混合型證券投資基金注冊的批復》（證監許可[2015]1113號）準予募集注冊。本基金基金合同于2015年7月3日正式生效。

　　東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本基金管理人”）保證《東方新價值混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

　　投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，請認真閱讀本招募說明書和基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：證券市場整體環境引發的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產生的操作風險，因交收違約和投資債券引發的信用風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險，等等。

　　本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金，屬于中等風險水平的投資品種。

　　本基金對固定收益類資產的投資中將中小企業私募債券納入到投資范圍當中，中小企業私募債券是根據相關法律法規由非上市的中小企業以非公開方式發行的債券。該類債券不能公開交易，可通過上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺或深圳證券交易所綜合協議交易平臺進行交易。一般情況下，中小企業私募債券的交易不活躍，潛在流動性風險較大；并且，當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性限制，本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債券，從而可能給基金凈值帶來損失。

　　基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。

　　本基金管理人于2015年11月20日在指定媒介和本基金管理人網站發布《關于東方新價值混合型證券投資基金增加C類基金份額并修改基金合同的公告》，本基金于2015年11月20日起增加收取銷售服務費的C類基金份額，并對本基金的基金合同作相應修改。上述公告可通過《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及東方基金管理有限責任公司網站查閱。修訂后的基金合同、托管協議可通過東方基金管理有限責任公司網站查閱。

　　有關財務數據和凈值表現截止日為2015年9月30日（財務數據未經審計），如無其他特別說明，本招募說明書其他所載內容截止日為2016年1月3日。

　　一、基金合同生效日期

　　2015年7月3日

　　二、基金管理人

　　（一）基金管理人基本情況

　　名稱：東方基金管理有限責任公司

　　住所：北京市西城區錦什坊街28號1-4層

　　辦公地址：北京市西城區錦什坊街28號1-4層

　　郵政編碼：100033

　　法定代表人：崔偉

　　成立時間：2004年6月11日

　　組織形式：有限責任公司

　　注冊資本：貳億元人民幣

　　營業期限：2004年6月11日至2054年6月10日

　　經營范圍：基金募集；基金銷售；資產管理；從事境外證券投資管理業務；中國證監會許可的其他業務

　　批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基金字[2004]80號

　　聯系人：李景巖

　　電話：010-66295888

　　股權結構：

　　■

　　注：公司股東渤海國際信托有限公司于2015年7月16日完成股改，企業名稱變更為渤海國際信托股份有限公司。

　　內部組織結構：

　　股東會是公司的最高權力機構，下設董事會和監事會，董事會下設合規與風險控制委員會、薪酬與考核委員會；公司組織管理實行董事會領導下的總經理負責制，下設風險控制委員會、投資決策委員會、IT治理委員會、產品委員會和權益投資部、固定收益部、量化投資部、產品開發部、專戶投資部、銷售部、市場部、運營部、信息技術部、財務部、人力資源部、綜合管理部、電子商務部、董事會辦公室、風險管理部、監察稽核部十六個職能部門及北京分公司、上海分公司、廣州分公司；公司設督察長，分管風險管理部、監察稽核部，負責組織指導公司的監察稽核工作。

　　(二）基金管理人主要人員情況

　　1、董事會成員

　　崔偉先生，董事長，經濟學博士。歷任中國人民銀行副主任科員、主任科員、副處級秘書，中國證監會黨組秘書、秘書處副處長、處長，中國人民銀行東莞中心支行副行長、黨委委員，中國人民銀行汕頭中心支行行長、黨委書記兼國家外匯管理局汕頭中心支局局長，中國證監會海南監管局副局長兼黨委委員、局長兼黨委書記，中國證監會協調部副主任兼中國證監會投資者教育辦公室召集人；現任東方基金管理有限責任公司董事長，兼任東北證券股份有限公司副董事長、吉林大學商學院教師、中國證券投資基金業協會理事、東方匯智資產管理有限公司董事長。

　　張興志先生，董事，碩士，研究員。歷任吉林省經濟體制改革委員會宏觀處處長，吉林省體改委產業與市場處處長，吉林亞泰（集團）股份有限公司總裁助理、副總裁，東北證券有限責任公司副總裁，東證融達投資有限公司董事、副總經理；現任東北證券股份有限公司副總裁、紀委書記，兼任吉林省證券業協會監事長。

　　何俊巖先生，董事，碩士，高級會計師、中國注冊會計師、中國注冊資產評估師，吉林省五一勞動獎章獲得者。歷任吉林省五金礦產進出口公司計劃財務部財務科長，東北證券有限責任公司計劃財務部總經理、客戶資產管理總部總經理，福建鳳竹紡織科技股份有限公司財務總監，東北證券有限責任公司財務部負責人、財務總監，東北證券股份有限公司副總裁兼財務總監，東證融達投資有限公司董事，東證融通投資管理有限公司董事，東方基金管理有限責任公司監事會主席；現任東北證券股份有限公司總裁，兼任吉林省總會計師協會副會長，吉林省證券業協會副會長，渤海期貨股份有限公司董事。

　　郭興哲先生，董事，碩士，高級經濟師。歷任唐山鋼鐵公司技術員、調度，河北省委科教部干部，河北省經濟體制改革委員會干部，河北省體改委證管辦副主任，河北省證券委員會國內業務處處長、綜合處處長，中國證監會石家莊特派員辦公室綜合處調研員，河北證券有限責任公司總裁、顧問；現任河北省國有資產控股運營有限公司副總裁、黨委常委，兼任河北國控化工有限公司黨委書記、董事長；河北卓城企業管理服務有限公司董事、總經理。

　　彭銘巧女士，董事，經濟學碩士。歷任黑龍江證券有限公司深圳營業部交易員、研究員，特區時空雜志社編輯，國泰君安證券公司海口營業部研究員，海航集團有限公司證券業務部研究室經理，海航集團財務有限公司投資銀行部理財主管；現任渤海國際信托股份有限公司投資部總經理，兼任國都證券有限責任公司監事。

　　金碩先生，獨立董事，教授。歷任吉林大學總務辦公室副主任、副教授、教授，長春稅務學院黨委書記、院長，長春市政協委員，吉林省政協委員，文教衛生委員會副主任，吉林財經大學黨委書記。

　　陳守東先生，獨立董事，經濟學博士。歷任通化煤礦學院教師，吉林大學數學系教師，吉林大學經濟管理學院副教授，吉林大學商學院教授、博士生導師；現任吉林大學數量經濟研究中心教授、博士生導師，兼任通化葡萄酒股份有限公司獨立董事，中國金融學年會常務理事，吉林省現場統計學會副理事長，吉林省法學會金融法學會副會長及金融法律專家團專家。

　　劉峰先生，獨立董事，大學本科。歷任湖北省黃石市律師事務所副主任，海南方圓律師事務所主任；現任上海市錦天城律師事務所高級合伙人，兼任梓昆科技（中國）股份有限公司獨立董事，中華全國律師協會律師發展戰略研究委員會副主任，金融證券委員會委員，中國國際經濟，科技法律學會理事，并被國家食品藥品監督管理總局聘為首批餐飲服務食品安全法律組專家。

　　孫曄偉先生，董事，經濟學博士。歷任吉林省社會科學院助理研究員，東北證券股份有限公司投資銀行部經理，東方基金管理有限責任公司督察長，新華基金管理有限公司總經理助理，安信證券股份有限公司基金公司籌備組副組長，安信基金管理有限責任公司副總經理；現任東方基金管理有限責任公司總經理，兼任東方匯智資產管理有限公司董事。

　　2、監事會成員

　　趙振兵先生，監事會主席，本科，高級經濟師。歷任河北華聯商廈部門助理、副經理、副總經理，河北省商貿集團經營二公司副總經理，河北省工貿資產經營有限公司改革發展處副處長，河北省國有資產控股運營有限公司企業管理部副部長、資產運營部部長；現任河北省國有資產控股運營有限公司副總裁、河北省國控礦業開發投資有限公司董事。

　　楊曉燕女士，監事，碩士研究生，高級經濟師。曾任職北京銀行等金融機構，20余年金融、證券從業經歷；現任東方基金管理有限責任公司風險管理部總經理。

　　肖向輝先生，監事，本科。曾任職北京市化學工業研究院、中國工商銀行總行；現任東方基金管理有限責任公司運營部副總經理。

　　3、高級管理人員

　　崔偉先生，董事長，簡歷請參見董事介紹。

　　孫曄偉先生，總經理，簡歷請參見董事介紹。

　　劉鴻鵬先生，副總經理，吉林大學行政管理碩士。歷任吉林物貿股份有限公司投資顧問，君安證券有限責任公司長春辦事處融資融券專員，吉林省信托營業部籌建負責人，新華證券股份有限公司長春同志街營業部副經理、經理，東北證券股份有限公司杭州營業部經理、營銷管理總部副經理、經理。2011年5月加盟本公司，曾任總經理助理兼市場總監和市場部經理。

　　陳振宇先生，副總經理，兼任權益投資部總經理，華中理工大學經濟學碩士。歷任大鵬證券有限責任公司證券投資一部經理、深圳深南中路營業部總經理、資產管理部總經理等職，招商證券股份有限責任公司深圳福民路營業部總經理，安信證券股份有限公司資產管理部負責人、證券投資部負責人，安信基金管理有限責任公司總經理助理兼基金投資部總經理。2014年2月加盟本公司，曾任特別助理。

　　秦熠群先生，副總經理，中央財經大學經濟學博士。歷任中央財經大學經濟學院副院長、學校分部副主任等職務。2011年7月加盟本公司，歷任董辦主任、董秘、總經理助理等職務，期間兼任人力資源部、綜合管理部、風險管理部等部門總經理職務。

　　李景巖先生，督察長，碩士研究生，中國注冊會計師。歷任東北證券股份有限公司延吉證券營業部財務經理、北京管理總部財務經理。2004年6月加盟本公司，曾任財務主管，財務部經理，財務負責人，綜合管理部經理兼人力資源部經理、總經理助理。

　　4、本基金基金經理

　　薛子徵先生，山西大學工商管理、應用心理學專業學士，9年證券從業經歷。曾任中宣部政研所研究員、中信基金管理有限責任公司助理研究員、華夏基金管理有限公司研究員。2009年7月加盟東方基金管理有限責任公司，曾任權益投資部房地產、綜合、汽車、國防軍工、機械設備行業研究員，投資經理。現任東方核心動力股票型開放式證券投資基金（于2015年7月31日更名為東方核心動力混合型證券投資基金）基金經理、東方增長中小盤混合型開放式混合型證券投資基金基金經理、東方睿鑫熱點挖掘混合型證券投資基金基金經理、東方新價值混合型證券投資基金基金經理。

　　周薇女士，北京大學金融學碩士，7年證券從業經歷，曾任中國銀行總行外匯期權投資經理。2012年7月加盟東方基金管理有限責任公司，曾任固定收益部債券研究員、投資經理、東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金經理助理。現任東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金經理、東方鼎新混合型證券投資基金基金經理、東方惠新混合型證券投資基金基金經理、東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金、東方新價值混合型證券投資基金基金經理、東方穩定增利債券型證券投資基金基金經理。

　　5、投資決策委員會成員

　　陳振宇先生，副總經理，投資決策委員會主任委員，簡歷請參見高級管理人員介紹。

　　李仆先生，固定收益部總經理，東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理、東方雙債添利債券型證券投資基金基金經理、東方穩健回報債券型證券投資基金基金經理、東方贏家保本混合型證券投資基金基金經理、東方穩定增利債券型證券投資基金基金經理，投資決策委員會委員。16年證券從業經歷，歷任寶鋼集團財務有限責任公司投資經理、寶鋼集團有限公司投資經理、寶島（香港）貿易有限公司投資部總經理、華寶信托有限責任公司資管部投資副總監、信誠基金管理有限公司基金經理。2014年2月加盟東方基金管理有限責任公司，曾任特別顧問。

　　王丹丹女士，固定收益部副總經理，東方安心收益保本混合型證券投資基金基金經理，投資決策委員會委員。中國人民銀行研究生部金融學碩士，10年基金從業經歷。2006年6月加盟東方基金管理有限責任公司，曾任債券研究員、債券交易員、東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金經理助理、東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金經理、東方強化收益債券型證券投資基金基金經理、東方穩健回報債券型證券投資基金基金經理。

　　劉志剛先生，量化投資部總經理，東方央視財經50指數增強型證券投資基金（自2015年12月3日起轉型為東方啟明量化先鋒混合型證券投資基金）基金經理，投資決策委員會委員。吉林大學數量經濟學博士，8年證券從業經歷。歷任工銀瑞信基金管理有限公司產品開發部產品開發經理、安信基金管理有限責任公司市場部副總經理兼產品開發總監。2013年5月加盟東方基金管理有限責任公司，曾任指數與量化投資部總經理、專戶業務部總經理、產品開發部總經理、投資經理。

　　朱曉棟先生， 對外經濟貿易大學經濟學碩士，7年證券從業經歷。2009年12月加盟東方基金管理有限責任公司，曾任研究部金融行業、固定收益研究、食品飲料行業、建筑建材行業研究員，東方龍混合型開放式證券投資基金基金經理助理、東方精選混合型開放式證券投資基金基金經理。現任權益投資部總經理助理、投資決策委員會委員、東方利群混合型發起式證券投資基金基金經理、東方安心收益保本混合型證券投資基金基金經理、東方多策略混合型證券投資基金基金經理、東方龍混合型開放式證券投資基金基金經理、東方鼎新混合型證券投資基金基金經理、東方核心動力股票型開放式證券投資基金（于2015年7月31日更名為東方核心動力混合型證券投資基金）基金經理、東方新策略混合型證券投資基金基金經理、東方精選混合型開放式證券投資基金基金經理。

　　6、上述人員之間均不存在近親屬關系

　　三、基金托管人

　　（一）基本情況

　　名稱：中國農業銀行股份有限公司（簡稱中國農業銀行）

　　住所：北京市東城區建國門內大街69號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座

　　法定代表人：劉士余

　　成立日期：2009年1月15日

　　批準設立機關和批準設立文號：中國銀監會銀監復[2009]13號

　　基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字[1998]23號

　　注冊資本：32，479，411.7萬元人民幣

　　存續期間：持續經營

　　聯系電話：010-66060069

　　傳真：010-68121816

　　聯系人：林葛

　　中國農業銀行股份有限公司是中國金融體系的重要組成部分，總行設在北京。經國務院批準，中國農業銀行整體改制為中國農業銀行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中國農業銀行股份有限公司承繼原中國農業銀行全部資產、負債、業務、機構網點和員工。中國農業銀行網點遍布中國城鄉，成為國內網點最多、業務輻射范圍最廣，服務領域最廣，服務對象最多，業務功能齊全的大型國有商業銀行之一。在海外，中國農業銀行同樣通過自己的努力贏得了良好的信譽，每年位居《財富》世界500強企業之列。作為一家城鄉并舉、聯通國際、功能齊備的大型國有商業銀行，中國農業銀行一貫秉承以客戶為中心的經營理念，堅持審慎穩健經營、可持續發展，立足縣域和城市兩大市場，實施差異化競爭策略，著力打造“伴你成長”服務品牌，依托覆蓋全國的分支機構、龐大的電子化網絡和多元化的金融產品，致力為廣大客戶提供優質的金融服務，與廣大客戶共創價值、共同成長。

　　中國農業銀行是中國第一批開展托管業務的國內商業銀行，經驗豐富，服務優質，業績突出，2004年被英國《全球托管人》評為中國“最佳托管銀行”。2007年中國農業銀行通過了美國SAS70內部控制審計，并獲得無保留意見的SAS70審計報告，表明了獨立公正第三方對中國農業銀行托管服務運作流程的風險管理、內部控制的健全有效性的全面認可。中國農業銀行著力加強能力建設，品牌聲譽進一步提升，在2010年首屆“‘金牌理財’TOP10頒獎盛典”中成績突出，獲“最佳托管銀行”獎。2010年再次榮獲《首席財務官》雜志頒發的“最佳資產托管獎”。

　　中國農業銀行證券投資基金托管部于1998年5月經中國證監會和中國人民銀行批準成立，2004年9月更名為托管業務部，內設養老金管理中心、技術保障處、營運中心、委托資產托管處、保險資產托管處、證券投資基金托管處、境外資產托管處、綜合管理處、風險管理處，擁有先進的安全防范設施和基金托管業務系統。

　　（二）主要人員情況

　　中國農業銀行托管業務部現有員工140余名，其中高級會計師、高級經濟師、高級工程師、律師等專家10余名，服務團隊成員專業水平高、業務素質好、服務能力強，高級管理層均有20年以上金融從業經驗和高級技術職稱，精通國內外證券市場的運作。

　　（三）基金托管業務經營情況

　　截止到2015年12月31日，中國農業銀行托管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金共321只。

　　（四）基金托管人的內部控制制度

　　1、內部控制目標

　　嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定，守法經營、規范運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。

　　2、內部控制組織結構

　　風險管理委員會總體負責中國農業銀行的風險管理與內部控制工作，對托管業務風險管理和內部控制工作進行監督和評價。托管業務部專門設置了風險管理處，配備了專職內控監督人員負責托管業務的內控監督工作，獨立行使監督稽核職權。

　　3、內部控制制度及措施

　　具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業務管理實行嚴格的復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完整、獨立。

　　四、相關服務機構

　　1、直銷機構

　　（1）柜臺交易

　　名稱：東方基金管理有限責任公司直銷中心

　　住所：北京市西城區錦什坊街28號1-4層

　　法定代表人：崔偉

　　辦公地址：北京市西城區錦什坊街28號3層

　　聯系人：孫桂東

　　電話：010－66295921

　　傳真：010－66578690

　　網站：www.orient-fund.com或www.df5888.com

　　（2）電子交易

　　投資者可以通過本公司網上交易系統辦理基金的申購、贖回等業務，具體業務辦理情況及業務規則請登錄本公司網站查詢。

　　本公司網址：www.orient-fund.com 或www.df5888.com

　　2、其他銷售機構

　　（1）吉林銀行股份有限公司

　　住所：吉林省長春市東南湖大路1817號

　　辦公地址：吉林省長春市東南湖大路1817號

　　法定代表人：唐國興

　　聯系人：孟明

　　電話：0431-84992680

　　傳真：0431-84992649

　　客戶服務電話： 400-88-96666(全國)、96666(吉林省)

　　網址：www.jlbank.com.cn

　　（2）長江證券股份有限公司

　　住所：武漢市新華路特8號長江證券大廈

　　辦公地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈

　　法定代表人：楊澤柱

　　聯系人：奚博宇

　　電話：027-65799999

　　傳真：027-85481900

　　客戶服務電話：95579或4008-888-999

　　網址：www.95579.com

　　（3）東北證券股份有限公司

　　住所：長春市自由大路1138號

　　辦公地址：長春市自由大路1138號

　　法定代表人：楊樹財

　　聯系人: 潘鍇

　　電話:0431-85096709

　　客戶服務電話: 4006000686

　　網址：www.nesc.cn

　　（4）東海證券股份有限公司

　　住所：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18層

　　辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈

　　法定代表人：朱科敏

　　聯系人：梁旭

　　電話：021-20333333

　　傳真：021-50498825

　　客戶服務電話：95531或400-888-8588

　　網址：www.longone.com.cn

　　（5）東莞證券股份有限公司

　　住所：廣東省東莞市莞城區可園南路一號金源中心30樓

　　辦公地址：廣東省東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓

　　法定代表人：張運勇

　　聯系人：孫旭

　　電話：0769-22119348

　　客戶服務電話：961130（省內直撥，省外請加撥區號0769）

　　網址：www.dgzq.com.cn

　　（6）光大證券股份有限公司

　　住所：上海市靜安區新閘路1508號

　　辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號3樓

　　法定代表人：薛峰

　　聯系人：李芳芳

　　電話：021-22169999

　　傳真：021-22169134

　　客戶服務電話：95525

　　網址：www.ebscn.com

　　（7）海通證券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98號

　　辦公地址：上海市黃浦區廣東路689號

　　法定代表人：王開國

　　聯系人：李笑鳴

　　電話：021-23219275

　　傳真：021-23219100

　　客戶服務電話：021-95553、400-8888-001 或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.htsec.com

　　（8）華安證券股份有限公司

　　住所：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號

　　辦公地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號財智中心B1座

　　法定代表人：李工

　　聯系人：甘霖

　　電話：0551-65161666

　　傳真：0551-5161600

　　客戶服務電話：96518(安徽)、4008096518(全國)

　　網址：www.hazq.com

　　（9）華鑫證券有限責任公司

　　住所：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01（b）單元

　　辦公地址：上海市徐匯區宛平南路8號

　　法定代表人：俞洋

　　聯系人：王逍

　　電話：021-64339000

　　傳真：021-54967293

　　客戶服務電話：021-32109999；029-68918888；4001099918

　　網址：www.cfsc.com.cn

　　（10）江海證券有限公司

　　住所：黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號

　　辦公地址：黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號

　　法定代表人：孫名揚

　　聯系人：劉爽

　　電話：0451-85863719

　　傳真：0451-82287211

　　客戶服務熱線：400-666-2288

　　網址：www.jhzq.com.cn

　　（11）聯訊證券股份有限公司

　　住所：惠州市江北東江三路55號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

　　辦公地址：惠州市江北東江三路55號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

　　法定代表人：徐剛

　　聯系人: 陳思

　　電話: 021-33606736

　　傳真：021-33606760

　　客戶服務電話: 95564

　　網址：www.lxzq.com.cn

　　（12）中泰證券股份有限公司

　　住所：濟南市經七路86號

　　辦公地址：濟南市經七路86號23層

　　法定代表人：李瑋

　　聯系人：吳陽

　　電話：0531－68889155

　　傳真：0531－68889752

　　客戶服務電話：95538

　　網址：www.qlzq.com.cn

　　（13）山西證券股份有限公司

　　住所：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓

　　辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓

　　法定代表人：侯巍

　　聯系人：郭熠

　　電話：0351-8686659

　　傳真：0351-8686619

　　客戶服務電話：400-666-1618

　　網址：www.i618.com.cn

　　（14）上海證券有限責任公司

　　住所：上海市黃浦區西藏中路336號

　　辦公地址：上海市四川中路213號

　　法定代表人：龔德雄

　　聯系人：許曼華

　　電話：021-53686262

　　傳真：021-53686100-7008/021-53686200-7008

　　客戶服務電話：4008918918/021-962518

　　網址：www.shzq.com

　　（15）申萬宏源證券有限公司

　　住所：上海市徐匯區長樂路989號45層

　　辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層

　　法定代表人：李梅

　　聯系人：錢達琛

　　電話：021-33388253

　　傳真：021-33388224

　　客戶服務電話：95523或4008895523

　　網址：www.swhysc.com

　　（16）興業證券股份有限公司

　　住所：福建省福州市湖東路99號標力大廈

　　辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中保大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　聯系人：謝高得

　　電話：021-68419393-1098

　　傳真：021-68419867

　　客戶服務電話：95562

　　網址：www.xyzq.com.cn

　　（17）招商證券股份有限公司

　　住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層

　　辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層

　　法定代表人：宮少林

　　聯系人：林迎生

　　電話：0755-82943666

　　傳真：0755-82943636

　　客戶服務電話：95565、4008888111

　　網址：www.newone.com.cn

　　（18）中山證券有限責任公司

　　住所：深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7層、8層

　　辦公地址：深圳市華僑城深南大道9010號

　　法定代表人：黃揚錄

　　聯系人：羅藝琳

　　電話：0755- 82570586

　　傳真：0755-82960582

　　客戶服務電話：4001-022-011

　　網址：www.zszq.com

　　（19）中信建投證券股份有限公司

　　住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：王常青

　　聯系人：權唐

　　電話：010-85130588

　　傳真：010-65182261

　　客戶服務電話：400-8888-108

　　網址：www.csc108.com

　　（20）中信證券（山東）有限責任公司

　　住所：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層

　　辦公地址：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層

　　法定代表人：楊寶林

　　聯系人：吳忠超

　　電話：0532-85022326

　　傳真：0532-85022605

　　客戶服務電話：95548

　　網址：www.zxwt.com.cn

　　（21）中信證券（浙江）有限責任公司

　　住所：浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22層

　　辦公地址：浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22層

　　法定代表人：沈強

　　聯系人：周妍

　　電話：0571-86078823

　　傳真：0571-85106383

　　客戶服務電話：95548

　　網址：www.bigsun.com.cn

　　（22）中信證券股份有限公司

　　住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

　　辦公地址：北京朝陽區亮馬橋路48號

　　法定代表人：王東明

　　聯系人：陳忠

　　電話：010-60838888

　　傳真：010-60833799

　　客戶服務電話：95548

　　網址：www.ecitic.com

　　（23）中信期貨有限公司

　　住所：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層

　　辦公地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層

　　法定代表人：張皓

　　聯系人：洪誠

　　電話：0755-23953913

　　傳真：0755-83217421

　　客戶服務電話：400-990-8826

　　網址：www.citicsf.com

　　（24）嘉實財富管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期46層4609-10單元

　　辦公地址：北京市朝陽區建國路91號金地中心A座6層

　　法定代表人：趙學軍

　　聯系人：余永鍵

　　電話：010-85097570

　　傳真：010-85097308

　　客戶服務電話：400-021-8850

　　網址：www.harvestwm.cn

　　（25）杭州數米基金銷售有限公司

　　住所: 杭州市余杭區倉前街道文一西路1218號1棟202室

　　辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓

　　法定代表人：陳柏青

　　聯系人：韓愛彬

　　傳真：0571-26698533

　　客戶服務電話：400 076 6123

　　網址： www.fund123.cn

　　（26）上海好買基金銷售有限公司

　　住所:上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室

　　辦公地址：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903～906室

　　法定代表人：楊文斌

　　聯系人：張茹

　　電話：021-20613999

　　傳真：021-68596916

　　客戶服務電話：400 700 9665

　　網址：www.ehowbuy.com

　　（27）上海天天基金銷售有限公司

　　住所:浦東新區峨山路613號6幢551室

　　辦公地址：上海市徐匯區龍田路195號3C座9樓

　　法定代表人：其實

　　聯系人：彭遠芳

　　電話：021-54509998-2010

　　傳真：021-64385308

　　客戶服務電話：400 1818 188

　　網址：www.1234567.com.cn

　　（28）北京展恒基金銷售股份有限公司

　　住所:北京市朝陽區華嚴北里2號民建大廈6層

　　辦公地址：北京市朝陽區華嚴北里2號民建大廈6層

　　法定代表人：閆振杰

　　聯系人：宋麗冉

　　電話：010-62020088

　　傳真：010-62020355

　　客戶服務電話：400 888 6661

　　網址：http://www.myfund.com

　　（29）北京錢景財富投資管理有限公司

　　住所：北京市海淀區丹棱街6號1幢9層1008-1012

　　辦公地址： 北京市海淀區丹棱街6號1幢9層1008-1012

　　法定代表人： 趙榮春

　　聯系人：車倩倩

　　電話：010-57418829

　　傳真：010-57569671

　　客服電話：400 678 5095

　　公司網址：www.niuji.net

　　（30）深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司

　　住所：深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#

　　辦公地址：北京市西城區宣武門外大街10號莊勝廣場中央辦公樓東翼7層727室

　　法定代表人：楊懿

　　聯系人：張燕

　　電話：010-58325388-1588

　　傳真：010-58325282

　　客服電話：400-166-1188

　　網址：https:// 8.jrj.com.cn

　　（31）浙江同花順基金銷售有限公司

　　住所: 杭州市文二西路1號903室

　　辦公地址：浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產業園2號樓2樓

　　法定代表人：凌順平

　　聯系人：汪林林

　　聯系電話：0571-88911818

　　傳真：0571-88910240

　　客服電話：4008-773-772

　　公司網站：www.5ifund.com

　　（32）北京增財基金銷售有限公司

　　住所：北京市西城區南禮士路66號1號樓12層1208號

　　辦公地址：北京市西城區南禮士路66號1號樓12層1208號

　　法定代表人：羅細安

　　聯系人：史麗麗

　　電話：010-67000988

　　傳真：010-67000988

　　客戶服務電話：400-001-8811

　　網址：www.zcvc.com.cn

　　（33）北京恒天明澤基金銷售有限公司

　　住所:北京市北京經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室

　　辦公地址：北京市朝陽區東三環中路20號樂成中心A座23層

　　法定代表人：梁越

　　聯系人：馬鵬程

　　聯系電話：13501068175

　　傳真：010-56810628

　　客服：4008980618

　　網站：www.chtfund.com

　　（34）上海陸金所資產管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元

　　辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓

　　法定代表人：郭堅

　　聯系人：寧博宇

　　聯系電話：021-20665952

　　傳真：021-22066653

　　客服：4008219031

　　網站：www.lufunds.com

　　（35）北京樂融多源投資咨詢有限公司

　　住所: 北京市朝陽區西大望路1號1號樓16層1603

　　辦公地址：北京市朝陽區西大望路1號1號樓16層1603

　　法定代表人：董浩

　　聯系人：張婷婷

　　聯系電話：18510450202

　　傳真：010-56580660

　　客服：400-068-1176

　　網站：www.jimufund.com

　　（36）上海匯付金融服務有限公司

　　住所：上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓

　　辦公地址：上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓

　　法定代表人：馮修敏

　　聯系人：陳云卉

　　聯系電話：021-33323999-5611

　　傳真：021-33323837

　　客服：400-820-2819

　　網址: http://www.chinapnr.com

　　（37）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司

　　住所：上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

　　辦公地址：上海市楊浦區昆明路508號北美廣場B座12樓

　　法定代表人：汪靜波

　　聯系人：張裕

　　聯系電話：021-38509735

　　傳真：021-38509777

　　客服：400-821-5399

　　網址: http://www.noah-fund.com

　　（38）上海凱石財富基金銷售有限公司

　　住所：上海市黃浦區西藏南路765號602-115室

　　辦公地址：上海市黃浦區延安東路1號凱石大廈4樓

　　法定代表人：陳繼武

　　聯系人：葛佳蕊

　　聯系電話：021-63333389

　　傳真：021-63332523

　　客服：4000178000

　　網址: www.lingxianfund.com

　　3、登記機構

　　名稱：東方基金管理有限責任公司

　　住所：北京市西城區錦什坊街28號1-4層

　　辦公地址：北京市西城區錦什坊街28號1-4層

　　法定代表人：崔偉

　　聯系人：王驍驍

　　電話：010－66295873

　　傳真：010－66578680

　　網址：www.orient-fund.com或www.df5888.com

　　4、出具法律意見書的律師事務所

　　名稱：上海市通力律師事務所

　　住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

　　辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

　　負責人：俞衛鋒

　　聯系人：陸奇

　　電話：021－31358666

　　傳真：021－31358600

　　經辦律師：黎明、陸奇

　　5、審計基金財產的會計師事務所

　　名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市南京東路61號新黃浦金融大廈4層

　　辦公地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓10層

　　法定代表人：朱建弟

　　聯系人：朱錦梅

　　電話：010-68286868

　　傳真：010-88210608

　　經辦注冊會計師：朱錦梅、趙立卿

　　五、基金名稱和基金類型

　　（一）本基金名稱：東方新價值混合型證券投資基金

　　（二）本基金類型：混合型

　　基金運作方式：契約型，開放式

　　六、基金投資目標和投資方向

　　（一）投資目標

　　本基金在控制風險并保持基金資產良好的流動性的前提下，積極把握行業和個股投資機會，通過對投資價值突出的優質股票投資，力爭實現基金資產的長期穩定增值。

　　（二）投資范圍

　　本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（含中小企業私募債券）、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

　　如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

　　基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為0%-60%；權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例按照法律法規或監管機構的規定執行；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。

　　七、基金的投資策略

　　本基金根據資本市場實際情況對大類資產比例進行動態調整，力求有效地回避證券市場的系統性風險。同時，以專業的研究分析為根本，挖掘市場中有潛力的投資標的和被低估的投資品種，獲得基金的長期穩定增值。

　　1、大類資產配置

　　本基金通過分析宏觀經濟因素、市場估值因素等形成對各類資產的市場趨勢判斷及收益風險水平預期，進而對股票、債券等類別資產的投資比例進行動態調整。

　　本基金通過緊密跟蹤宏觀經濟指標的變化情況判斷宏觀經濟層面對證券市場的基本面影響，主要有GDP增長率、工業增加值、價格指標水平變化、利率水平及變化、貨幣供應量變化等；同時通過對市場資金供求關系變化、企業盈利情況及其預期等分析判斷市場整體估值水平；同時，通過 研究與證券市場緊密相關的各種國家政策（包括但不限于貨幣政策、財政政策、產業發展政策等）判斷具備投資價值的大類資產及個券；同時，通過分析新開戶數、股票換手率、市場成交量、開放式基金股票持倉比例變化等指標形成對市場情緒的判斷。

　　綜合上述因素的分析結果，本基金給出股票、債券和貨幣市場工具等資產的最佳配置比例并實時進行調整。

　　2、股票投資策略

　　（1）成長能力較強

　　本基金認為，企業以往的成長性能夠在一定程度上反映企業未來的增長潛力，因此，本基金利用主營業務收入增長率、凈利潤增長率、經營性現金流量增長率指標來考量公司的歷史成長性，作為判斷公司未來成長性的依據。

　　主營業務收入增長率是考察公司成長性最重要的指標，主營業務收入的增長所隱含的往往是企業市場份額的擴大，體現公司未來盈利潛力的提高，盈利穩定性的加大，公司未來持續成長能力的提升。本基金主要考察上市公司最新報告期的主營業務收入與上年同期的比較，并與同行業相比較。

　　凈利潤是一個企業經營的最終成果，是衡量企業經營效益的主要指標，凈利潤的增長反映的是公司的盈利能力和盈利增長情況。本基金主要考察上市公司最新報告期的凈利潤與上年同期的比較，并與同行業相比較。

　　經營性現金流量反映的是公司的營運能力，體現了公司的償債能力和抗風險能力。本基金主要考察上市公司最新報告期的經營性現金流量與上年同期的比較，并與同行業相比較。

　　（2）盈利質量較高

　　本基金利用總資產報酬率、凈資產收益率、盈利現金比率（經營現金凈流量/凈利潤）指標來考量公司的盈利能力和質量。

　　總資產報酬率是反映企業資產綜合利用效果的核心指標，也是衡量企業總資產盈利能力的重要指標；凈資產收益率反映企業利用股東資本盈利的效率，凈資產收益率較高且保持增長的公司，能為股東帶來較高回報。本基金考察上市公司過去兩年的總資產報酬率和凈資產收益率，并與同行業平均水平進行比較。

　　盈利現金比率，即經營現金凈流量與凈利潤的比值，反映公司本期經營活動產生的現金凈流量與凈利潤之間的比率關系。該比率越大，一般說明公司盈利質量就越高。本基金考察上市公司過去兩年的盈利現金比率，并與同行業平均水平進行比較。

　　（3）未來增長潛力強

　　公司未來盈利增長的預期決定股票價格的變化。因此，在關注上市公司歷史成長性的同時，本基金尤其關注其未來盈利的增長潛力。本基金將對上市公司未來一至三年的主營業務收入增長率、凈利潤增長率進行預測，并對其可能性進行判斷。

　　3、債券投資策略

　　（1）久期調整策略

　　本基金將根據對影響債券投資的宏觀經濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷，形成對未來市場利率變動方向的預期，進而主動調整所持有的債券資產組合的久期值，達到增加收益或減少損失的目的。當預期市場總體利率水平降低時，本基金將延長所持有的債券組合的久期值，從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升所產生的資本利得；反之，當預期市場總體利率水平上升時，則縮短組合久期，以避免債券價格下降帶來的資本損失，獲得較高的再投資收益。

　　（2）期限結構策略

　　在目標久期確定的基礎上，本基金將通過對債券市場收益率曲線形狀變化的合理預期，調整組合的期限結構策略，適當的采取子彈策略、啞鈴策略、梯式策略等，在短期、中期、長期債券間進行配置，以從短、中、長期債券的相對價格變化中獲取收益。當預期收益率曲線變陡時，采取子彈策略；當預期收益率曲線變平時，采取啞鈴策略；當預期收益率曲線不變或平行移動時，采取梯形策略。

　　（3）類屬資產配置策略

　　根據資產的發行主體、風險來源、收益率水平、市場流動性等因素，本基金將市場主要細分為一般債券（含國債、央行票據、政策性金融債等）、信用債券（含公司債券、企業債券、非政策性金融債券、短期融資券、地方政府債券、資產支持證券等）、附權債券（含可轉換公司債券、可分離交易公司債券、含回售及贖回選擇權的債券等）三個子市場。在大類資產配置的基礎上，本基金將通過對國內外宏觀經濟狀況、市場利率走勢、市場資金供求狀況、信用風險狀況等因素進行綜合分析，在目標久期控制及期限結構配置基礎上，采取積極投資策略，確定類屬資產的最優配置比例。

　　①一般債券投資策略

　　在目標久期控制及期限結構配置基礎上，對于國債、中央銀行票據、政策性金融債，本基金主要通過跨市場套利等策略獲取套利收益。同時，由于國債及央行票據具有良好的流動性，能夠為基金的流動性提供支持。

　　②信用債券投資策略

　　信用評估策略：信用債券的信用利差與債券發行人所在行業特征和自身情況密切相關。本基金將通過行業分析、公司資產負債分析、公司現金流分析、公司運營管理分析等調查研究，分析違約風險即合理的信用利差水平，對信用債券進行獨立、客觀的價值評估。

　　③附權債券投資策略

　　本基金在綜合分析可轉換公司債券的債性特征、股性特征等因素的基礎上，利用BS公式或二叉樹定價模型等量化估值工具評定其投資價值，重視對可轉換債券對應股票的分析與研究，選擇那些公司和行業景氣趨勢回升、成長性好、安全邊際較高的品種進行投資。對于含回售及贖回選擇權的債券，本基金將利用債券市場收益率數據，運用期權調整利差（OAS）模型分析含贖回或回售選擇權的債券的投資價值，作為此類債券投資的主要依據。

　　4、中小企業私募債券投資策略

　　在控制信用風險的基礎上，本基金對中小企業私募債券投資，主要通過期限和品種的分散投資控制流動性風險。以買入持有到期為主要策略，審慎投資。

　　針對內嵌轉股選擇權的中小企業私募債券，本基金通過深入的基本面分析及定性定量研究，自下而上精選個債，在控制風險的前提下，謀求內嵌轉股權潛在的增強收益。

　　基金投資中小企業私募債券，基金管理人將根據審慎原則，制訂嚴格的投資決策流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案，并經董事會批準，以防范信用風險、流動性風險等各種風險。

　　5、資產支持證券投資策略

　　本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上，通過信用研究和流動性管理，選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。

　　5、權證投資策略

　　本基金在進行權證投資時，將通過對權證標的證券基本面的研究，并結合權證定價模型，深入分析標的資產價格及其市場隱含波動率的變化，尋求其合理定價水平。全面考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特征，謹慎投資，追求較穩定的當期收益。

　　6、股指期貨投資策略

　　本基金在進行股指期貨投資時，將根據風險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現貨資產進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。

　　八、基金的業績比較基準

　　一年期定期存款利率（稅后）×2

　　其中，一年期定期存款利率系中國人民銀行公布并執行的金融機構一年期人民幣定期存款基準利率。

　　本基金的股票倉位最高不超過60%，以兩倍的一年定期存款利率（稅后）作為業績比較基準一方面體現了本基金力爭實現超越定期存款的投資目標，另一方面可以較好地反映本基金長期穩定增值的風險把控。

　　如果今后法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績基準的指數時，基金管理人有權根據市場發展狀況及本基金的投資范圍和投資策略，依據維護投資者合法權益的原則，經與基金托管人協商一致并按照監管部門要求履行適當程序后，調整本基金的業績比較基準并及時在指定媒介上公告，無需召開基金份額持有人大會。

　　九、基金的風險收益特征

　　本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金，屬于中等風險水平的投資品種。

　　十、基金投資組合報告

　　本基金管理人的董事會及董事保證本投資組合報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人根據本基金合同規定，已復核了本投資組合報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數據截至2015年9月30日（財務數據未經審計）。

　　1、報告期末基金資產組合情況

　　■

　　2、報告期末按行業分類的股票投資組合

　　本基金本報告期末未持有股票。

　　3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　本基金本報告期末未持有股票。

　　4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　本基金本報告期末未持有債券。

　　5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

　　本基金本報告期末未持有債券。

　　6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　　7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

　　本基金本報告期末未持有貴金屬。

　　8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

　　本基金本報告期末未持有權證。

　　9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

　　本基金本報告期末未持有股指期貨。

　　10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

　　本基金本報告期末未持有國債期貨。

　　11、投資組合報告附注

　　（1）本報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

　　（2）本報告期內本基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定的備選股票庫。

　　（3）其他資產構成

　　■

　　（4）報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本基金本報告期末未持有可轉換債券。

　　（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　本基金本報告期末未持有股票。

　　十一、基金的業績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　1、基金的凈值表現

　　本期告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　■

　　2、本基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　■

　　注：本基金基金合同于2015年7月3日生效，截至報告期末，本基金基金合同生效不滿六個月，仍處于建倉期。

　　十二、費用概覽

　　（一）基金費用的種類

　　1、基金管理人的管理費；

　　2、基金托管人的托管費；

　　3、C類基金份額的銷售服務費；

　　4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

　　5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；

　　6、基金份額持有人大會費用；

　　7、基金的證券/期貨交易費用；

　　8、基金的銀行匯劃費用；

　　9、基金的開戶費用、賬戶維護費用；

　　10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

　　上述基金費用由基金管理人在法律規定的范圍內參照公允的市場價格確定，法律法規另有規定時從其規定。

　　（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　1、基金管理人的管理費

　　本基金的管理費每日按前一日基金資產凈值的1.00%年費率計提。管理費的計算方法如下：

　　H＝E×1.00%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。

　　2、基金托管人的托管費

　　本基金的托管費每日按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

　　H＝E×0.20%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。

　　3、C類基金份額銷售服務費

　　本基金僅對C類基金份額收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費每日按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.30%年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×0.30%÷當年天數

　　H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

　　E為C類基金份額前一日基金資產凈值

　　基金銷售服務費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。C類基金份額銷售服務費由登記機構代收，登記機構收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。

　　銷售服務費主要用于本基金市場推廣、持續銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。

　　上述“一、基金費用的種類中第4－10項費用”，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

　　（三）不列入基金費用的項目

　　下列費用不列入基金費用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財

　　產的損失；

　　2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

　　3、基金合同生效前的相關費用；

　　4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

　　（四）基金稅收

　　本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

　　十三、對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求，結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動進行了更新，主要內容如下：

　　（一）在“重要提示”中，增加了“基金合同生效時間”、“本基金增加C類基金份額并修改基金合同的提示信息”、“招募說明書有關財務數據和財務凈值的截止日期”及“其他內容的截止日期”。

　　（二）在“三、基金管理人”部分，對基金管理人的相關內容進行了更新。

　　（三）在“四、基金托管人”部分，對基金托管人的相關內容進行了更新。

　　（四）在“五、相關服務機構”部分，更新了直銷機構、代銷機構的信息。

　　（五）在“七、基金份額的申購與贖回”部分，更新了“申購和贖回的數量限制”、“申購費用和贖回費用”、“申購份額與贖回金額的計算”，并根據C類基金份額的增加完善相關表述。

　　（六）在“八、基金的投資”部分，更新了“投資管理流程”和“基金的投資組合報告”的內容，截止日期更新為2015年9月30日，該部分內容均按有關規定編制，并經本基金托管人復核，但未經審計。

　　（七）在“九、基金的業績”部分，更新了“基金凈值表現”和“本基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖”，該部分內容均按照有關規定編制，并經本基金托管人復核，但相關財務數據未經審計。

　　（八）在“十一、基金資產估值”部分，根據新增加的C類基金份額完善相關表述。

　　（九）在“十二、基金收益與分配”部分，根據新增加的C類基金份額完善相關表述。

　　（十）在“十三、基金的費用與稅收”部分，補充C類基金份額的銷售服務費。

　　（十一）在“十五、基金的信息披露”部分，根據新增加的C類基金份額完善相關表述。

　　（十二）在“十八、基金合同的內容摘要”部分，根據增加C類基金份額對于基金合同的修訂進行更新。

　　（十三）在“十九、基金托管協議的內容摘要”部分，根據增加C類基金份額對于托管協議的修訂進行更新。

　　（十四）在“二十一、其他應披露事項”部分，更新了從基金合同生效日2015年7月3日到本次《招募說明書（更新）》截止日2016年1月3日之間的信息披露事項。

　　上述內容僅為本基金更新招募說明書的摘要，詳細資料須以本更新招募說明書正文所載的內容為準。欲查詢本更新招募說明書詳細內容，可登錄東方基金管理有限責任公司網站www.orient-fund.com。

　　東方基金管理有限責任公司

　　2016年2月

　　封閉期內東方大健康混合型

　　證券投資基金周凈值公告

　　估值日期： 2016-02-15

　　公告送出日期：2016-02-16

　　■

　　注：本基金基金合同于2016年2月4日生效。

　　東方基金管理有限責任公司

　　2016年2月16日

　　東方贏家保本混合型證券投資基金

　　封閉期內周凈值公告

　　估值日期： 2016-02-15

　　公告送出日期：2016-02-16

　　■

　　注：本基金基金合同于2015年6月12日生效。

　　東方基金管理有限責任公司

　　2016年2月16日

　　東方永潤18個月定期開放債券型

　　證券投資基金封閉期內周凈值公告

　　估值日期：2016-02-15

　　公告送出日期：2016-02-16

　　■

　　注：本基金基金合同于2015年5月4日生效。

　　東方基金管理有限責任公司

　　2016年2月16日

　　

股東名稱	出資金額（人民幣）	出資比例
東北證券股份有限公司	12,800萬元	64%
河北省國有資產控股運營有限公司	5,400萬元	27%
渤海國際信托股份有限公司	1,800萬元	9%
合 計	20,000萬元	100%

　　

序號	項目	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	-	-
	其中：債券?	-	-
	?? 資產支持證券	-	-
4	貴金屬投資	-	-
5	金融衍生品投資	-	-
6	買入返售金融資產	20,000,150.00	37.40
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產?	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	33,949,180.50	62.88
8	其他資產?	41,129.57	0.08
9	合計???	53,990,460.07	100.00

　　

序號	名稱	金額（元）
1	存出保證金	-
2	應收證券清算款	-
3	應收股利	-
4	應收利息	41,109.68
5	應收申購款	19.89
6	其他應收款	-
7	待攤費用	-
8	其他	-
9	合計	41,129.57

　　

階段	凈值增長率①	凈值增長率標準差②	業績比較基準收益率③	業績比較基準收益率標準差④	①－③	②－④
2015.7.3-2015.9.30	3.02%	0.37%	0.94%	0.00%	2.08%	0.37%

　　

基金名稱	東方大健康混合型證券投資基金
基金簡稱	東方大健康混合
基金主代碼	002173
基金管理人	東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼	50390000
基金托管人	中國農業銀行股份有限公司
基金托管人代碼	20020000
基金資產凈值（單位：人民幣元）	302,486,985.35
基金份額凈值（單位：人民幣元）	1.0003

　　

基金名稱	東方贏家保本混合型證券投資基金
基金簡稱	東方贏家保本混合
基金主代碼	001317
基金管理人	東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼	50390000
基金托管人	中國民生銀行股份有限公司
基金托管人代碼	20100000
基金資產凈值（單位：人民幣元）	533,949,991.52
基金份額凈值（單位：人民幣元）	1.0115

　　

基金名稱	東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱	東方永潤18個月定期開放債券
基金管理人	東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼	50390000
基金主代碼	001160
基金托管人	中國民生銀行股份有限公司
基金托管人代碼	20100000
基金資產凈值（單位：人民幣元）	569,608,661.49
下屬各類別基金的基金簡稱	東方永潤債券A類	東方永潤債券C類
下屬各類別基金的交易代碼	001160	001161
下屬各類別基金的資產凈值（單位：人民幣元）	312,690,227.05	256,918,434.44
下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元	0.9288	0.9258