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銀監(jiān)會昨天（21日）公布，將建立商業(yè)銀行風險預警體系，并制定了《商業(yè)銀行風險預警操作指引(試行)》。風險預警等級包括正常、藍色預警、橙色預警和紅色預警信號。
風險預警對象包括國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行及在中國境內注冊的外資獨資及中外合資銀行。
記者從銀監(jiān)會監(jiān)管一部一位官員處了解到，這次制定工作由主管股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行的監(jiān)管二部牽頭。
商業(yè)銀行風險預警是指銀行監(jiān)管者根據(jù)非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查和其他渠道獲得的銀行業(yè)金融機構的信息，通過一定的技術手段，采用專家判斷和時間序列分析、層次分析和功效計分等模型分析方法，對商業(yè)銀行風險狀況進行動態(tài)監(jiān)測和早期預警。目前，銀監(jiān)會已開發(fā)出相關工具軟件，初步實現(xiàn)風險預警的自動化操作。
據(jù)銀監(jiān)會有關負責人介紹，只有對商業(yè)銀行的風險進行早期預警，銀行監(jiān)管部門才能及時采取預防措施，將風險控制在可以接受的水平之內，防止風險進一步發(fā)展和蔓延。若不及時采取措施，銀行業(yè)金融機構的風險狀況會進一步惡化，以至不得不對其實施市場退出的措施，增加最終的處置成本，問題嚴重的還會使單個銀行業(yè)金融機構的風險發(fā)展為整個銀行業(yè)的系統(tǒng)性風險，對整個經(jīng)濟和社會的正常運行造成嚴重危害。
他說，通過風險預警體系，就可以對商業(yè)銀行有關風險指標、經(jīng)營管理活動及綜合風險趨勢進行動態(tài)監(jiān)測和分析，及時發(fā)現(xiàn)風險隱患，并向有關部門和銀行機構發(fā)出預警信號。而且便于早期預警單個銀行風險的性質、特征、嚴重程度和發(fā)展趨勢，為銀行監(jiān)管部門提前采取適當?shù)谋O(jiān)管措施提供客觀和充分的決策依據(jù)。
根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行風險預警操作指引(試行)》，風險預警指標體系包括定量指標和定性指標兩部分。定量指標由資本充足率、信用風險、市場風險、經(jīng)營風險和流動性風險等五項分類指標組成，共22個指標。定性指標包括六項分類指標，分別為管理層評價、經(jīng)營環(huán)境、公司治理、風險管理與內控、信息披露和重大危機事件。
同時，風險預警體系根據(jù)金融風險的歷史數(shù)據(jù)和銀行監(jiān)管經(jīng)驗，確定各指標的預警閥值和權重系數(shù)。銀行監(jiān)管部門通過對單個商業(yè)銀行的各項預警指標進行連續(xù)觀測，并將數(shù)據(jù)導入模型，計算其綜合風險分值，并獲取相應的預警信號。在此基礎上，按照一定的風險轉換矩陣，綜合判斷商業(yè)銀行的風險預警等級，分別給出正常、藍色預警、橙色預警和紅色預警信號。
根據(jù)《商業(yè)銀行風險預警操作指引(試行)》要求，從2005年開始，銀監(jiān)會內部將按季度對商業(yè)銀行法人機構進行風險預警的試運行，預警結果只作為監(jiān)管機構現(xiàn)場檢查和風險評價的參考，不對外公布。（編輯：李旭波）
作者：第一財經(jīng)日報
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