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●市場風險
實際上是由于利率、匯率、股票、商品等價格變化導致銀行損失的風險。顧名思義，市場風險實際包括利率風險、匯率風險、股市風險和商品價格風險四大部分。由于我國目前銀行從事股票和商品業務有限，因此其市場風險主要表現為利率風險和匯率風險。
利率風險是整個金融市場中最重要的風險。由于利率是資金的機會成本，匯率、股票和商品的價格皆離不開利率；同時由于信貸關系是銀行與其客戶之間最重要的關系，因此利率風險是銀行經營活動中面臨的最主要風險。在我國，由于經濟轉型尚未完成，市場化程度仍有待提高，利率市場化進程也剛剛起步，利率風險問題方才顯露。雖然以存貸利率為標志的利率市場化進程已經推進，但是目前我國基準利率市場化還沒有開始，影響利率的市場因素仍不明朗，而且市場仍然沒有有效的收益率曲線，利率風險將逐步成為我國金融業最主要的市場風險。
匯率風險是市場風險的重要組成部分。隨著我國經濟持續增長，越來越多的國內企業將走出國門投資海外，匯率風險也隨之增加。同時，自2005年7月人民幣匯率形成機制改革實施以來，人民幣兌外匯的風險明顯上升。從2005年7月到2006年5月中旬人民幣兌美元升值已突破8元心理價位。隨著人民幣匯率形成機制的進一步完善，市場因素在匯率形成機制中的作用會進一步加大，我國銀行業的匯率風險也將進一步提升，加強匯率風險管理和監管變得越來越重要。
●操作風險
目前，產品創新的競爭不斷加劇，操作性風險已經不再是欺詐與犯罪。更多的是創新操作失誤而導致的金融風險急劇放大。一個不爭的事實是，大多數銀行為迎合市場與客戶的需求，強調金融創新時，其實并未做好前臺、中臺和后臺的管理改造，甚至連這種技術升級改造的準備都并不充分。于是，在大量交易中，就造成了巨大的操作風險，有的交易甚至逃逸ISDA協議的安排，不循其程序，一旦出違約風險，損失是巨大的。而在辦理交易的清算和結算程序中存在的不定性也是顯而易見的。
●信用風險
在信用風險方面，最重要的是交易對手風險的識別與管理以及信息的充分采集、披露和運用。當今的套利行為，不僅是風險投資基金及對沖基金的手法，而且也是許多投資銀行乃至商業銀行全球市場部的拿手好戲。這種套利沖動和趨向，不僅在高流動性的發達市場中出現，也容易在流動性有缺陷的新興市場中出現。
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